Ricordando i veterani: Box e Jenkins - pagina 11
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ma purtroppo non è possibile controllare la qualità del modello in pacchetti come Statistica e Eviews, si può solo controllare sul proprio conto
Cos'è la "qualità del modello"?
P.S. Sono convinto che se studiate a fondo questi 5 libri e non fate trading senza MM, il vostro conto difficilmente soffrirà durante questo periodo.
Questo thread è solo un promemoria educativo delle persone decenti.
Più seriamente ho cercato di sollevare la questione delle previsioni qui. Ma seriamente non sono stato sostenuto nel thread.
Non si tratta del modello, ma della prevedibilità su quel modello. Nel topic precedente ho citato i modelli "corretti" con ARCH, ma si è bloccato tutto.
Ma purtroppo non è possibile controllare la qualità del modello in pacchetti come Statistica e Eviews, si può solo controllare sul proprio conto
Cos'è la "qualità del modello"?
E ora più vicino alla terminologia. Per "PREVIEW" intendo solo il modello di serie che costruisci in Evews, più o meno l'equazione (o le equazioni) che ottieni. Per prezzo PREPARATO intendo il valore del prezzo che avete previsto almeno un passo avanti per la serie. Non ho capito bene questo pacchetto, ma mi sono reso conto che in modalità automatica lì si può solo prevedere il valore medio e i suoi limiti di "pseudo confidenza", e per prevedere il prezzo lì si deve ancora armeggiare a mano, e per fare mille test del modello si deve programmare nel loro linguaggio, che non è molto buono, ma i dati possono essere facilmente infilati in R o in Matlab, dove si può controllare tutto.
Ora cos'è la "qualità del modello" - per me è avere soldi in tasca tutto il tempo, vivo una volta sola. Quindi i modelli statistici danno variazioni enormi e sono totalmente inadatti al trading, quindi dopo aver costruito un modello per una serie, devi tradurre un mucchio di matematica in un sistema HIS, che è già lontano dalla matematica. Come esempio, vorrei citare questo link http://www.kosmofizika.ru/pdf/vawelet_vitiazev.pdf, dove un semplice esempio che utilizza l'analisi wavelet mostra come un modello statistico differisce da uno effettivamente osservato. Questo metodo è molto più sobrio dei modelli econometrici diretti.
Io ho la mia opinione di ferro:
1) I prezzi di mercato sono molto difficili da prevedere, ma probabilmente possibile ... :(
2) Prevedere i prezzi è inutile in termini monetari e quindi inutile.
3) Ha senso prevedere solo un PREMIO, perché solo quello può essere denaro in tasca, che si può spendere in poker e belle ragazze.
4) Devi e puoi controllare solo i TUOI RISCHI.
5) Hai bisogno di un tuo SISTEMA DI TRADING, che ti faccia guadagnare soldi.
E ora più vicino alla terminologia. Con "PREVIEW" intendo solo il modello di riga che avete costruito in Evews, più o meno l'equazione (o le equazioni) che ottenete. Per prezzo PREPARATO intendo il valore del prezzo che avete previsto almeno un passo avanti per la serie. Non ho scavato a fondo in questo pacchetto, ma mi sono reso conto che in modalità automatica lì si può solo prevedere il valore medio e i suoi "pseudo confini", e per prevedere il prezzo lì si deve ancora armeggiare a mano, e fare mille test del modello si deve programmare nel loro linguaggio, che non è molto buono, ma i dati possono essere facilmente infilati in R o Matlab, dove si può controllare tutto
Questo non è corretto. Una previsione è un pulsante. Si ottiene una previsione con la sua stima. Ciò che si mette nel modello è ciò che si prevede: media significa media, livello significa livello, incremento significa incremento, direzione significa direzione.
Quindi, i modelli statistici danno una variazione enorme e sono totalmente inadatti al trading,
Nei modelli statistici si è necessariamente consapevoli dello spread. Potresti non volerne sapere e fare previsioni assolutamente accurate, di cui ce ne sono molte sul forum e su kodobase.
Dove un semplice esempio utilizzando l'analisi wavelet mostra la differenza tra un modello statistico e uno effettivamente osservato. Questo metodo è molto più sobrio dell'uso di modelli econometrici diretti.
Le wavelet sono uno dei metodi di lisciatura in econometria, che ha molto di più. Levigare è solo un inizio, un'idea e niente di più. L'articolo mostra che l'uso di una wavelet in questo caso particolare ha dato un risultato migliore di AR - questo è tutto. Ma a parte la wavelet e l'AR c'è molto di più - si dovrebbe scegliere ciò che si adatta al particolare problema del forex e non fare riferimento alle macchie solari.
E ora più vicino alla terminologia. Con "PREVIEW" intendo solo il modello di riga che avete costruito in Evews, più o meno l'equazione (o le equazioni) che ottenete. Per prezzo PREPARATO intendo il valore del prezzo che avete previsto almeno un passo avanti per la serie. Non ho scavato a fondo in questo pacchetto, ma mi sono reso conto che in modalità automatica lì si può solo prevedere il valore medio e i suoi limiti di "pseudo-confidenza", e per prevedere il prezzo lì si deve ancora armeggiare a mano, e fare mille test del modello si deve programmare nel loro linguaggio, che non è molto buono, ma i dati possono essere facilmente infilati in R o Matlab, dove si può controllare tutto
Questo non è corretto. Una previsione è un pulsante. Si ottiene una previsione con la sua stima. Ciò che si mette nel modello è ciò che si prevede: media significa media, livello significa livello, incremento significa incremento, direzione significa direzione.
Quindi, i modelli statistici danno una variazione enorme e sono totalmente inadatti al trading,
Nei modelli statistici si è necessariamente consapevoli dello spread. Potresti non volerne sapere e fare previsioni assolutamente accurate, di cui ce ne sono molte sul forum e su kodobase.
Dove un semplice esempio utilizzando l'analisi wavelet mostra la differenza tra un modello statistico e uno effettivamente osservato. Questo metodo è molto più sobrio dell'uso di modelli econometrici diretti.
Le wavelet sono uno dei metodi di lisciatura in econometria, che ha molto di più. Levigare è solo un inizio, un'idea e niente di più. L'articolo mostra che l'uso di una wavelet in questo caso particolare ha dato un risultato migliore di AR - questo è tutto. Ma a parte il wavelet e l'AR c'è molto di più - si dovrebbe scegliere ciò che si adatta al particolare problema in forex, piuttosto che fare riferimento alle macchie solari.
La tua domanda era sulla "qualità del modello" - l'autore dell'articolo ha risposto: "Il risultato principale di questa analisi può essere formulato come segue: la serie reale dell'attività solare è più deterministica dell'implementazione del suo modello AR...", e io stavo parlando di come controllare la "qualità del modello" per mezzo dell'analisi wavelet.
La tua domanda era sulla "qualità del modello" - l'autore dell'articolo ha risposto: "Il risultato principale di questa analisi può essere formulato come segue: la serie reale dell'attività solare è più deterministica dell'implementazione del suo modello AR...", e io stavo parlando di come controllare la "qualità del modello" per mezzo dell'analisi wavelet.
La saggezza convenzionale sul forum è che è impossibile applicare i modelli Box Jenkins al mercato moderno.
Allego un articolo che descrive l'applicazione dei modelli ARIMA al mercato monetario del Qatar.
Per Junko.
L'inclusione di funzioni trigonometriche nel modello è interessante.