Confronto di due grafici di quotazione con distorsioni non lineari sull'asse X

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Qualcuno di voi ha notato che spesso due grafici intraday EURUSD o GBPUSD sono simili? Non sempre, naturalmente, ma spesso il modello di ieri si ripete sorprendentemente oggi, su cui si può cercare di trarre profitto. Ma...

I picchi e le depressioni, pur ripetendo il modello, non coincidono nel tempo. Per esempio, il tuffo di metà giornata di ieri è iniziato alle 14:15 e quello di oggi alle 13:00. Ci sono molti criteri di somiglianza - Spearman, Pearson, minimi quadrati, ma non ne conosco nessuno che confronti grafici soggetti a piccole distorsioni sull'asse X. Qualcuno conosce qualche metodo del genere?

 
Sfondare un piatto su una croce?
 
sv.:
Sfondare un piatto su una croce?

Questo è un compito diverso. Non sto confrontando i grafici di EURUSD e GBPUSD, ma oggi e ieri della stessa coppia.
 
Autocorrelazione? Ci sono soluzioni nel codice base.
 
Posso suggerire quanto segue: inserire un tempo non lineare per uno dei grafici, impostandolo, per esempio, come una funzione lineare piecewise table, dina segmenti e il loro "tempo" - parametri. Poi, massimizzare il coefficiente di correlazione dei due grafici usando qualsiasi metodo numerico disponibile e selezionando i parametri di segmento appropriati. Richiede tempo, ma funzionerà.
 
alsu:
Posso suggerire questo: introdurre un tempo non lineare per uno dei grafici, impostandolo per esempio come una funzione di tabella lineare a tratti, dina segmenti e il loro "tempo" - parametri. Poi, massimizzare il coefficiente di correlazione dei due grafici utilizzando qualsiasi metodo numerico disponibile e selezionando i parametri appropriati dei segmenti. Richiede tempo, ma funzionerà.


Pondering.... genetica? ....

E se partiamo dai grafici stessi? Approssimare il grafico di una polilinea (questo di per sé permette migliaia di varianti), e poi confrontare i poligoni, permettendo piccoli spostamenti dei vertici lungo l'asse X?

 
wmlab:


Riflettendo.... Genetica? ....

L-BFGS, metodo Levenberg-McVardt, ecc. ecc.


E se partiamo dai grafici stessi? Approssimare il grafico di una polilinea (questo di per sé permette migliaia di variazioni) e poi confrontare i poligoni, permettendo piccoli spostamenti dei vertici lungo l'asse X?

È possibile. Ma dovrete preventivamente equiparare il numero di ginocchia.
 
È possibile approssimare i grafici con polinomi di ordine sufficientemente grande... Diciamo che 8-10 dovrebbero essere sufficienti per iniziare, e regolare la trasformazione temporale in modo che i coefficienti dei polinomi corrispondano il più possibile
 

Questo è un caso particolare di trovare una relazione padrone/delinquente. Si risolve attraverso una trasformazione appropriata del TSP. E poi applicare i soliti metodi lineari.

  1. Guarda qui"History Transformation".
  2. E un rapido calcolo del QC di Pearson qui.

P.S. L'applicabilità della teoria dei modelli dovrebbe essere ancora giustificata.

 
In alternativa, dovremmo definire cosa è "simile" e cosa è "identico"
(in modo da poter parlare di somiglianza fino a un certo punto)

Forse una mappa di bassi-massimi (o impulsi su e giù) dovrebbe essere coinvolta.
Identificare il min/max dei diversi livelli - per esempio i livelli 1/2/3 ecc.
Necessità di identificare un punto di riferimento.

Per esempio, se la sequenza min/max di livello superiore corrisponde-
si potrebbe semplicemente confrontare le linee min/max.

In realtà, se stiamo parlando di una classificazione formale dei giorni - allora ho fatto un tale lavoro.
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