Ricordando i veterani: Box e Jenkins - pagina 6
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Non farlo. Non citerò la favola.
Discutendo solo di Box e Jenkins con alcune estensioni. Con loro ACF gioca un ruolo molto importante. Ho indicato quale.
Per quanto riguarda il valore del ramo.
Ho postato molte volte sulla cautela nell'interpretare i risultati dei test e i test in avanti. Solo oggi in risposta a Reshetov ho realizzato un'idea molto importante. I test e i test in avanti possono essere affidabili solo se il residuo = kotir - TC è stazionario! Se questo residuo non è stazionario, allora non ci si può fidare affatto dei test, e nessun test in avanti sarà d'aiuto. Mi sembra che si sarebbe potuto iniziare un ramo per una tale conclusione. Ecco Box e Jenkins per voi.
Avete una strana comprensione della ST e dei suoi risultati. Non è una previsione di una quotazione per la prossima mossa, ma un acquisto/vendita di un bene. I risultati del sistema dall'entrata all'uscita sono l'aumento delle quotazioni per il tempo in un trade per i long, e l'immagine speculare per i short. Cioè i risultati di TS sono il grafico di kotirade in certi periodi (quando la posizione è aperta). Pertanto, se si sottraggono i ritorni di sistema dalla serie kotir, si otterrà 0 su questi segmenti. MM naturalmente influisce ancora, ma questi sono dettagli
Cioè è già stato scritto molte volte che non c'è nessun compito di prevedere dove sarà il tasso in punti discreti del tempo t1,t2 ecc. e tu continui a tornarci sopra :)
Guarda il mio post sulla TS di due carri. Qualsiasi TS è un insieme di formule in cui l'argomento è un kotir. Questa è la differenza tra l'insieme delle formule e il quoziente è il residuo. O si studia questo resto e lo si include nell'insieme delle formule, o si chiude un occhio sul resto, credendo che non ci sia alcun resto.
Avete una strana comprensione della ST e dei suoi risultati. Non è una previsione di una quotazione per il prossimo passo, ma un acquisto/vendita di un bene.
Si tratta prima di una previsione e poi di un acquisto/vendita. Anche se il vostro TS entra/esce su un sensore di numeri casuali, è una decisione tale da entrare a caso.
Cioè i risultati del TS sono il grafico del quoziente in certe parti (quando la posizione è aperta)
Il risultato - profitto/perdita
Cioè è già stato scritto molte volte che non c'è nessun compito di prevedere dove sarà il tasso in punti discreti del tempo t1,t2, ecc. ma tu continui a tornarci sopra :)
Voi no, e il resto del mondo sì. Non generalizzare così. Per esempio, Box e Jenkins, dal 1976 in traduzione, e quindi l'anniversario è di 40 anni.
faa1947:
Fidatevi del test e del forward test solo se il residuo = quoziente - TC è stazionario! cioè supera il test della radice unitaria. Se questo residuo non è stazionario, allora non ci si può fidare affatto dei test e nessun test in avanti sarà d'aiuto. Mi sembra che si sarebbe potuto iniziare un ramo per una tale conclusione. Ecco Box e Jenkins per voi.
Non è molto chiaro cosa intendi per kotir - TC?
Dai una definizione matematica rigorosa, cioè come calcolare correttamente la differenza tra kotir e TC, e poi possiamo andare avanti. Ma finora stiamo parlando del nulla, cioè di qualcosa che solo tu capisci. Presumo che si tratti della curva dell'equity nel trading a lotto fisso, ma è solo una mia ipotesi.
Cioè è stato scritto molte volte che non c'è nessun compito di prevedere dove sarà il tasso di cambio in punti discreti nel tempo t1,t2, ecc, ma tu sei ancora lì :)
Voi no, e il resto del mondo sì. Non essere così generalizzato.
Non c'è bisogno di prevedere il valore assoluto del quoziente ad ogni intervallo di tempo discreto.
Dammi un link - chi commercia così "nel resto del mondo"? :)
Non è molto chiaro cosa intendi per kotir - TC?
Per dare una definizione matematica rigorosa, cioè come calcolare correttamente la differenza tra kotir e TC, e poi si può andare avanti. Ma finora stiamo parlando del nulla, cioè di qualcosa che solo tu capisci.
Ho dato l'esempio dei mashup sopra. In EViews è il pulsante che calcola tale residuo.
Vi darò di nuovo l'immagine.
Non è molto chiaro cosa intendi per kotir - TC?
Dai una definizione matematica rigorosa, cioè come calcolare correttamente la differenza tra kotir e TC, e poi puoi andare avanti. Per ora, stiamo parlando del nulla, cioè di qualcosa che solo voi capite.
Sì, intende dire che TS è una cosa che deve dare una previsione - il valore assoluto del tasso in qualsiasi momento :)
Non c'è bisogno di prevedere il valore assoluto del quoziente per ogni periodo di tempo discreto.
dammi un link - chi commercia così "nel resto del mondo"? :)
Non è così ed è una questione di gusto, di idea di costruzione di TC e quant'altro. Ciò che è fondamentale è la non stazionarietà del quoziente e cosa fare al riguardo. Box e Jenkins hanno fatto il loro suggerimento. Dicono che se il quoziente iniziale non è stazionario, allora dovrebbe essere differenziato in quel caso. Assolutamente. Nella speranza di ottenere un residuo stazionario. Questa non è un'idea nuova. Ma in futuro è stato sviluppato, è stato approfondito, ma l'idea di combattere la non staticità è ancora viva e secondo me non è stata risolta del tutto.
Sì, implica che il TS è una cosa che deve dare una previsione - il valore assoluto del tasso di cambio in qualsiasi momento :)
No. Si conoscono molte idee: valore kotir, incremento kotir, tendenza, volu, livelli .... Non importa.
Non lo fai ed è una questione di gusto, l'idea di costruire una ST e qualcos'altro. Ciò che è fondamentale è la non stazionarietà del quoziente e cosa fare al riguardo. Box e Jenkins hanno fatto il loro suggerimento. Dicono che se il quoziente iniziale non è stazionario, allora dovrebbe essere differenziato in quel caso. Obbligatorio. Nella speranza di ottenere un residuo stazionario. Questa non è un'idea nuova. Ma più tardi si è evoluto, è cresciuto, ma l'idea di combattere la non staticità è ancora viva e secondo me non è stata risolta del tutto.
1. Vi state ponendo un compito impossibile - costruire un modello che dia una previsione del valore assoluto del prezzo in qualsiasi punto discreto nel tempo è impossibile. Più precisamente, una previsione che ha senso per i guadagni. Una formulazione errata del problema vi porta nella direzione sbagliata.
2. La non stazionarietà della serie non è un problema, perché non c'è bisogno di avere una previsione sempre e nella forma in cui la si fa (punto 1). Cioè, ancora una volta la trappola è nella formulazione del problema.