1a e 2a derivata del MACD - pagina 41
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Un buon filtro ha alcune caratteristiche significative che possono essere utilizzate per qualcosa. Un cattivo filtro non ha queste caratteristiche. Da qualche parte sopra ho postato le caratteristiche di un MACD e di un filtro normale.
C'è un tachimetro nella macchina per le previsioni?
Ho appena guardato da vicino e ho notato un enorme ritardo di fase. Devi accorciare il filtro. L'AFC ovviamente si deteriorerà. Quindi il problema è: avendo una certa lunghezza del filtro (che determinerà il suo ritardo di gruppo = lunghezza del filtro / 2), imponendo la condizione di simmetria dei suoi coefficienti (che ci darà una fase lineare), trovare questi coefficienti per ottenere la massima attenuazione fuori della larghezza di banda. E perché non usare le note funzioni di peso?
Ricordo di aver composto questo tacchino filtro molto tempo fa
https://www.mql5.com/ru/code/11183
Mi è piaciuta particolarmente la finestra di Hannah. Allego una versione corretta del tacchino. Ecco il risultato (rosso - Hahn, blu - Blackman, verde - Natal):
Potete vedere il ritardo di gruppo uguale a (Per-1)/2 dove Per è la lunghezza del filtro.
Puoi accorciare il filtro, o puoi fare qualcos'altro. Per esempio, spostarlo indietro nel tempo.
Da questo dovrebbe essere chiaro quanto può essere spostato e perché l'overshoot sarà minimo e probabilmente non si noterà affatto all'occhio.
Le funzioni di ponderazione dovrebbero essere usate, altrimenti otterrete solo SMA. Posso anche dire che uso la finestra Blackman-Hann.
E poi ci sono i filtri BIH, ma per i miei scopi non sono adatti.
Un filtro è necessario per la predizione. cosa ha a che fare con la significatività?
Ci sono molti modi di fare previsioni. Puoi differenziare e fare qualcosa come l'estrapolazione polinomiale, puoi indovinare nella tua mente dove andrà dopo, puoi anche usare (18) credo :)) Qualcuno ha bisogno di un minimo ritardo di fase, qualcuno ha bisogno di una fase lineare, qualcuno ha bisogno di una profonda soppressione delle alte frequenze. Queste sono le caratteristiche significative.
Ci sono diversi modi di fare previsioni. Puoi differenziare e fare qualcosa come l'estrapolazione polinomiale, puoi indovinare nella tua mente dove andrà dopo, puoi anche usare (18) credo :)) Qualcuno ha bisogno di un minimo ritardo di fase, qualcuno ha bisogno di una fase lineare, qualcuno ha bisogno di una profonda soppressione delle alte frequenze. Queste sono le caratteristiche significative.
Non ho visto nulla di simile sul mercato. Prevedere il livello (valore ass. del prezzo), l'incremento, la direzione, l'inversione, la volatilità. E c'è una probabilità molto alta di correttezza di tale previsione, il suo errore. Le ultime due caratteristiche possono essere previste se il quoziente è stazionario, ma non è stazionario. Cosa c'entra tutto questo con i filtri?
Di tutto ciò, mi interessa solo la direzione. Ho un'opinione diversa sulla stazionarietà del quoziente. Io lavoro con il grafico come segnale e credo che tu abbia scritto da qualche parte che non c'è nessun segnale nel mercato. Quindi è improbabile che ci capiremo mai.
Di tutto ciò, mi interessa solo la direzione. Ho un'opinione diversa sulla stazionarietà della citazione. Io lavoro con il grafico come segnale, e credo che tu abbia scritto da qualche parte che non c'è nessun segnale nel mercato. Quindi è improbabile che ci capiremo mai.
Nella radio elettronica qualsiasi curva temporale è un segnale.
Sì, ma c'è una sfumatura.
C'è il rumore e c'è un segnale utile.
Separarli è un grosso problema, soprattutto se non si conoscono i criteri di utilità, la variabilità di questi criteri e la variabilità del rumore.
Un cotier non è di per sé un segnale utile.