Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 61

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faa1947: Se il modello è buono, gli errori saranno normali. Ma questo è improbabile. Anche con una previsione di un passo avanti, i mal di testa sono esagerati.
OK, gli errori normali e indipendenti si sommano a circa sqrt(n). La crescita c'è, ma non è nemmeno proporzionale.
 
IgorM:

Hmm, perché le regole su Onyx e chiedere qui?

ZS: Sono già abituato a questo forum - qui alcuni partecipanti possono spargere i loro pensieri brillanti su una dozzina di argomenti, raccolti dalla ricerca in un unico luogo, ma per raccogliere i tuoi post su tutti i runet...


Non è mio, sono solo un consumatore, di cui ce ne sono tanti in rete.

C'è una presentazione sull'onice, detto per chi è interessato. L'autore ha lasciato lì circa 5 anni fa. Né la costruzione, né le regole, né l'interpretazione sono cambiate da allora, in piedi come Everest.

E non sto mettendo in discussione qui, sto suggerendo una discussione, visto che l'argomento dell'applicazione TI è dichiarato.

Non chiamo per raccogliere i miei pensieri, non ce n'è bisogno.

 
...:
OK. Allora perché l'econometria si occupa di prevedere la prossima barra/passo? In modo permanente - solo una barra/passo. E se la previsione è per due o più bar? E quando si parla di una previsione per una barra, si intende un modello matematico specifico o, in linea di principio, qualsiasi previsione afferma che oltre una barra la sua fattibilità si avvicina a zero ad ogni passo successivo?
Vedi sopra. Ho risposto due volte. Se non è chiaro, sono pronto a chiarire.
 
VNG: E non sto facendo una domanda qui, sto suggerendo una discussione, visto che si parla di applicare TI.

OK, Nikolai, cosa non capisci dell'argomento nel primo post del topic-starter? Cosa vi ripugna che non accettate?

Beh, sono stanco di rispondere a domande dove non c'è nessuna domanda...

 
Mathemat:
Bene, ok, gli errori normali e indipendenti si sommano a circa sqrt(n). La crescita c'è, ma non è nemmeno proporzionale.

Questo è il punto, non sono normali, ma Dio non voglia che siano fermi, o non proprio fermi, dipendenti o non proprio dipendenti..... Oltre a tutto ciò, ci sono anche errori nei parametri stimati del modello.

Ma questo è specifico, non disponibile quando si fa trading su paternali.

 
faa1947:

Questo è il punto, non sono normali, ma Dio non voglia che siano fermi, o non proprio fermi, dipendenti o non proprio dipendenti..... Oltre a tutto ciò, ci sono anche errori nei parametri stimati del modello.

Ma questo è specifico, non disponibile per il trading su paternali.

Quindi ecco che arriva la stronzata, che nessuna econometria può affrontare per qualche motivo.

La distribuzione è sconosciuta, l'ACF è sconosciuta, non si sa assolutamente nulla. E come fa l'econometria a calcolare altro?

Ho smesso da tempo di stimare i parametri statistici delle barre, è inutile.

 
VNG:

E non sto facendo una domanda qui, sto suggerendo una discussione, visto che si parla di applicare TI.

Discutiamo, c'è interesse tra il pubblico, ma se si vuole avere una discussione seria, è necessario raccogliere informazioni per la discussione - un nuovo argomento e nel primo post o materiale di discussione o link
 
HideYourRichess:
Stavo leggendo una delle "tartarughe" l'altro giorno, quella che è un ex programmatore. Dice cose apparentemente banali, ma molto interessanti. Divide l'approccio al trading in intuitivo ed emotivo. Dice che è diverso. Emotivo - è lo stesso 90-95% dei saccheggiatori, mentre l'intuizione, che si basa sulla vasta esperienza - questo è esattamente ciò che predica. Scrive che c'è molto che semplicemente non può essere formalizzato, mentre l'occhio-cervello percepisce tutto molto chiaramente.
A questo proposito, la nozione di "sensazione di pancia" deve essere chiarita.

È improbabile che tali concetti possano essere raffinati in senso quantitativo o algebrico.

Anche se negli scacchi, le macchine hanno "imparato" a battere i grandi maestri che usano sia l'intuizione che l'estro.

 
Mathemat:

Ecco che arriva la stronzata che nessuna econometria può affrontare per qualche motivo.

La distribuzione è sconosciuta, l'ACF è sconosciuta, non si sa assolutamente nulla. E come fa l'econometria a calcolare altro?


Non è noto nell'AT (paternali), perché lì non esistono concetti simili. Ma in etonometria tutto si conosce a livello di numeri. Si identificano i problemi, si sa cosa si può fare e cosa non si può ancora fare. E solo perché non sappiamo come calcolare alcuni numeri, non significa che non esistano. Un anno fa ho dimostrato che gli indicatori non dovrebbero essere usati a testa alta. Ho dimostrato un anno fa che gli indicatori di testa non dovrebbero essere usati affatto. Ma la gente li usa. Dicono: "Beh, possiamo vedere!
 
faa1947:
Vedi sopra. Ho risposto due volte. Se non è chiaro, pronti a chiarire.

Non è chiaro.

Mi interessano due cose:

1. l'econometria tratta la previsione come una coordinata prezzo/tempo, o per esempio prezzo/data di apertura - cosa significa previsione a livello? L'econometria considera una previsione non un punto/livello ma un cambiamento di tendenza?

2. Un particolare modello di previsione o in generale qualsiasi previsione da una prospettiva econometrica diminuisce ad ogni passo successivo?

E più dettagli per i profani, per favore ;)

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