Compiti di allenamento del cervello legati al trading in un modo o nell'altro. Teorico, teoria dei giochi, ecc. - pagina 14
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Se l'argomento è ancora "vivo", mi piacerebbe pensarci collettivamente:
ci sono tre variabili: X, Y, Z
ci sono rapporti di variabili X/Y e Z/Y, e l'ordine è diverso X/Y > Z/Y di ~1000 volte, cioè tre ordini di grandezza più grande
c'è un cambio di passo di queste variabili è costante ed è uguale a delta = 0,01
cioè per trovare quanti passi Y è cambiato, cioè n*delta dal valore iniziale Y0, le altre variabili non sono importanti, ma cambiano anche
Googlato metodi approssimativi di calcolo, non ricordo la matematica, ora propendo per la derivata, è più semplice, perché per definizione la derivata è
f(Y)` = f(Y0+delta)
Ma poi sorge una doppia domanda: se cerchiamo la derivata dal prodotto di X/Y e Z/Y --> (X/Y) * (Z/Y), otteniamo Y al quadrato
tutto sommato, vorrei sapere la risposta a questo
grazie
Ecco un altro problema: abbiamo un TS all'intersezione di due MA con periodi di 5 e 10, per esempio.
Supponiamo che la MA5 sia perfettamente prevista 2 barre avanti.
Otteniamo un risultato interessante.
Domanda: quante barre dovremmo prevedere la serie temporale stessa per ottenere il valore di MA(x) due barre avanti?
P.S. Non intendo prevedere la BP, la domanda è puramente speculativa.
Ecco un altro problema: abbiamo un TS all'intersezione di due MA con periodi di 5 e 10, per esempio.
Supponiamo che la MA5 sia perfettamente prevista 2 barre avanti.
Otteniamo un risultato interessante.
Domanda: quante barre dovremmo prevedere la serie temporale stessa per ottenere il valore di MA(x) due barre avanti?
P.S. Non voglio fare previsioni sulla BP, la domanda è semplicemente speculativa.
Qualsiasi MA dà correttamente il primo valore solo dopo che ha passato almeno uno dei suoi periodi, cioè abbiamo МА10 su Н1, significa che tra 10 ore apparirà il primo valore di МА10, per МА5 = 5 ore
e tenendo conto del fatto che non c'è un valore di prezzo finale sulla barra non chiusa, significa che abbiamo bisogno di un'altra barra
Ma se abbiamo solo la МА veloce, allora il lasso di tempo sarà ancora limitato dalla МА lenta, cioè abbiamo ancora bisogno di 11 battute per prendere una decisione, perché non è certo che la МА veloce sarà nella posizione necessaria sopra/sotto quella lenta dopo 3 battute
Domanda: di quante barre ho bisogno di prevedere la serie temporale stessa per ottenere il valore MA(x) due barre avanti?
Igor, il tuo problema manca di condizionalità: ci sono tre variabili e, scusa, solo due equazioni: { d(X/Y) = delta ; d(Z/Y) = delta }
E i differenziali non aiutano - non riducono il numero di variabili. In generale, se non conosciamo almeno un valore approssimativo della variabile X o Z o una loro combinazione, il problema ha un numero infinito di soluzioni.
Igor, il tuo problema manca di condizionalità: ci sono tre variabili e, scusa, solo due equazioni: { d(X/Y) = delta ; d(Z/Y) = delta }
E i differenziali non aiutano - non riducono il numero di variabili. In generale, se non conosciamo almeno un valore approssimativo di X o Z o qualche combinazione di essi, il problema ha infinite soluzioni.
ma il problema è per il trading e la soluzione è necessaria solo come modello matematico per il calcolo approssimativo, si noti che siamo interessati solo agli incrementi dal valore iniziale
Beh, il valore iniziale è una costante e non cambierà. Se avessimo un sistema di tre incognite con un sistema di tre equazioni - nessun problema.
Non mi dispiace introdurre delle costanti per le relazioni iniziali X/Y=const e Z/Y=const, volevo speculare sulle varianti di ricerca di Y+Y0, cioè Y0 discreto con passo delta
ma il problema è per il trading e la soluzione è necessaria solo come modello matematico per il calcolo approssimativo, si noti solo l'incremento dal valore iniziale
Bene, il valore iniziale è una costante e non cambierà, ci sarebbe un sistema di tre incognite con un sistema di tre equazioni - nessun problema
Non mi dispiace introdurre delle costanti per i rapporti iniziali X/Y=const e Z/Y=const. Vorrei pensare alle opzioni di ricerca Y+Y0, cioè Y0 discreto con passo delta
Questo non funzionerà. Se ( X, Y, Z) è una soluzione, allora per qualsiasi k<>0, la soluzione è ( k*X, k*Y, k*Z)
Grazie, ma come si usa la derivata? Ecco la prima cosa che ho cercato: http: //ftoe.ru/list9/int65a.html
e gli algoritmi genetici sembrano anche essere in grado di mostrare con un certo margine di errore
E ancora, non hai bisogno di XYZ, ma di un offset dal valore di partenza/inizio, e l'offset è solo per un valore Y
Capitan Ovvio sostiene che per prevedere la MA esattamente X barre avanti, devi prevedere il prezzo esattamente X barre avanti).
Da un lato, sì.
Dall'altro - se la MA(10) è alimentata 1 barra in avanti, dopo tutto, 1 barra è solo il 10% del suo calcolo.
O sono nel posto sbagliato per avere paura?
Capitan Ovvio dice che per prevedere lo swing in avanti di X barre, devi prevedere il prezzo esattamente X barre in avanti))
mashka è meglio previsto perché per mashka periodo i: MA(0)=MA(1)+(X0-X(i+1))/i. E se il miglior predittore della serie temporale stessa è il suo ultimo valore, allora per la maschera, l'ultimo valore più la differenza tra l'ultimo valore noto della serie e l'i-esimo valore (ritirato quando si calcola per il valore futuro della maschera) diviso per il periodo della maschera.
La questione è cosa conta come una previsione.