Sviluppare un robot di trading stabile - pagina 5
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L'analogia non è accettata perché il sistema è aperto.
Sì. diventa uno con nuove informazioni...
e quindi si accetta che sia equivocamente chiuso!
O non siete d'accordo anche con i principi dei mercati efficienti?
;)
Beh, sì, non sono d'accordo. Anche in una forma debole - e poi inefficace: l'informazione non viene assimilata nella sua interezza e immediatamente, rimane non assimilata. Cosa dire delle forme moderate e forti...
Cercate un thread sulla selezione delle caratteristiche se siete interessati (da alexeymosc).
Tu eri lì...
Sì, non sono d'accordo. Anche in una forma debole sono inefficaci: l'informazione non viene assorbita tutta in una volta, rimane non assorbita. Cosa dire delle forme moderate e forti...
Questo è il principio. ma nella realtà, la qualità dell'informazione è discutibile. e anche la qualità dell'esecuzione. ci sono tutti i tipi di slittamenti... ;)
Non abbiamo parlato di slittamenti, di flussi commerciali intensi e di altre cose di cucina. E non abbiamo nemmeno parlato della qualità dell'informazione, ma solo della sua quantità.
Ho il mio modello antico da qualche parte, ma non riesco ancora a trovarlo. In questo modello è possibile uscire dal piatto, anche se l'afflusso di informazioni esterne è zero. Cioè ci dovrebbe essere una ragione, ma non è necessariamente un afflusso di nuove informazioni.
Quindi, vedo che c'è un sacco di flubbing in corso qui)). Risponderò a coloro che dicono e diranno che questo martin utopia e non dà un vantaggio statistico. Sì!!! Martin nella sua forma pura non funzionerà mai, a meno che non si utilizzino i modelli di mercato. Ho letto i calcoli su Martin e sono completamente d'accordo con loro. Il punto qui è diverso, come ho mostrato nel primo post (sui grafici dei rendimenti per lo stesso mese), i metodi applicati nel mio sistema hanno ridotto significativamente la probabilità di più di 5 inversioni, quindi i modelli che ho espresso funzionano, altrimenti come ha funzionato?
Inoltre, sul fatto che questo è il mio pregiudizio e che questa è una percezione soggettiva dei modelli. Faccio forex da 7 anni e ora mi permetto di non lavorare da nessuna parte e di guadagnare solo con il trading e guadagno più dei miei amici lavoratori. Da questo si può concludere che durante questo tempo, ho imparato a distinguere tra la percezione soggettiva delle cose reali Karitna.
In questo thread ho chiesto solo di aiutarmi con alcune cose, in particolare con chi e come determina la fine del movimento di tendenza, chi ha esperienza nel campo delle entrate e uscite parziali.
Ho calcolato preliminarmente che il sistema deve almeno triplicare il profitto di qualsiasi posizione per diventare redditizio. È possibile, dato che i grandi movimenti di tendenza rimangono inalterati e solo una piccola parte di essi viene presa ora.
Se qualcuno ha qualche interesse nell'argomento, o qualche esperienza reale con il primo messaggio, per favore scriva, gli approcci più non convenzionali all'analisi della situazione sono benvenuti. Tutti i post con messaggi che è impossibile e così via, ignorerò, è necessario pensare più ampiamente!!!!
Non abbiamo parlato degli slittamenti, dell'impegno dei flussi commerciali e di altre cose di cucina. E non si parlava nemmeno della qualità delle informazioni, ma solo della quantità.
Ho un mio modello antico da qualche parte che non sono mai riuscito a risolvere. In questo modello è possibile uscire dal piatto, anche se l'afflusso di informazioni esterne è zero. Cioè ci dovrebbe essere una ragione, ma non è necessariamente un afflusso di nuove informazioni.
Qual è l'essenza del suo modello che permette di uscire dall'appartamento senza un afflusso di nuove informazioni?
No, non al commerciante, ma allo strumento stesso.
Il modello è complesso, ha delle differenze. Non lo spiegherò, è difficile.