Posizioni contrarie: auto-inganno o strumento sottile? - pagina 12
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
P.S. È solo che in questo momento sto iniziando due TC in una rete.
Se lo fai da solo, allora domande come il titolo del ramo non dovrebbe essere, se davvero correttamente (in termini di aritmetica) zavodit
Ma devo proprio farlo? È più conveniente osservare e analizzare ogni asse separatamente, senza ridurlo a rete. Il prezzo per la convenienza non è grande - lo spread.
Se lo fai da solo, non ci dovrebbero essere domande come il titolo del ramo, se lo fai correttamente (in termini di aritmetica).
Ma devo proprio farlo? È più conveniente osservare e analizzare ogni asse separatamente, senza ridurlo a rete. Il prezzo per la convenienza non è grande - lo spread.
Non c'è nessuna diffusione inutile. Solo swap e margine.
non c'è alcuno spread extra. Solo swap e margine.
swap, margine - qualunque cosa, ma spread, lo cercherò).
La linea azzurra è lunga, quella rossa è corta.
Supponiamo di decidere di aprire buy e sell al prezzo della linea bianca e di chiudere queste posizioni alle corrispondenti linee blu chiaro e rosso.
Il calcolo per il non netting sarà il seguente, scrivo le operazioni una tantum in una riga, operazioni con un lotto, spread 0,0002:
comprare 1,289, vendere 1,289.
chiudere comprare 1,2908, prendere profitto 1,2908-1,289-0,0002=0,0016
chiudere vendere 1,2856, fissare il profitto 1,289-1,2856-0,0002=0,0032
Profitto finale 0,0016+0,0032=0,0048 punti
Il calcolo per il netting sarà il seguente, le operazioni a un passo sono scritte in una riga, le operazioni con un lotto, lo spread è 0,0002:
comprare 1,289, vendere 1,289, prendere profitto 1,289-1,289-0,0002=-0,0002
vendere 1,2908
comprare 1,2856 prendendo profitto 1,2908-1,2856-0,0002=0,005
Il profitto risultante è (-0,0002)+0,005=0,0048 punti, mostrato con la linea blu tratteggiata.
Come potete vedere, il risultato finanziario è lo stesso.
Non c'è alcuno spread extra. Solo swap e margine.
Lasciatemi chiarire un po':
1. Quando il contatore OrderCloseBy() si chiude
2. Lo swap può anche non essere presente (i conti islamici sono un esempio).
3) Il margine di trascinamento può essere zero in alcune società di brokeraggio, ma questo è raro.
I risultati finanziari per i lotti e il netting sono gli stessi. Dovrebbe essere ovvio, ma non ci sono problemi di controllo. Sono sorpreso da Vladislav, che ha dimostrato le sue prove per la seconda volta di seguito.
non c'è alcuno spread extra. Solo swap e margine.
Il confronto e i calcoli non sono corretti perché si presuppone che una strategia di blocco non utilizzi entrambe le opzioni di profitto simultaneamente (cioè due percorsi allo stesso tempo). Con il netting è possibile solo un'opzione, cioè il profitto potenziale è generalmente la metà.
Qui, caro collega, sono d'accordo con te al 100%.
1. Al punto A vendere da 1,4055, lotto 0,1
2. Al punto B comprare dal livello 1,3755, lotto 0,1
3. Al punto 1 comprare dal livello 1.3755, lotto 0.1
4. Al punto 2 vendere (il lotto appare) dal livello 1,3921, lotto 0,1
5. Al punto 3 comprare dal livello 1.3821, lotto 0.1
6. Al punto4 vendere (si verifica un blocco) dal livello 1,3988, lotto 0,1
7. Al punto 5 comprare dal livello 1,3888, lotto 0,1.
5. Al punto C chiudere a 1,4254
5. Al punto 6 chiudere a 1,4254
Ho fornito la variante di blocco calcolata nella speranza che tu, come netizen, calcoli la tua.
P.S. Come promemoria, ogni TS è reversibile - cioè quando si apre una nuova posizione, la posizione precedente viene chiusa.+366х2 (t5 è analogo a t3) = +300 + 332 + 334 + 732 = 1698;
E dov'è la differenza?
non c'è alcuno spread extra. Solo swap e margine.
Prendi la foto di Joo dalla pagina precedente.
Supponiamo che lo spread sia costante di 20 pip.
Alla chiusura abbiamo una perdita di spread di 20 pip su una transazione rossa e 20 pip su una transazione turchese. La nostra perdita totale è di 40 p.
Su una rete abbiamo una perdita sul blu 20 p
la dimensione del lotto è la stessa per ciascuna delle tre operazioni
Il confronto e i calcoli non sono corretti perché si presuppone che una strategia di blocco non utilizzi entrambe le opzioni di profitto simultaneamente (cioè due percorsi allo stesso tempo). Con il netting è possibile solo un'opzione, cioè il profitto potenziale è generalmente la metà.
Sembra che tu non legga quello che scrivi, non dire sciocchezze nella testa della ragazza con queste sciocchezze.