Martingala di nuovo - pagina 6
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Buon pensiero compagno!!!
O è un piccolo profitto ma con una garanzia quasi del 100% di non essere prosciugato...
O il 50-100% al mese, ma con il rischio di perdere 1-2 volte all'anno. A proposito, l'estate è alle porte, e l'estate è più spesso una zona pianeggiante, cioè la migliore per questo gufo.
Per requisiti al deposito è abbastanza ragionevole per martin.
Sono sicuro al 100% di dividere un lotto in altri più piccoli. Lo sto usando io stesso quando lavoro con i cassetti della griglia. Anche se ora preferisco lavorare e testare sul conto PAMM di A****ri perché il lotto minimo è 0,01 e il massimo 1000 (che è molto conveniente per i test), anche se la leva è 1:100, ma anche abbastanza.
Per quanto riguarda le uscite, ora ho misurato sul grafico ... beh, anche nello screenshot con l'ultima vendita eurik le uscite dagli acquisti non erano nemmeno in B/B ma in + (a prima vista sembravano poco redditizie).
Mi chiedo anche cosa ha causato l'uscita di posizioni da questa linea
Cioè è un vero miglioramento o più per calmare i nervi 8-))
Non so - piuttosto per calmare i nervi - come con questa linea Gufi guadagnare meno MA! spesso accade che (per esempio) prima venduto un ordine - il prezzo è andato contro - comprato un ordine - il prezzo è andato contro di nuovo (che è ancora giù) - venduto di nuovo (venduto due già) -
ulteriore gep giù - gufi nel più su tutti gli ordini e chiude tutti - cioè l'acquisto appeso era coperto da villaggi e chiuso con tutti a posto - non dà il gufo per fondere (una sorta di fusibile) - anche se non sono sicuro della sua necessità - ma sia ....
sei il benvenuto ... ho un'idea ma non so come farlo - chiudere tutti gli ordini (una direzione) solo l'ultimo e il penultimo (naturalmente a profitto) - naturalmente non è difficile "tagliare" gli ultimi due ordini,
solo se il lotto è complesso e "un" ordine è composto da tre - è qui che le soluzioni classiche non aiutano .... Mi sto ancora "grattando la testa" ....
Mi dispiace, ma non capisco bene il significato di questo approccio.
1. Se abbiamo chiuso, e il prezzo continua a muoversi un po' di più nella direzione richiesta, potremmo aver chiuso completamente, ma siamo ancora bloccati.
2. Se abbiamo chiuso al picco e il prezzo è andato di nuovo in una brutta direzione per noi, dopo qualche tempo apriamo un'altra posizione con un lotto più grande sul martin. E ora abbiamo la prima posa e da qualche parte lontano da essa una nuova e per chiuderla abbiamo bisogno di un buon rimbalzo (per esempio, abbiamo avuto 3 livelli aperti e chiusi 2, abbiamo ancora 1 entrata iniziale + ne abbiamo aperta un'altra e ora dobbiamo chiuderle entrambe in +).
Anche se, sì, forse aiuterà, perché più il prezzo va avanti, più alta è la probabilità di un pullback e ce lo aspettiamo con meno livelli aperti e con meno potenziale drawdown e più spazio di manovra. Ma in generale dovrebbe essere testato sul 2008 e il 2009, quando i mercati erano fortemente volatili.
ALEX_SPB_RU:
Mi scuso, ma non capisco bene il senso di questo approccio.
1. Se abbiamo chiuso e il prezzo continua a muoversi un po' di più nella direzione che vogliamo, potremmo aver chiuso del tutto, ma siamo ancora seduti in panne.
2. Se abbiamo chiuso al picco e il prezzo è andato di nuovo in una cattiva direzione per noi, dopo qualche tempo apriamo un'altra posizione con un lotto più grande sul martin. E ora abbiamo la prima posa e da qualche parte lontano da essa una nuova e per chiuderla abbiamo bisogno di un buon rimbalzo (per esempio, abbiamo avuto 3 livelli aperti e chiusi 2, abbiamo ancora 1 entrata iniziale + ne abbiamo aperta un'altra e ora dobbiamo chiuderle entrambe in +).
Anche se, sì, forse aiuterà, perché più il prezzo va lontano, più alta è la probabilità di un pullback e ce lo aspettiamo con meno livelli aperti e meno potenziale drawdown e più spazio di manovra. Ma in generale, questo dovrebbe essere testato al momento della turbolenza del mercato nel 2008 e 2009.
Facevo trading con le mani in questo modo - i primi due ultimi lotti chiudono con buoni profitti
in secondo luogo, riduce la probabilità di prelievo, e i prelievi possono essere trattenuti più a lungo
Terzo, (per esempio) hai già una griglia di 4 ordini - chiudi gli ultimi due con profitto - rimangono 2 ordini - apri un terzo - e poi chiudi di nuovo gli ultimi due - rimane un ordine - apri un secondo - e chiudilo con profitto ..... gli ordini sono oltre ....
