Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 29

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Neveteran >>:


Это из другой оперы ......
mr. Sherlock Holmes

Dmitry, quante opere hai?

e cosa, questo thread è solo per vedere la reazione al profilo del sito web aziendale da diversi tipi di pubblico?

 
MetaDriver >>:

На рендоме это не проканает. На Форексе.. - ну разве что при известном прикупе..... :-))

Intuitivamente lo capisco. Fondamentalmente non fa differenza se prendiamo 30 strumenti x 1.000 tick o uno strumento x 30.000 tick. In entrambi i casi possiamo finire tanto lontano dal valore iniziale quanto vogliamo. I test lo confermano.

Neveteran ha scritto >>

1) ... Se si cambia il numero di test in esso, è possibile calcolare il valore cumulativo della deviazione da zero - ridurre il numero di test. Il mio metodo per eliminare il blocco dei risultati positivi può essere primitivo, ma non importa per l'idea generale, l'obiettivo è raggiunto, elimino sistematicamente gli strumenti dalla serie di test)
2) ... È possibile calcolare la deviazione cumulativa attuale degli strumenti dalla loro mediana - la calcolo come percentuale degli strumenti deviati (dalla mediana), tengo conto del (+) a (-)
3) ... Entrare nel mercato nel luogo del picco o del fallimento di questa deviazione - il tempo del primo ciclo, al fine di raggiungere una data deviazione. Ho ripetuto instancabilmente in tutto questo thread che questo è il valore più importante, un valore assolutamente eloquente.

1) Sì, possiamo bloccare gli incrementi positivi. Ma cosa farà? Dov'è la garanzia che quelli negativi non andranno oltre?
2) Naturalmente, è lo stesso considerare, le fluttuazioni casuali stesse o il saldo del conto, la derivata di queste fluttuazioni.
3) Vedi neveteran, se gli incrementi aggregati non sono stazionari, allora non ci sono limiti alle deviazioni marginali. La matematica è una scienza spietata:)
 
che capisce quello che l'autore sta dicendo, sembra qui o forse qualcosa di simile su picchi e depressioni qui
 
Amici, perché un atteggiamento così negativo e negativo nei confronti dell'autore?
Se qualcuno non vuole sentirlo e ascoltarlo, perché partecipare a questo thread?

L'autore condivide con noi il suo lavoro, ci dà le sue statistiche... Credo che ci sia qualcosa di vero.

E io, per esempio, sarei interessato a capire il suo sistema.
È un peccato che non ne parli in termini convenzionali, soprattutto senza spiegarli...
 
Turka >>:
кто разбирается в том, что говорит автор, похоже вот тут или может здесь что-то похожее по пикам и провалам

I link non sono disponibili ((((.

 
C-4 писал(а) >>
Questo codice genera 30 test indipendenti di 1000 lanci di moneta ciascuno. Se chiamate questo script abbastanza volte (diciamo 100) e cambiate il numero di prove in esso, potete calcolare il valore della deviazione cumulativa da zero. Dall'affermazione #4, ne consegue che dovrebbe rimanere più o meno lo stesso. Non ho visto questo nella realtà. La prima volta, quando il numero di prove era 10, la deviazione cumulativa era di -454 unità. La seconda volta con 20 prove la deviazione media era di +1748 unità, la terza volta con 30 prove la deviazione era di +204 unità.
6. Supponendo che il topstarter abbia ragione, significa che è possibile calcolare l'attuale deviazione cumulativa degli strumenti dalla loro mediana e quindi entrare nel mercato nel punto di picco o fallimento di questa deviazione, nella speranza che torni alla normalità.


