Ricordando i veterani: Box e Jenkins - pagina 2
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L'econometria non riguarda l'interesse personale, ma la crisi mondiale.
Non importa esattamente quale sia l'indicatore e non è il punto che sia privo di significato. La cosa più importante per un nerd è calcolare tutto ciò che gli capita a tiro. Ma il programmatore ha finalmente padroneggiato EViews ed è felice di poter inserire dei dati nel programma e ottenere in cambio dei numeri senza senso. La cosa principale qui non è il risultato, ma la gioia del processo.
L'econometrico vuole che ci rallegriamo insieme a lui. Quindi non roviniamo il suo umore con il mercantilismo e gioiamo delle possibilità insensate dell'econometria.
Onoriamo anche la memoria di Jenkins e Box, gli istigatori della crisi mondiale, con un minuto di silenzio, cioè dovremmo cercare di vivere un minuto intero senza imprecare contro di loro. Non accadrà subito e per niente, ma bisogna provare.
Reshetov scrive bene, non ci si può nemmeno offendere.
Tutto quello che leggo sull'econometria non è un riconoscimento del SB e del mercato efficiente. Per quanto mi riguarda, la crisi è stata creata da queste persone, basandosi su di loro Nobel, Markowitzes e vari fondi con una capitalizzazione di migliaia di trilioni di dollari. Box e Jenkins non sono tra questi. Hanno risolto un problema molto semplice: passare da un mercato instabile a un mercato quasi stazionario e prendere in considerazione il rumore oltre alla tendenza. Tutto.
In forma di immagine, l'equazione di cui sopra.
Tutto quello che leggo sull'econometria non è un riconoscimento di SB e del mercato efficiente.
Gli econometrici hanno una prova matematica dell'inefficienza dei mercati? Non ditemi che se Jenkins e Box non riescono a trovare una tale prova, allora questo è di per sé una prova, perché anche le vere e proprie sciocchezze dei padri fondatori della setta econometrica non sono soggette ad alcun dubbio, ma sono la verità in ultima istanza.
Come immagine dell'equazione di cui sopra.
Malevich riposa.
E su OOS continuare la stessa equazione senza cambiare nulla in essa, è noioso?
Malevich riposa.
Posso continuare la stessa equazione su OOS senza cambiare nulla in essa, ripartizioni?
Gli econometrici hanno una prova matematica dell'inefficienza dei mercati? Non ditemi che se Jenkins e Box non sono riusciti a trovare tale prova, allora questo è di per sé una prova, perché anche le vere e proprie sciocchezze dei padri fondatori della setta econometrica non sono soggette ad alcun dubbio, ma sono la verità in ultima istanza.
Lo si può provare e lo si può prendere per fede. Ho visto la prova, se la trovo vi darò il link. La premessa di Box e Jenkins è la non stazionarietà del mercato, la presenza di memoria in esso. Hanno costruito i loro modelli non come ho fatto io, di punto in bianco, ma dopo l'analisi di ACF e CFC + 1 sfumatura in più, di cui scriverò più tardi in occasione.
E sarebbe troppo difficile usare OOS per continuare la stessa equazione senza cambiare nulla in essa?
Leggi Brukova, non vuoi agitarti. Poi basta ricordare (e per molti del forum una rivelazione) le persone che hanno avuto un enorme impatto sull'analisi e la previsione dei dati economici.A proposito, l'immagine di previsione.
A proposito, una foto delle previsioni.
A proposito, è già stato ricordato che Malevich riposa. Non c'è bisogno di studiare alcuna econometria per fare tali "previsioni", è solo necessario e sufficiente costruire una busta dal prezzo più meno un chilometro.
Per gli econometrici speciali, nessuno ha chiesto previsioni, ma una richiesta di continuare il vecchio quadro sull'OOS, cioè di mostrare sia i dati su cui è stato aggiustato il cosiddetto indicatore insignificante sia i dati su cui non è stato aggiustato, il tutto sotto forma di un unico grafico.
A proposito, è già stato ricordato che Malevich riposa. Non c'è bisogno di studiare alcuna econometria per fare tali previsioni, basta costruire una busta dal prezzo più meno un chilometro.
Per gli econometrici speciali nessuno ha chiesto previsioni, ma la continuazione del vecchio quadro sull'OOS, cioè mostrare sia i dati su cui è stato montato il cosiddetto indicatore senza senso, sia i dati su cui non è stato montato sotto forma di un unico grafico.
La risposta è la stessa, Brukow. Devi risolvere tutta una serie di problemi per questa immagine. Abbastanza tempo.
Ricordo solo che sono rispettato da molte persone e non fa parte dei miei piani insegnare come costruire sistemi redditizi. Personalmente, potete farlo meglio di me.
Ho risposto alla stessa domanda, Brukow.
A cosa serve Brukiv con le sue cosiddette "previsioni" del tasso di cambio del quid, quando c'è un libro più sensato: "Mathematics in Economics" di S. Yudin. V. Yudin?
Almeno Yudin non si attacca all'econometria e dà esempi di vari problemi economici applicati (e non solo economici). Inoltre, il software nel libro di Yudin non è proprietario, cioè uno non deve comprare un pig in a poke per risolvere alcuni problemi econometrici senza senso.
Per gli econometrici particolarmente dotati, nessuno ha chiesto previsioni, ma una richiesta di continuare il vecchio quadro sull'OOS, cioè di mostrare i dati su cui è stato fatto il fit
Sopra c'era la mia risposta alla domanda e senza successo. Pensando che è quello che Box e Jenkins avrebbero risposto.
Tutti i tipi di trucchi con i test forward hanno senso per un mercato non stazionario. Il modello ARMA include necessariamente una fase per determinare la stazionarietà del quoziente - il cosiddetto test della radice unitaria. Ecco il risultato.
Con questo test rifiutiamo rigorosamente l'ipotesi che il nostro quoziente sia stazionario. Quindi, concludiamo che non possiamo fidarci del test forward anche se dà un risultato positivo - è solo una coincidenza e niente di più, e nessun test forward per questo modello non fornirà alcuna garanzia per il futuro.
Ho scritto molte volte su questo. Il test in avanti è una cosa molto pericolosa.
Cosa fare?
Box e Jenkins insegnano: bisogna differenziare un quoziente, cioè prendere la differenza di barre vicine. Questo è ciò che si chiama "integrare". Facciamo un test della radice unitaria per la prima differenza.
Per la differenza, il test mostra che questa differenza è stazionaria, quindi dovremmo costruire un modello per la differenza di prezzo.
Ma questo è più tardi.
A cosa serve Brukiv con le sue cosiddette "previsioni" del tasso di cambio del quid, quando c'è un libro più sensato: "Mathematics in Economics" di S. Yudin. V. Yudin?