Combinare le strategie trend e flat in un unico TS = graal? - pagina 5
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tutto si riduce a un filtro di tendenza/flop futuro. Se il filtro indica una tendenza, gli obiettivi sono grandi, gli stop sono piccoli, il flop è il contrario. Cioè, in termini più semplici, è il controllo tp/sl. Se questo rapporto cambia solo quando viene aperta una nuova posizione, allora si tratta semplicemente di combinare sistemi trend e flat nel portafoglio (anche se sono nello stesso codice, o di cambiare il sistema attivo gradualmente tramite MM). Se il rapporto cambia per le posizioni già aperte, allora è una combinazione di tendenza e sistema piatto. Cioè siamo entrati con un sistema di tendenza e siamo usciti con un sistema piatto, per esempio.
Cosa succede se si combinano sistemi su due timeframe...
Supponiamo di avere una strategia di tendenza a basso profitto, che dà una sorta di profitto a lungo termine, ma ci possono essere grandi drawdown sui flop.
Supponiamo di avere una strategia di canale che non è nemmeno molto redditizia. Supponiamo che alla fine dia anche un profitto a causa di numerose piccole fluttuazioni ma che mostri un maggiore drawdown sulla tendenza.
Non passiamo da uno all'altro, ma li usiamo entrambi simultaneamente e senza pause, ognuno seguendo il proprio algoritmo, ma su una coppia di valute.
Abbiamo impostato il trend su tf=1d, mentre il canale su tf=4n. Quando c'è una tendenza su 1d, 4n è sufficiente di perdite, sulla tendenza di 1d prendiamo grandi profitti. Quando abbiamo un piatto stretto su 1d, per 4n questo piatto appare come un canale relativamente largo e in questo caso la strategia del canale prenderà molti profitti relativamente piccoli che compensano il drawdown della strategia di tendenza. Giusto? Non resta che trovare due strategie opposte marginalmente redditizie :-?
Oh amico, non so perché dovremmo usare la strategia di tendenza e la strategia piatta! Userei la stessa strategia di tendenza su 1d e su 1n allo stesso tempo. Quando andiamo piatti su 1d, facciamo una perdita, e su 1n guardiamo - c'è una tendenza! Profitto! Bellissimo! E quando 1N è piatto, la strategia 1d semplicemente non aprirà una singola posizione. Come risultato otterremo profitto dalle tendenze con due strategie, mentre le perdite sulle bandiere sono sostenute solo con una - con la più piccola :-)). Sì? E non abbiamo bisogno di cercare due strategie, dobbiamo solo trovarne una...
Chi ha pensieri su questo? Senza essere specifici, qualcuno ha implementato "combinare l'incompatibile" in un unico TS? Non un'alternanza dell'uno con l'altro, ma una combinazione completa e organica di una strategia piatta e una strategia di tendenza in un unico TS... Quali sono i principi e le caratteristiche di un tale "ibrido"?
A seconda della forza della tendenza, impostare la funzione che determina la gravità delle condizioni di entrata/uscita
Più forte/chiaro è il trend, più miti sono le condizioni per fare un accordo
Come quantizzare la tendenza - sta a voi decidere sulla base della vostra analisi tecnica
Questo è il problema dei sistemi trend/flat, non è necessario conoscere lo stato attuale del mercato. Tutto ciò che un sistema di tendenza deve fare è fare soldi sulla tendenza e non perdere soldi sul piatto. Un sistema piatto è l'opposto: dovrebbe fare soldi sul piatto e non perdere soldi sul trend. Dato che entrambi gli stati si cambiano a vicenda sui mercati, le fasi di crescita di uno saranno contate con il consolidamento dell'altro, il che dà un vantaggio significativo alla fine.
Non si dovrebbe cercare di combinare entrambi i sistemi in uno solo. È meglio usarli simultaneamente. In generale, sono contro la filosofia del filtraggio. È meglio usare diversi TS opposti invece di filtri. I rischi di uno saranno coperti dal profitto dell'altro, il risultato totale sarà sommato, e il numero di affari rimarrà allo stesso livello. Niente del genere può essere ottenuto con i filtri.
Non cercare di combinare entrambi i sistemi in uno solo. È meglio usarli simultaneamente.
Perché non un centinaio di sistemi, che senso ha tribolare?