Se prendiamo un insieme di SB a qualsiasi numero di prove e li sommiamo, anche la distribuzione del risultato sarà SB con la distribuzione normale. La deviazione standard (distanza dall'origine) della somma di X passeggiate casuali dopo Y prove=SQRT(2*Y*X). Ma non deve tornare a zero o in qualsiasi altro posto. Sì, mo=0 - ma è una media sulla somma di tutte le traiettorie possibili. E una traiettoria individuale può allontanarsi quanto si vuole (proporzionalmente al quadrato del numero di prove). Non c'è rendimento né per l'SB né per la somma degli SB.

Ma le valute non sono SB e non possono crescere all'infinito l'una rispetto all'altra. C'è un rinculo. Un'altra cosa è la dimensione del trasloco o il tempo di ritorno. Quindi, se l'autore usa una reversione, è il tempo e/o la dimensione del movimento durante il quale si verifica il ritorno, così come un nuovo punto di "equilibrio zero" che viene alla ribalta. Ecco perché, anche se non usa esplicitamente il TA, lo fa tenendo conto del tempo e dei valori di profitto/perdita di alcune valute o del bilancio (in realtà è lo stesso solo per un paniere di valute). E infatti commercia un piatto, chiudendo ad una certa ora e/o con una certa deviazione una parte delle posizioni, in realtà apre una certa posizione contro il movimento corrente in un paniere di valute. Qualcosa di simile è stato discusso nel forum del toro. Ha emarginato facilmente. Ma è ancora più difficile capirlo rispetto al tema originale-starter)))).

 

Non riesco proprio a capire lo stato dell'autore! Non si adatta affatto alla sua logica!

 
dentraf >>:

Что то я совсем не могу понять стэйт автора! вообще с его логикой не вяжеться


Ora è interessante, quali sono le statistiche?
 
Cercherò di capire questo TS. Sono convinto che dietro le parole intelligenti dell'autore si nasconda una tecnica piuttosto primitiva per prendere decisioni di trading.
Cominciamo con ciò che è noto....
L'autore suggerisce di commerciare in cicli. Il criterio per la fine del ciclo è il raggiungimento di un livello di profitto/perdita. Nel fare ciò, ha menzionato l'importanza del fattore tempo dopo la fine del primo ciclo. Non so come l'autore usi il tempo nei suoi calcoli. Ma ragioniamo... Cosa viene suggerito?
Prendiamo un certo numero di coppie, per esempio 10, ed entriamo nel mercato simultaneamente con un singolo volume nella direzione che ci piace. (Penso che alcune azioni debbano essere eseguite per determinare la tendenza). Vogliamo ottenere un profitto o una perdita di 100 unità, per esempio. Quando il livello viene raggiunto, il primo ciclo finisce.
Se abbiamo un profitto, ricominciamo dall'inizio. Se è negativo, scambiamo il secondo ciclo. Essenzialmente, apriamo una posizione totale con TP e SL uguali.
Inizia il secondo ciclo, di cui non sappiamo molto, ma è sufficiente per capire la logica delle azioni successive.
Alla fine del primo ciclo solo 5 coppie su 10 hanno un profitto. L'autore suggerisce di bloccare queste posizioni. Perché? In modo da poter vedere l'importo da chiudere. Ora dovremmo andare a pareggio sulle 5 coppie rimanenti, cioè il secondo ciclo sarà completato, se i livelli 0 e -200 sono raggiunti (questa è la mia ipotesi). È stata suggerita l'opzione della media delle posizioni. Ma se facciamo un'analogia con la posizione di uno strumento, sappiamo che i nostri rischi cresceranno esponenzialmente in caso di un movimento senza rimbalzo.
Propongo la seguente opzione. Dato che non vogliamo correggere la perdita, la bloccheremo anche. Poi apriamo posizioni su coppie perdenti nella direzione opposta. Con quale volume? Il volume unitario viene moltiplicato per il coefficiente uguale al rapporto tra il numero totale di coppie e le coppie perdenti rimanenti o 10/5=2 ...
 
vis_inet >>:

Ссылки не доступны (((


Semyon Semyonych era su Onyx

google it

http://www.google.kz/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%87+%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
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