Ricordando i veterani: Box e Jenkins - pagina 4
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faa, per favore spiega in termini semplici i termini della tabella che hai dato nella prima pagina del thread. Cos'è la statistica t, Akaike, Schwarz ecc.
Alcuni li capiscono, ma sono sconosciuti ai più. Accettare la promozione fin dall'inizio. L'occasione è appena arrivata - Boxe e Jenkins. Il segno:
Non siate troppo precipitosi. Va bene se spieghi un termine alla volta in un solo post.
La domanda in risposta è: quale dovrebbe essere il punto?
faa1947: Доверять тестированию и форвард тесту можно только в том случае, если остаток = котир - ТС стационарен! т.е проходит тест единичного корня.
faa, per favore spiega in termini semplici i termini della tabella che hai dato nella prima pagina del thread. Cosa sono t-statistic, Akaike, Schwarz, ecc.
Alcuni li capiscono, ma sono sconosciuti ai più. Diffonderlo fin dall'inizio. L'occasione si è appena presentata: Boxe e Jenkins. Una targa:
Sì, per favore. Dall'alto in basso.
La variabile dipendente EURUSD è una funzione. In fondo alla tabella ci sono gli argomenti di quella funzione.
C è una costante, un offset. Coincide con la citazione, cioè si sposta sull'asse.
@TREND - linea retta inclinata di 45 gradi.
AR(1) - EURUSD (-1)
MA(1) - un errore di una barra, che penso sia la differenza tra il kotir e l'AR
Tabella. Colonne.
Coef - stima dei coefficienti degli argomenti (regressori, variabili indipendenti) dell'equazione.
Std.Error - errore standard del valore del coefficiente. Per noi la conclusione più interessante è che il coefficiente della colonna precedente non è una costante ma una variabile casuale con un intervallo e la sua legge di distribuzione è normale.
t-statistica - Non entrerò nella teoria, ma = coefficiente/Std.Error. Se dividete il 100% per questo valore, otterrete un errore in percentuale.
Prob - approssimativamente questa è la probabilità che il coefficiente sia uguale a zero.
Inoltre, alcuni valori della parte inferiore della tabella.
R-squared - mostra il grado di adattamento della citazione. Per noi è il 98%.
S.E. di regressione - errore standard di adattamento dell'equazione al prezzo quotato
Criterio informativo di Akaike, criterio di Schwarz - i cosiddetti criteri informativi. Si usano per confrontare due equazioni diverse. più piccolo è, meglio è
Durbin-Watson stat - statistica che dice quanto il residuo è vicino alla legge normale. Se è uguale a 2, allora è una legge normale. Le deviazioni indicano la presenza di code. In pratica si considera una legge normale se è da 1,7 a 2,3.
Le ultime due righe.
Le cosiddette radici. Più vicino a 1, peggio è. Parla della stabilità dell'equazione. Se => 1, l'errore di adattamento crescerà indefinitamente veloce.
Tutte le definizioni esatte possono essere trovate. in particolare, con parole tue, pensando che sia più chiaro così.
Il punto deve essere nel quid.
Come faccio un test di radice unitaria dei dati futuri? Per esempio, i dati del passato superano il test della radice unitaria. Come posso essere sicuro che anche i dati futuri supereranno il test della radice unitaria?
Un'altra idea. Prendi il RT e calcola la differenza tra il RT e il quoziente. Se questo BP supera il test della radice unitaria, allora si può essere sicuri che in futuro il residuo del TS usato sarà anche stazionario, perché questo TS ha sconfitto una volta la non stazionarietà del quoziente. Ha questa proprietà. Si può chiudere un occhio su questo, non fare il test della radice unitaria e fidarsi del test in avanti.
faa1947: Другая идея. Берем ТС и вычисляем разницу между ТС и котиром. Если этот ВР проходит тест единичного корня, то появляется уверенность, что в будущем остаток от используемой ТС будет также стационарен, так как эта ТС один раз поборола нестационарность котира. Она таким свойством обладает. Можно закрыть на это глаза, не заниматься тестом единичного корня, и верить форвард тесту.
Non così sicuro. Se la ST ha sconfitto una volta una non stazionarietà, come possiamo essere sicuri che sconfiggerà anche altre non stazionarietà in altre condizioni (future)? E bisogna capire che la non stazionarietà che ha battuto non sarà simile alla stazionarietà che dovrà battere.
Non si può essere sicuri di niente sul mercato.
Sto considerando le situazioni.
(1) Test, test in avanti e sul reale. Questo è il solito modo. La santa fede nella prova in avanti. Nessun test in avanti risolve alcun problema.
(2) Creiamo un TC. Calcolare il resto e verificare la presenza di una radice unitaria. Se il residuo non è stazionario, creiamo un nuovo TS, perché il nostro attuale TS è senza speranza e nessun test positivo, compreso quello in avanti, non ha importanza. Sicuramente fallirà.
(3) Creare TS. La bilancia è ferma. Lo testiamo includendo un test in avanti. Abbiamo la ragionevole convinzione che sarà così in futuro. Soprattutto se non è un residuo stazionario ottenuto casualmente, ma il risultato di una modellazione mirata, come il GARCH. Non sono ancora riuscito a creare un TS in cui sia garantito un residuo stazionario. Ma il test dei residui di stazionarietà permette almeno di aspettare il mercato se il TS non contiene i mezzi per simulare una particolare area di quoziente.
Ecco il punto. Non devi prevedere le quotazioni su ogni barra - non è necessario per il trading. È importante prevedere quei momenti (barre specifiche) in cui è necessario aprire (e/o chiudere) una posizione in tempo - è necessario per il trading.
Stiamo parlando del passato. Avete bisogno di un certo numero di barre per i test.
Quella di cui parli è una tattica di ogni TS, una questione di gusto forse.