Confronto di due grafici di quotazione con distorsioni non lineari sull'asse X - pagina 2
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Questo è un caso particolare di trovare una relazione padrone/delinquente. Si risolve attraverso una trasformazione appropriata del TSP. E poi applicare i soliti metodi lineari.
P.S. L'applicabilità della teoria dei modelli dovrebbe essere ancora giustificata.
OK, riguardo alla teoria dei modelli. Succede spesso che la situazione mondiale non cambi per diversi giorni di seguito. I giapponesi comprano l'euro, gli europei comprano la sterlina, ecc. Il grafico intraday ha forze diverse in diversi momenti della giornata. Non è continuo come una mattonella, ma come un mosaico. Per esempio, l'Eur sale al mattino, scende bruscamente nel pomeriggio, recupera un po' la sera, poi vola per il resto della giornata. Sarebbe possibile dividere la giornata in sessioni e analizzare ogni pezzo in modo indipendente, ma non si è ottenuto nulla. Gli inizi di tendenza si stanno spostando - perché le operazioni sono in corso 24 ore al giorno, in più le notizie si mettono in mezzo. Anche la ricerca di modelli in wmifor non ha aiutato molto. Anche il metodo più grezzo - l'analisi della ripetizione dei candelieri con lo stesso tempo non funziona. Ma visivamente la ripetibilità c'è. Così ho pensato...
È necessario trasformare la TZVR passando dalla discrezione del tempo astronomico all'altra essenza del tempo - il cambiamento dei prezzi.
Guardate di nuovo il primo punto che ho indicato sopra.
visivamente ci sono più "giochi mentali" a venire, hai provato specificamente ad analizzare? contando le barre, i valori di deviazione ....
Ho provato ad analizzarlo per ZZ, tutto quello che ho visto è che le tendenze hanno ripetibilità, ma solo la presenza di tendenze, ma né gli intervalli di tempo né le lunghezze dei raggi di ZZ hanno una ripetibilità definita, mentre indago sugli angoli di ZZ - posso chiaramente dire che la regola funziona davvero sui dati storici: i commercianti sono più disposti a vendere che a comprare, gli angoli di ZZ dei top inferiori sono statisticamente più nitidi di quelli dei top superiori
È necessario trasformare la TZVR passando dalla discrezione del tempo astronomico all'altra essenza del tempo - il cambiamento dei prezzi.
Guardate di nuovo il primo punto che ho indicato sopra.
Grazie per il link, l'ho cercato. Fondamentalmente, ci sono diversi metodi per le trasformazioni non lineari. Ho sperimentato con barre sintetiche e Renko. Non credo che serviranno a molto in questo caso. Per esempio, una lunga coda su una delle barre distorcerà il grafico non lineare al di là del riconoscimento, dopo di che non potrà essere confrontato con nient'altro.
Posso dire inequivocabilmente che la regola funziona davvero sui dati storici: i commercianti sono più disposti a vendere che a comprare, gli angoli ZZ dei top inferiori sono statisticamente più nitidi degli angoli ZZ dei top superiori
Questo semplicemente non può essere vero. Sembra che il tuo modello non tenga conto di qualche fattore. Le pendenze devono essere simmetriche.
come pensate che gli angoli di ZZ rappresentino un cambiamento di prezzo?
I dati di origine sono ticks: prezzi Bid e Ask con volumi corrispondenti + tempo del loro arrivo. Nient'altro. Non è chiaro cosa abbia a che fare con il filtro OHLC con discrezione basata sul tempo astronomico, che è stato inventato molto tempo fa. È anche strano fare studi di TzVR sulla base di questo filtro (in particolare, per angoli ZZ).
Ho provato ad analizzare per ZZ, tutto quello che ho visto è che le tendenze hanno ripetibilità, ma solo la presenza di tendenze, ma né gli intervalli di tempo, né le lunghezze dei raggi di ZZ hanno ripetibilità inequivocabile, mentre esamino gli angoli ZZ - posso dire chiaramente che la regola funziona davvero sui dati storici: i commercianti sono più disposti a vendere che a comprare, gli angoli ZZ dei picchi inferiori statisticamente più nitidi degli angoli dei picchi superiori di ZZ
logicamente - se qualcuno ha comprato, allora qualcuno ha venduto, se ci sono tendenze, allora l'importo venduto non è uguale all'importo comprato.....
ecco lo scarico degli angoli ZZ per ~10 anni su H1, usando la formula:segmento y = kx+b ---> per ZZ k = (prezzo1-prezzo0)/(barra1-bar0)/Punto
k per gli angoli verso il basso di WP:
k per gli angoli delle schiene verso l'alto:
Posso suggerire questo: inserisci un tempo non lineare per uno dei grafici, per esempio sotto forma di una funzione di tabella lineare frammentata, dinamica dei segmenti e dei loro parametri di "rampa". Poi, massimizzare il coefficiente di correlazione dei due grafici usando qualsiasi metodo numerico disponibile e selezionando i parametri di segmento appropriati. Richiede tempo, ma funzionerà.
Non c'è bisogno di inventare nulla.
Usa il time warping dinamico.
Non c'è bisogno di inventare nulla.
Usa il time warping dinamico.
Grazie! L'ho letto, sembra promettente.