Compiti di allenamento del cervello legati al trading in un modo o nell'altro. Teorico, teoria dei giochi, ecc. - pagina 4
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Per la formulazione originale (ideale) del problema questo è vero. Ma in realtà (come molti hanno scritto sopra) i fattori chiave sono lo spread e la finitezza del capitale. In questo senso, come prossimo passo verso la realtà, sarebbe interessante includere una commissione sotto forma di una frazione fissa del tasso. La domanda può essere: quanto differisce p da 0,5 per far sì che l'aspettativa matematica rimanga positiva a questa commissione?
Avete in mente un processo casuale indipendente con una probabilità diversa da 0,5? Ci sono ragazzi che fanno trading senza spread e commissioni e il loro capitale è praticamente illimitato. Per un tale processo vi pagheranno più dell'intero DC che scambiate. Posso presentarvi, se c'è una vera ragione...
Ma qualcosa mi dice che non c'è. Solo le fantasie dei terzini di Reshetov sull'aspettativa sempre positiva del denaro.
Wow che argomento interessante è stato sollevato!!! Mi piacerebbe condividere i miei risultati di una partita a pari merito.
Ho provato con un amico a testare manualmente il gioco a parità di probabilità: come nella vita reale, se si utilizza un normale generatore di numeri casuali sotto forma di lancio di una moneta (ed è esattamente quello che abbiamo usato per i test), la probabilità di cadere eagle / river si distribuisce circa equamente, quindi in assenza di numero zerro sulla roulette può ben avere una vittoria media.
Partendo dall'osservazione che di tanto in tanto i numeri rossi e neri sulla ruota della roulette formano una serie e che una serie di due o più numeri dello stesso colore cade più spesso che l'alternanza dei colori, abbiamo formulato le regole del gioco:
- All'inizio guardiamo il numero di quale colore è caduto (lasciamo che per esempio sia caduto il rosso)
- Mettiamo una puntata minima sul rosso.
- Se il rosso è caduto (abbiamo vinto), allora di nuovo mettiamo una scommessa minima sul rosso.
- Se il nero è caduto (abbiamo perso) scommettiamo il doppio sul nero.
- Ogni volta che c'è un cambio di colore (quando perdiamo), raddoppiamo la scommessa sul colore che è caduto per ultimo (cioè, scommettiamo sempre su quello che è caduto - seguiamo il cambio di colore, volendo prendere la prossima serie di numeri monocolore).
Così, armati di queste regole, prendendo una moneta e un pezzo di carta, abbiamo iniziato i test. In tutti i casi il deposito stava crescendo alla fine del tavolo. Allo stesso tempo le perdite non erano così grandi. Il massimo del drawdown è stato di otto perdite di fila. Con una puntata minima di 1 centesimo questo significa:
1-2-4-8-16-32-64-128
Quindi dovreste avere sempre 512 centesimi da risparmiare.
Inutile dire che tutti i casinò hanno un limite alla puntata massima. Ho giocato personalmente in un casinò online che non ha questo limite. Minimo = 1 centesimo, ma non c'è limite al massimo. Non ci sono molti casinò di questo tipo su internet, ma esistono. Sfortunatamente, il programma sa su quale colore scommetto, e il proprietario del casinò non è un pazzo a fare distribuzioni di probabilità completamente casuali. Così mi sono imbattuto in un'altra serie di 13 perdite, ho lasciato il casinò e non ci sono più tornato. Ma un programma è un programma. Se si mettono due contro uno e si gioca con una moneta, allora 1 può battere l'altro - è abbastanza realistico.
Ora guarda: nel forex il prezzo ha inerzia - non è un segreto. È l'equivalente di una serie di numeri dello stesso colore alla roulette. Inoltre, non ci sono numeri di tipo zerro nel forex - questo aumenta le possibilità di vincita. Puoi provare ad inventare un EA e vedere come fa trading. I termini sono gli stessi della roulette. Si può tentare di iniziare con stop e take pari a due minlevels. Per esempio, per i lunghi in questo modo:
MinLevel=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
PR=Ask; PR=NormalizeDouble(PR,Digits);
SL=PR-(MinLevel+MinLevel)*Point; SL=NormalizeDouble(SL,Digits);
TP=PR+(MinLevel+MinLevel)*Point; TP=NormalizeDouble(TP,Digits);
- Se il nero è caduto (abbiamo perso), raddoppia la scommessa sul nero
- Ogni volta che c'è un cambio di colore (quando perdiamo), scommettere il doppio sul colore che è uscito per ultimo (cioè, scommettere sempre su quello che è uscito - seguiamo il cambio di colore, volendo prendere la prossima serie di numeri di un colore)
E se non si raddoppia?
E se non si raddoppia?
E poi come si esce da un drawdown? Invece di raddoppiare, potete moltiplicare il lotto di un ordine perdente per qualche coefficiente che sia inferiore a due, ma che vi permetta comunque di portare il deposito almeno al pareggio. Questo minimizzerà i drawdown, ma comunque, ad ogni perdita successiva il lotto deve essere aumentato.
E poi come si esce da un drawdown? Invece di raddoppiare, si può moltiplicare il lotto di un ordine perdente per qualche coefficiente che sia inferiore a due, ma che porti comunque il deposito almeno al pareggio. Questo minimizzerà i drawdown, ma comunque, con ogni perdita successiva il lotto deve essere aumentato.
Non sono un conoscitore di casinò, ma c'è un'opinione che nel tuo esempio, ma senza raddoppiare i tassi, prenderemmo tutti i colori caduti, e la perdita sulla loro alternanza. E terminare il ciclo ad un dato + e ricominciare.
drknn:
Tuttavia, le perdite non erano così grandi. Il massimo del drawdown è stato di otto perdite di fila. Con una scommessa minima di 1 centesimo, questo significa:
1-2-4-8-16-32-64-128
Pertanto, dovreste sempre avere 512 centesimi da risparmiare.
Avete in mente un processo casuale indipendente commerciabile con una probabilità diversa da 0,5? Ci sono ragazzi che fanno trading senza spread e senza commissioni e il loro capitale è praticamente illimitato. Per un tale processo vi pagheranno più dell'intero DC che scambiate. Posso presentarveli se avete una vera ragione.
Se questo vale anche per il MO profit per trade per il TC a lotto costante, allora ricorderò il tuo suggerimento per ogni evenienza :). Anche se è probabile che sia quasi impossibile provare una cosa del genere, indipendentemente dai risultati dei test.
In realtà, sto solo tirando nella direzione di un vero e proprio test: esegui la storia e ottieni tutto :). Intuitivamente sembra che un tale test dovrebbe essere basato sulla costruzione di una distribuzione empirica degli incrementi.