Entrambi i profitti saranno maggiori e meno possibilità di perdere ....
come nello screenshot - solo con le mani ... (bai)
Oggi, all'inizio ho pensato: "Stronza, ho chiuso prima".
e ora non so se i gufi hanno ragione. ....
Ho scambiato a mano in questo modo - prima, gli ultimi due lotti chiudono un buon profitto
In secondo luogo, riduce la probabilità di perdite, e i prelievi possono essere trattenuti per un lungo periodo.
In terzo luogo, (esempio) hai già una griglia di 4 ordini - chiudi gli ultimi due ordini nel più - ne rimangono 2 - apri un terzo - e poi chiudi ancora gli ultimi due - ne rimane uno - apri un secondo - e chiudi nel più .... gli ordini sono oltre ....
Entrambi i profitti saranno maggiori e meno possibilità di perdere ....
come nello screenshot - solo con le mani ... (bai)
Sono d'accordo, ma nello screenshot in alto avremmo chiuso tutte le posizioni in circa un'ora già al massimo del grafico.
Non metto in dubbio che ci siano alcuni aspetti positivi di questo approccio. Ma in pratica, si può controllare solo nel tester, altrimenti è difficile da calcolare.
A proposito, se necessario posso inviarvi l'indicatore che calcola la tendenza massima di backoff ad un dato livello di slippage.
Cioè, puoi trovare le tendenze più lunghe di failsafe nel file in Excel, filtrarle in ordine decrescente e vedere le date in cui è successo e trovare immediatamente questo segmento sul grafico ed eseguire il tuo EA su di esso...
Sono d'accordo, ma nello screenshot in alto avremmo chiuso tutte le posizioni il 15 maggio in circa un'ora già al massimo del grafico.
Non discuto che ci siano alcuni aspetti positivi di questo approccio. Ma in pratica, si può controllare solo nel tester, altrimenti è difficile da calcolare.
A proposito, se hai bisogno, posso mandarti l'indicatore che calcola la tendenza massima di ritracciamento ad un dato livello di slippage.
È interessante - lasciatelo nel vostro messaggio personale - penseremo ...
Ma dovrò aggiungere di nuovo le impostazioni - ma non vorrei .....
Abbiamo bisogno di una parte di segnalazione con meno impostazioni possibili!
se hai qualche idea, contattaci e controlleremo .....
Per quanto riguarda il problema di come separare le ultime 2 posizioni se sono aperte con più lotti, la prima cosa che mi è venuta in mente sono le seguenti due opzioni.
Supponiamo di aver aperto 3 posizioni del livello della griglia (il nuovo lotto aumenta di 4 volte per semplicità) e il primo lotto di livello sarà 3, il secondo 10+2, e il terzo 10+10+10+10+8.
Vogliamo chiudere 2 posizioni.
Opzione 1 Cerchiamo tutti i lotti con il necessario per noi Medjic e guardiamo quale ha il prezzo minimo di apertura (ora vogliamo chiudere l'acquisto). Lo troviamo e lo chiudiamo tenendo presente il suo prezzo aperto. Ancora una volta cerca i lotti e cerca il prezzo che non è più del delta specificato (beh, diciamo da qualche parte intorno ai 10-20 punti da quelli vecchi). Se l'abbiamo trovato, lo chiudiamo e continuiamo a cercare fino a quando tutti gli ordini che rientrano nel delta e con il prezzo più lento dato sono stati chiusi (nel nostro esempio, ci saranno 5 ordini, 10+10+10+10+8. Ok, abbiamo già chiuso una posizione. Ora possiamo di nuovo cercare l'ordine con il prezzo aperto più basso e chiuderlo e cercare altri ordini all'interno del delta. Quando tutto è stato elaborato, abbiamo chiuso due posizioni. Lo svantaggio è la necessità di stimare correttamente quale delta dovrebbe essere impostato perché improvvisamente, quando un'apertura frammentata è innescata da notizie e gli ordini sono troppo sparsi.
Variante 2. Se prendiamo in considerazione che gli ordini vanno in ordine crescente, dovremmo chiudere prima il più vecchio tra loro + tutti quelli più vicini che sono uguali all'ordine massimo possibile da aprire, cioè nel nostro caso, abbiamo chiuso 8 e poi 10+10+10+10+10. Tutta una posizione è chiusa... Ora, chiudiamo di nuovo la più vecchia della serie di ordini con il nostro "buy" e tutte le altre con il lotto massimo. cioè 2 e poi 10. Tutto è chiuso. Lo svantaggio è che se l'ordine precedente è un multiplo di 10, cioè non abbiamo un'altra fetta (per esempio, avevamo 10+10 e ora abbiamo aperto un altro 10+10+10+10....8), ma è poco probabile.
Per quanto riguarda il problema di come separare le ultime 2 posizioni se sono aperte con più lotti, la prima cosa che mi è venuta in mente sono le seguenti due opzioni.
Supponiamo di aver aperto 3 posizioni del livello della griglia (il nuovo lotto aumenta di 4 volte per semplicità nei calcoli) e il lotto del primo livello sarà 3, il secondo 10+2, e il terzo 10+10+10+10+8.
Vogliamo chiudere 2 posizioni.
