Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 380
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A giudicare dalla scala log - hai anche aumentato i lotti? avresti potuto fallire semplicemente con MM, anche se avevi la strategia giusta con un alto MO positivo
Potrei aver sbagliato anche se avevo la MM giusta anche con una MM positiva alta:
- Determinare la perdita su un trade fallito e (opzionalmente, perché è complicato) la sua probabilità.
- determinare quanti di questi guasti la bilancia può sopportare (o la bilancia è regolata su questo numero). Questo è sempre un intero, diciamo Q, è "tecnicamente sicuro" o "passi al limite".
- Nessuna vostra operazione dovrebbe sminuirla. Il ritiro della "crema" non dovrebbe diminuire la Q attuale, il rifornimento dovrebbe aumentarla. Di conseguenza, dovresti aumentare il lotto del trade solo se hai raggiunto un certo limite. La violazione delle regole trasforma la strategia in un gioco d'azzardo "chi non riuscirà a riportare il tuo conto a zero, tu o il mercato".
- Se si visualizzano le suddette "barre" sul grafico dell'equilibrio, esse formano una parabola con una crescita quadratica. (e crescono più velocemente del saldo stesso)
. Quindi, il principio del lotto=% del saldo o del capitale porta ad un fiasco logico. Ma permette di godere del piacere estetico della curva e del proprio genio :-)
- Il trading con lotti scarsi, vicino al LOTSTEP, elimina praticamente la possibilità di costruire volumi.
- Per quanto riguarda i soldi che hai guadagnato sopra la "barra" attuale, se necessario, puoi "prendere in prestito dalla strategia", e non è né caldo né freddo da loro. Per quanto riguarda te, potresti aver bisogno di usarli in un altro conto o solo fino all'arrivo del tuo stipendio.
- Ad un certo punto la distanza dalla prossima "barra" diventa abbastanza grande, irraggiungibile in un tempo ragionevole - questo è il limite della capacità di investimento del conto, ora solo i prelievi...
A giudicare dalla scala log - hai anche aumentato i lotti? avresti potuto fallire semplicemente con MM, anche con la strategia giusta con un alto MO positivo
Ho due articoli qui sul calcolo del rischio ottimale - il primo e il secondo.
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A giudicare dalla scala log - hai anche aumentato i lotti? avresti potuto fallire semplicemente con MM, anche avendo la strategia giusta con un alto MO positivo
Posso aver sbagliato anche se avevo la MM giusta, anche se avevo una MM positiva alta:
- Determinare la perdita su un'operazione non riuscita e (facoltativamente, perché è complicato) la sua probabilità.
- Si determina quanti di questi fallimenti la bilancia può gestire (o la bilancia viene regolata su questo numero). Questo è sempre un intero, diciamo Q, che è "affidabilità tecnica" o "passi al bordo"
- Nessuna vostra operazione dovrebbe sminuirla. Il ritiro della "crema" non dovrebbe diminuire la Q attuale, il rifornimento dovrebbe aumentarla. Di conseguenza, dovresti aumentare il lotto del trade solo se hai raggiunto un certo limite. La violazione delle regole trasforma la strategia in un gioco d'azzardo "chi non riuscirà a bilanciare il tuo conto per primo, tu o il mercato".
- Se si visualizzano le suddette "barre" sul grafico dell'equilibrio, esse formano una parabola con una crescita quadratica. (e crescere più velocemente dell'equilibrio stesso).
Ecco perché il principio del lotto=% del saldo o dell'equità porta ad un fiasco logico. Ma permette di godere del piacere estetico della curva e del proprio genio :-)
- Il trading con piccoli lotti, vicino al LOTSTEP, elimina praticamente la possibilità di accumulare volumi.
- Tuttavia, quei fondi che avete guadagnato sopra la "barra" attuale possono, se necessario, essere "presi in prestito dalla strategia", non è né caldo né freddo da loro. E potreste averne bisogno in un altro conto o solo fino alla busta paga.
- Ad un certo punto la distanza dalla prossima "barra" diventa molto grande, irraggiungibile in un tempo ragionevole - questo è il limite della capacità di investimento del conto, ora solo i prelievi...
Non bisogna dimenticare che gli obiettivi sono diversi per i conti reali e quelli demo. Se ci si dimentica degli obiettivi, richieste molto ragionevoli possono trasformarsi nel suo contrario.
Ho due articoli qui sul calcolo del rischio ottimale - il primo e il secondo.
Ho letto i vostri due articoli in buona fede, dall'inizio alla fine, anche se senza "segni di matita a margine" e senza controllare la correttezza di tutti i calcoli intermedi, ma abbastanza attentamente per vedere l'essenza del vostro approccio nel considerare sia i movimenti di mercato stessi che le azioni del trader su questi movimenti.