È meglio usare diversi TS opposti in una volta sola, invece dei filtri. I rischi dell'uno saranno coperti dai profitti dell'altro,
Chi ha pensieri su questo? Senza essere specifici, qualcuno ha implementato la "combinazione dell'incompatibile" in un unico TS?
Perché incompatibile? Quelli correlati negativamente, se hanno queste stesse correlazioni non lineari, sono molto complementari.
Non credo nulla, ma specificamente combinato.
Quali sono i principi e i segni di un tale "ibrido"?
I segni sono elementari: uno strumento sintetico senza drawdown sulla storia, cioè mostra solo profitti.
Ma per ottenere un profitto non solo sulla storia, ma anche sui forward, bisogna seguire le regole. Vale a dire, qualsiasi strumento finanziario negativamente correlato può essere combinato in un portafoglio no-loss - per adattarlo. Tuttavia, non tutti gli strumenti, ma solo quelli che hanno correlazioni negative reali e stabili, per esempio i titoli dei concorrenti, produrranno profitti in forward. Più sono i titoli dei concorrenti nel portafoglio, più alto è il risultato.
Tali trucchi non funzionano con le valute - testate, i forward non reggono. Le azioni dei concorrenti o i futures su materie prime intercambiabili sono adatti.
Per quanto riguarda i TS con correlazioni negative, cioè quando alcuni trader sono redditizi in una tendenza laterale e altri perdono al contrario, come è stato detto sopra - tutto è possibile per adattarsi alla storia. L'altra cosa è nella stabilità delle correlazioni negative non lineari.
L'altra composta è la stabilità delle correlazioni negative non lineari.
Spiegare la non linearità.
Ma in avanti, non tutti, ma solo quelli con correlazioni negative reali e stabili daranno profitti
La correlazione può anche essere positiva. Quali test usate per analizzare la stabilità della correlazione?
Si combinano due emisferi - destro e sinistro - apri gli occhi e guarda il grafico!
Trovi dei modelli e li scambi.
Spiegare la non linearità.
Un semplice esempio con due TS negativamente non linearmente correlati:
Quando il primo TS guadagna, per esempio, 10 pips, il secondo perde 6 pips
Quando il primo TS perde 10 pips, il secondo guadagna 7 pips
Cioè +/-10 pips del primo sistema hanno un numero diverso di pips del secondo a seconda che il primo sistema stia perdendo o meno.
In questo caso abbiamo impostato entrambi i sistemi per scambiare con lotto fisso, il primo 1,3 lotti, il secondo 2 lotti
Eccolo qui:
- Il primo è vincere, il secondo è perdere: 10 * 1.3 - 6 * 2 = +0.1
- il primo perde e il secondo guadagna -10 * 1.3 + 7 * 2 = +0.1
Otteniamo un TS sintetico no-breakage che, in media, scambia sempre in profitto - un'aspettativa matematica positiva costante. I giocatori d'azzardo chiamano queste situazioni forchette.
Se x pips in qualsiasi direzione del primo sistema si traduce in -n * x pips del secondo, allora si tratta di una correlazione lineare negativa. È impossibile guadagnare qualcosa in modo stabile. L'esempio più semplice di una correlazione lineare negativa è quello di due posizioni bloccate ad uno stesso simbolo. Non importa come si impostano i lotti, non sarà in grado di uguagliarli senza drawdown, perché a lotti diversi il sistema è rischioso, mentre agli stessi lotti il sistema è bloccato.
Un semplice esempio con due TS negativamente non linearmente correlati:
Quando il primo TS guadagna, per esempio, 10 pips, il secondo perde 6 pips
Quando il primo TS perde 10 pips, il secondo guadagna 7 pips
Tali TS hanno un coefficiente di correlazione Spearman rank pari a -1. Il coefficiente di correlazione del rango di Pearson è circa -1.
Questo è un grado di correlazione molto alto caratterizzato dal CC di Pearson. Questo tipo di trading con TS altamente correlati, come sapete, è un tipo di pair trading.
Se x pips in qualsiasi direzione del primo sistema è uguale a -n * x pips del secondo, si tratta di una correlazione lineare negativa.
E qui l'AC di Pearson è già uguale a -1. È vero che non ci si può guadagnare niente.
Cioè, sono le correlazioni lineari stabili(MO = const) ed elevate (ma |KK| < 1) che possono essere guadagnate. Tuttavia, anche la condizione di stabilità può essere mancata.