Opzione 1 Cerchiamo tutti i lotti con il necessario per noi Medjic e guardiamo quale ha il prezzo minimo di apertura (ora vogliamo chiudere l'acquisto). Lo troviamo e lo chiudiamo, ricordando il suo prezzo aperto. Ancora una volta cerca i lotti e cerca il prezzo che non è più del delta specificato (beh, diciamo da qualche parte intorno ai 10-20 punti da quelli vecchi). Se l'abbiamo trovato, lo chiudiamo e continuiamo a cercare fino a quando tutti gli ordini che rientrano nel delta e con il prezzo più lento dato sono stati chiusi (nel nostro esempio, ci saranno 5 ordini, 10+10+10+10+8. Ok, abbiamo già chiuso una posizione. Ora possiamo di nuovo cercare l'ordine con il prezzo aperto più basso e chiuderlo e cercare altri ordini all'interno della gamma delta. Quando tutto è stato elaborato, abbiamo chiuso due posizioni. Lo svantaggio è la necessità di stimare correttamente quale delta dovrebbe essere impostato perché improvvisamente, quando un'apertura frammentata è innescata da notizie e gli ordini sono troppo sparsi.
Variante 2. Se prendiamo in considerazione che gli ordini vanno in ordine crescente, dovremmo chiudere prima il più vecchio tra loro + tutti quelli più vicini che sono uguali al massimo ordine possibile da aprire, cioè nel nostro caso, abbiamo chiuso 8 e poi 10+10+10+10+10. Tutta una posizione è chiusa... Ora, chiudiamo di nuovo la più vecchia della serie di ordini con il nostro Medjik e tutte le altre che la precedono con il lotto massimo. cioè 2 e poi 10. Tutto è chiuso. Lo svantaggio - se l'ordine precedente è un multiplo di 10, cioè, non ha un altro pezzo (per esempio, era 10 + 10 e ora aprire un altro 10 + 10 + 10 + 10 ....8) Ma è improbabile.
la prima opzione è abbastanza accettabile ma c'è un certo valore "delta" ... dobbiamo cercarlo ... e non puoi farlo nel tester perché sarà praticamente uguale a zero ... (il tester piazza 200 ordini in una frazione di secondo)
la seconda opzione non è chiara (intuitivamente non mi piaceva) ....
Ho la seguente opzione - memorizzare i ticker degli ordini e il prezzo aperto durante l'immissione dell'ordine (da raccogliere al riavvio del terminale, scriverli in un file) ...
due array bidimensionali saranno necessari per una direzione (l'ultima e la penultima operazione di scambio)
seguire gli ordini scritti negli array ....
Ho un'idea, ma non so come farlo, dato che sono autodidatta nella programmazione e imparo tutto con "metodo scientifico"...
A proposito - puoi chiudere il primo e l'ultimo - è anche figo ...
la prima opzione è abbastanza accettabile ma c'è un certo valore "delta" ... devi cercarlo... e non puoi farlo nel tester perché sarà quasi zero ... (il tester piazza 200 ordini in una frazione di secondo)
la seconda opzione non è chiara (intuitivamente non mi piaceva) ....
Ho la seguente opzione - memorizzare i ticker degli ordini e il prezzo di apertura durante l'immissione dell'ordine (da raccogliere durante il riavvio del terminale, scriverli in un file) ...
due array bidimensionali saranno necessari per una direzione (l'ultima e la penultima operazione di scambio)
seguire gli ordini scritti negli array ....
Ho un'idea, ma non so come farlo, dato che sono autodidatta nella programmazione, e imparo tutto con "metodo scientifico"...
Per quanto riguarda l'array, è la prima cosa che mi è venuta in mente.
Ma d'altra parte, la lista degli ordini aperti nel terminale è un array ordinato con una data modalità, simbolo negoziato e tipo di ordine, quindi possiamo selezionare tutto ciò di cui abbiamo bisogno... Naturalmente, durante la prima selezione possono essere raccolti in un array per accelerare l'elaborazione dei dati senza richiederli al terminale.
Per quanto riguarda il delta - non lo troverete nel tester, anche se testate a tutti i tick. Pertanto, deve essere non troppo piccolo e non più della distanza massima tra i livelli di apertura.
Ad essere onesti... non capisco bene la tua implementazione degli array.
Ti aiuterò con quello che posso... facciamo una discussione concreta in privato.
È stata la prima cosa che mi è venuta in mente riguardo all'array.
Ma d'altra parte, la lista degli ordini aperti nel terminale è già un array ordinato dal quale possiamo selezionare tutto ciò di cui abbiamo bisogno per un dato modo, simbolo negoziato e tipo di ordine... Naturalmente, durante la prima selezione possono essere raccolti in un array per accelerare l'elaborazione dei dati senza richiederli al terminale.
Per quanto riguarda il delta - non lo troverete nel tester, anche se testate a tutti i tick. Pertanto, deve essere non troppo piccolo e non più della distanza massima tra i livelli di apertura.
Ad essere onesti... non capisco bene la tua implementazione degli array.
Ti aiuterò con quello che posso... facciamo una discussione concreta in privato.
ok