Apparentemente, se le tesi iniziali che avete adottato come assiomi alla base della vostra teoria fossero vere, allora le conclusioni della teoria sarebbero corrette. Tuttavia, queste tesi non sono vere, sono false, sono sbagliate. E di conseguenza, le conclusioni basate su di esse sono, per usare un eufemismo, non del tutto credibili. Anche se i risultati del calcolo ("corrisponde all'1,5% di rischio per scambio di capitale") sono nel quadro accettato della gestione del rischio. Ma il fatto è che la gestione del rischio si basa sugli stessi falsi presupposti. Come si dice, il cerchio si chiude ;)
Prima falsa tesi: il mercato è casuale (come il caos primario, che non ha alcuna regolarità). Questa falsa tesi è falsa.
Seconda falsa tesi: le azioni di un trader sono casuali (come una scimmia che batte i tasti senza pensare). Questa falsa tesi non corrisponde alla realtà.
Terza tesi falsa:"Ma come sappiamo con le divagazioni casuali simmetriche nessun sistema redditizio è possibile. "Da dove viene questo generalizzante "sappiamo", non provato e non supportato da nessuno... Qui avresti dovuto dire non "sappiamo" ma "crediamo". Beh, quello è di un'altra categoria ;)
(In realtà, su un SB simmetrico un sistema redditizio è possibile. Fare un sistema redditizio è molto più facile su SB che su BP)
================
Il mio approccio è fondamentalmente diverso dal vostro. Di conseguenza, il PM è diverso.
Ho letto i vostri due articoli in buona fede, dall'inizio alla fine, anche se senza "segni di matita a margine" e senza controllare la correttezza di tutte le deduzioni intermedie, ma abbastanza attentamente per vedere l'essenza del vostro approccio nel considerare sia i movimenti di mercato stessi che le azioni del trader su questi movimenti.
Apparentemente, se le tesi iniziali che avete adottato come assiomi alla base della vostra teoria fossero vere, allora le conclusioni della teoria sarebbero corrette. Tuttavia, queste tesi non sono vere, sono false, sono sbagliate. E di conseguenza, le conclusioni basate su di esse sono, per usare un eufemismo, non del tutto credibili. Anche se i risultati dei calcoli ("corrisponde all'1,5% di rischio per scambio di capitale") sono nel quadro accettato della gestione del rischio. Ma il fatto è che la gestione del rischio si basa sugli stessi falsi presupposti. Come si dice, il cerchio si chiude ;)
Prima falsa tesi: il mercato è casuale (una specie di caos primordiale che non ha regolarità). Questa falsa tesi è falsa.
Seconda falsa tesi: le azioni di un trader sono casuali (come una scimmia che batte i tasti senza pensare). Questa falsa tesi non corrisponde alla realtà.
Terza tesi falsa:"Ma come sappiamo con le divagazioni casuali simmetriche nessun sistema redditizio è possibile. "Da dove viene questo generalizzante "sappiamo", non provato e non supportato da nessuno... Qui avresti dovuto dire non "sappiamo" ma "crediamo". Beh, quello è di un'altra categoria ;)
(In realtà, su un SB simmetrico un sistema redditizio è possibile. Fare un sistema redditizio è molto più facile su SB che su BP)
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Il mio approccio è fondamentalmente diverso dal vostro. Di conseguenza, anche il PM è diverso.
La mia teoria è abbastanza semplice. In esso, il rischio è un valore campione comune (come una media, per esempio). Ma la sua struttura è più complessa (della media) e bisogna ricorrere alla simulazione Monte Carlo per ottenere la sua funzione di distribuzione. Per selezionare un particolare valore di rischio, è necessario impostare il livello di significatività e prendere il quantile corrispondente. Così l'1,5% è il valore corrispondente a un certo livello di significatività. Questo livello può essere aumentato e si può ottenere un valore maggiore per il rischio, ma questo porterà ad un aumento della probabilità che il sistema dia un piccolo profitto e/o un grande drawdown, pur rimanendo potenzialmente redditizio - questo è approssimativamente quello cheMaxim Kuznetsov ha scritto sopra.
1) Nel comportamento dei mercati, la loro incertezza nel futuro è evidente. Il modo più comune per modellare matematicamente questa incertezza - la teoria della probabilità. In questo quadro, i prezzi sono considerati come un processo casuale.
2) Se i prezzi sono un processo casuale, allora il capitale del trader è sempre un processo casuale. Anche la trasformazione deterministica di un processo casuale è un processo casuale. Teoricamente, questo processo può talvolta degenerare in una funzione deterministica. Per esempio, in posizione zero rappresenta una costante)
3) Con SB simmetrico per qualsiasi TS il capitale sarà una martingala - un processo con aspettativa matematica costante uguale al capitale iniziale. Questo significa che per qualsiasi TS ci saranno sempre sia realizzazioni in profitto che in perdita di SB, e in media ci sarà sempre un guadagno di capitale nullo (negativo se si tiene conto dello spread). Come questo accade può essere facilmente visto anche con una strategia "buy and hold".
