Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 30
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
questo è interessante, qual è lo stack?Se guardate lo stack, sembra che il primo ciclo si sia aperto su nove coppie, ma i tempi di chiusura sono diversi, quindi questa è la domanda. o il +\- consentito è molto piccolo per il primo ciclo
Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений.
Начнем с того, что известно....
Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается?
Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается.
Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ.
Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий.
По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии.
Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...
Che differenza c'è con l'aprire una coppia a caso con un grosso lotto e poi pensare a come gestire il tutto?come i termini dell'antipasto ))))
Если посмотреть стейт то похоже что первый цикл открыли по девяти парам, но время закрытия их разное, вот тут и вопрос. или допустимый +\- очень маленький для первого цикла
A giudicare dai lotti, il primo ciclo è per calcolare le probabilità (quale?) e non per il profitto, perché dopo il primo ciclo i lotti vanno sempre più in alto
чем только это будет отличаться от открытия одной пары наугад большим лотом, а потом уже думать как это всё разрулить?типа стартовые условия топикстартера )))
Non c'è quasi nessuna differenza. Quasi, perché otteniamo profitti su altre coppie, il che minimizza il rischio. Questo tipo di ricezione non è possibile su una sola coppia.
Почти нет разницы. Почти, потому что у нас появляется профит по другим парам, который минимизирует риски. Такой прием не возможен по одной паре.
Si pensa che il trading di portafoglio riduca il rischio (diversificazione). Ma questa affermazione sembra provenire solo dalla complessità dell'analisi del veergate (portafoglio).
È ancora corretto guardare il rapporto profitti/perdite ("/" è una divisione). A mio parere, questo rapporto non è influenzato dal numero di strumenti di trading nel portafoglio.
A giudicare dai lotti, il primo ciclo è per calcolare le probabilità (quale?) e non per il profitto, perché dopo il primo ciclo i lotti vanno sempre più in alto
Non sto discutendo, è solo che non vedo una separazione tra i mestieri del primo ciclo e quelli del secondo ciclo
я не вижу разделения сделок первого цикла и второго
Ecco, questo è il mio punto, sembra essere il know-how dell'autore, la separazione come è e come non è ))))Интуитивно это я понимаю. По большому счету все равно, берем ли мы 30 инструментов х 1000 тиков или один инструмент х 30 000 тиков. И в том и в другом случае мы можем оказаться сколь угодно далеко от начального значения. Испытания подтверждают это.
1) Да, залокировать положительные приращения мы можем. Но что это даст? Где гарантия что отрицательные не уйдут еще дальше?2) Конечно, все равно что рассматривать, сами случайные колебания или баланс счета, производную величину от этих колебаний.
3) Понимаете neveteran, если совокупные приращения не стационарны, то стало быть и нет границ предельных отклонений. Математика безжалостная наука:)
Se gli incrementi aggregati sono non stazionari, allora non c'è limite alle deviazioni. Lamatematica è una scienza spietata:
Come dici tu, è la non stazionarietà che fa sì che queste deviazioni facciano media - in un periodo faranno media con l'equilibrio. Questo fenomeno è così stabile che all'inizio ho pensato che fosse un errore di sistema. È il desiderio di stabilizzazione (mediazione) che sta alla base della logica.
Accettando le condizioni iniziali, sto, se posso dirlo, calcolando il grado di divergenza (casualità) di un dato caso. Sia tu che io capiamo che l'azione successiva (il ciclo successivo) cercherà di stabilizzare lo schema artificialmente sbilanciato. Ora sto lavorando sul processo inverso, prendendo come condizione uno stato di stabilizzazione (derivante dai secondi cicli). La fregatura è che dopo un ciclo di stabilizzazione ci sarà sempre un periodo di (divergenza di) destabilizzazione. Il fenomeno è assolutamente stabile. E la cosa principale che non importa affatto è quanto duramente accade, perché nel ciclo di stabilizzazione e nell'inverso..., c'è un elemento di equilibrio, con un gran numero di strumenti.
Ma tutto questo avviene in un periodo di tempo, è il tempo, nella teoria dei fenomeni caotici, che è il criterio per calcolare i cicli di stabilità condizionata o di divergenza dall'asse.
Grazie
Считается, что торговля портфелем уменьшает риски (диверсификация). Но такое утверждение, похоже, исходит только из сложности анализа венегрета (портфеля).
Quando si negozia un portafoglio, di regola, c'è una selezione di strumenti finanziari basata su criteri fondamentali o tecnici. L'autore sottolinea che non li considera in linea di principio. Quindi, si tratta di uno strumento o di 100. Questo deriva precisamente dalla motivazione dell'autore per non usare il TA/FA. Cos'è il 50% su 100 coppie o su una - lo stesso 50% di probabilità che ci troviamo in ++ o --, aprendo a caso, "di punto in bianco". E lì si può almeno offuscare/obnubilare.
Perché l'autore pensa che un mucchio di scambi intermedi annullerà il MC non è chiaro. Qualunque cosa. Dopo tutto, non sono un medico.
===
Mitico, niente, tranne le assicurazioni dell'autore, la stabilizzazione matematica, esattamente dall'introduzione sulla fede teorica non segue. Ciò che l'autore ha osservato contraddice le sue stesse ipotesi ed è molto probabilmente una fluttuazione ordinaria. Ora lo è, e domani... L'autore "per qualche ragione" non fornisce una corsa su un campione rappresentativo.
Mi chiedo perché?))