Fenomeni di mercato - pagina 60
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Capisco, non ti agitare, Oleg. E non si presta attenzione al tono delle dichiarazioni sul soggetto del ramo , ma si familiarizza con le fonti primarie.
Capisco, non ti agitare, Oleg. E non si presta attenzione al tono delle dichiarazioni sull'argomento del ramo , ma ci si informa sulle fonti primarie.
Per fonti primarie sembra intendere il contenuto del ramo offerto per la revisione. E si chiama fonte primaria nel contesto di questo forum. Insomma, tutto è relativo e bisogna sempre considerare il contesto. La disputa è finita e ora entrambe le parti sono sulla stessa pagina. :)
Sì, "non l'ho letto, ma disapprovo comunque". L'avete letto. Le cose più interessanti sono lì, come al solito, vicino al centro e alla fine del ramo. Ogni ramo interessante ha le sue leggi di sviluppo, piuttosto bizzarre. E questo è lo stesso.
Non sto dicendo che è l'unico approccio corretto, ma è degno di riflessione.Alexey, prendi nota dei frammenti interessanti - o dei numeri di pagina/post. Sarebbe interessante vedere cosa trovi interessante :)
Per fonti primarie, probabilmente intendi il contenuto del thread offerto per la revisione. E si chiama fonte primaria nel contesto di questo forum. Insomma, tutto è relativo e bisogna sempre considerare il contesto. La disputa è finita e ora entrambe le parti sono sulla stessa pagina. :)
OK. Forse non ho capito bene. Quello che volevo dire è che le quotazioni NON differiscono dal mondo (nominare qualsiasi borsa) per una quantità significativa. E che arrivi tardi è un mito.
Sì, lo era! Sui futures RTS, avevo un robot DAX che lavorava con molto successo. Ma era temporaneo. E non è uno schema del cazzo. E certamente non è qualcosa di cui vale la pena parlare in questo thread.
Non si è mai parlato di quotazioni tardive, arbitraggio o spread trading.
Il punto è che le quote sul FX sono in gran parte formate dalla quotazione dei grandi partecipanti, al contrario del mercato azionario, dove non c'è alcuna quotazione e la liquidità è fornita da chiunque la voglia. Anche se molte borse hanno market maker o speculatori, c'è meno bisogno di loro e i requisiti per loro sono diversi. Pertanto, la loro influenza è molto più locale che su FX.
Sì, sì... fonti primarie... specialmente nel contesto... Marx... Lenin... Swinosaurus... il mainstream dei grandi nel contesto della verità... e molte figure gloriose dei tempi moderni sono presenti in questo flusso...
Swinosaurus era il genitore di quel ramo, ma la cosa interessante è, come ha detto Mathemat, nel mezzo alla fine del ramo. E questo, interessante in generale, non è il suo merito, ma
Yurixx, Mathemat, Candid, MetaDriver , ecc. Leggilo, lo troverai interessante.
Ops, questa è una grande sinossi: è un grande ramo.
In realtà, non si tratta solo del contesto in quanto tale, ci sono molte altre idee interessanti. Il valore del thread è che non è affatto unilaterale. All'inizio Petya voleva organizzare lì una discarica delle sue opere, ma la cosa si è rivelata ben diversa.
Non si parlava affatto di quotazioni tardive, arbitraggio o spread trading.
Il punto è che le quote sul FX sono in gran parte formate dalla quotazione dei grandi partecipanti, a differenza del mercato azionario, dove non c'è alcuna quotazione e la liquidità è fornita da chiunque la voglia. Anche se molte borse hanno market maker o speculatori, c'è meno bisogno di loro e i requisiti per loro sono diversi. Pertanto, la loro influenza è molto più locale che su FX.
P.S. A proposito, gli amanti della matematica possono familiarizzare con il modello matematico delle quotazioni su FX. Per esempio, o uno dei primi articoli di Martin D. D. Evans, Richard K. Lyons. Il resto si può cercare su Google per autore. Qui sembra essere uno dei più recenti