La cosa principale negli approcci al mercato è il profitto, e succede con alcuni approcci piuttosto strani)
La mia teoria è abbastanza semplice. In esso, il rischio è un valore campionario regolare (come la media, per esempio). Ma la sua costruzione è più complicata (della media) e bisogna ricorrere alla simulazione Monte Carlo per ottenere la sua funzione di distribuzione. Per selezionare un particolare valore di rischio, è necessario impostare il livello di significatività e prendere il quantile corrispondente. Così l'1,5% è il valore corrispondente a un certo livello di significatività. Questo livello può essere aumentato e si può ottenere un valore maggiore per il rischio, ma questo porterà ad un aumento della probabilità che il sistema dia un piccolo profitto e/o un grande drawdown, pur rimanendo potenzialmente redditizio - questo è approssimativamente quello cheMaxim Kuznetsov ha scritto sopra.
1) Nel comportamento dei mercati, la loro incertezza nel futuro è evidente. Il modo più comune per modellare matematicamente questa incertezza - la teoria della probabilità. In questo quadro, i prezzi sono considerati come un processo casuale.
2) Se i prezzi sono un processo casuale, allora il capitale del trader è sempre un processo casuale. Anche la trasformazione deterministica di un processo casuale è un processo casuale. Teoricamente, questo processo può talvolta degenerare in una funzione deterministica. Per esempio, in posizione zero rappresenta una costante)
3) Con SB simmetrico per qualsiasi TS il capitale sarà una martingala - un processo con aspettativa matematica costante uguale al capitale iniziale. Questo significa che per qualsiasi TS ci saranno sempre sia realizzazioni in profitto che in perdita di SB, e in media ci sarà sempre un guadagno di capitale nullo (negativo se si tiene conto dello spread). Come questo accade può essere facilmente visto anche con una strategia "buy and hold".
La cosa principale negli approcci al mercato è il profitto, e succede con approcci piuttosto strani)
Per quanto ho capito, dando dei riferimenti ai suoi articoli, voleva sentire la mia opinione su di essi, o mi sbaglio, e ha dato dei riferimenti ai suoi articoli come guida all'azione?
1) Si prende il modello di mercato come S (i) = const + N(i), dove N(i) è un processo casuale. Questo è un modello molto ingenuo e difettoso.
Molto più vicino alla realtà è il modello del mercato sotto forma di una miscela additiva S(i) = G(i) + N(i), doveG(i) è una componente deterministica, e N(i) è una componente casuale. Il ruolo e l'importanza di ogni componente è diverso nelle diverse fasi dell'evoluzione del processo.
2) Questo punto si sta incrinando alle giunture, vedi paragrafo. 1).
3) Qui ti contraddici: nell'articolo affermi "impossibilità", e ora parli di una "possibilità" disponibile. L'opportunità esiste, il che confuta la vostra affermazione di "impossibilità".
ss
La tua battuta (se era una battuta) sui segnali da Marte mi sembra inappropriata, perché si tratta di qualcos'altro, per usare un eufemismo.
Se ho capito bene, facendo riferimento ai tuoi articoli, volevi la mia opinione su di essi? O mi sbaglio, e hai fatto riferimento ai tuoi articoli come una guida all'azione?
1) Si prende il modello di mercato come S (i) = const + N(i), dove N(i) è un processo casuale. Questo è un modello molto ingenuo e difettoso.
Molto più vicino alla realtà è il modello del mercato sotto forma di una miscela additiva S(i) = G(i) + N(i), doveG(i) è una componente deterministica, e N(i) è una componente casuale. Il ruolo e l'importanza di ogni componente è diverso nelle diverse fasi dell'evoluzione del processo.
2) Questo punto sta scoppiando, vedi p. 1).
3) Qui ti contraddici: nell'articolo affermi "impossibilità", e ora parli di una "possibilità" disponibile. L'opportunità esiste, il che confuta la vostra affermazione di "impossibilità".
ss
La tua battuta (se era una battuta) sui segnali da Marte mi sembra inappropriata, perché si tratta di qualcos'altro, per intenderci.
Gli articoli sono stati citati come un'altra conferma del fatto ben noto che un rischio eccessivo può rendere una strategia redditizia non redditizia.
Gli articoli usano il modello abbastanza comune dei risultati del trading come una sequenza di scambi con rendimenti indipendenti ed equamente distribuiti. Il modello di mercato in quanto tale non viene costruito - viene dato solo il ragionamento standard sul perché i trade possono essere considerati tali (con una certa approssimazione).
Non sto confutando l'affermazione che è impossibile guadagnare su SB. Lo formalizzo matematicamente, in modo che chi lo desidera possa verificarlo da solo, utilizzando la teoria del calcolo stocastico di Ito.