Mettete una parola sul vagabondo occasionale... - pagina 5

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FOXXXi >>:

Ответь всё же на вопрос : "Какое распределение у процесса СБ?"Только оставь разность в покое.

Posso rispondere, FOXXXi? Il lognormale è a quello citato. Questo modello teorico è inerente alla formula di valutazione delle opzioni. timbo può confermare questo dato che conosce la formula di Black-Scholes.

Si è parlato a lungo della distinzione della lognormalità - ma è il modello più semplice.

Con SB, non lo so.

 
timbo писал(а) >>

Questa si chiama falsificazione. La domanda riguardava le divagazioni casuali e lei è passato inavvertitamente al processo di mediazione, che, come dicono a Odessa, è due grandi differenze.

Dallo stesso posto:

Un processo autoregressivo di primo ordine a r = 1 è chiamato passeggiata casuale. Se m = 0 , allora è un cammino casuale in senso proprio, mentre quando m ¹ 0 è un cammino casuale con deriva.

Z.I. Non avevo intenzione di fingere. Ma se le definizioni differiscono dalle tue, allora fornisci i link ad esse

 
Avals >>:

P.S. там и есть формула СБ Y t = m + r Y t–1 + e t, t = (–¥,...,0,1,...+¥) (предполагаем, что e t ~ IID(0,se2) — независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым мат. ожиданием и дисперсией se2).

P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения

Guardiamo nel libro - vediamo una figura.
Questo NON è un vagabondaggio casuale, a meno che p sia uguale a 1. L'autore stabilisce subito che è meno di 1. Cioè, è un processo di inversione della media, non una SB.
Ha senso solo parlare di ciò che si sa, e se non si sa, tacere o chiedere. L'ignoranza non è un peccato, il peccato è l'ignoranza militante.

 
Mathemat >>:

Можно я отвечу, FOXXXi? Логнормальное. Такая теоретическая модель заложена в формуле оценки стоимости опциона.

Perché lognormale? Non stiamo parlando (ancora) di prezzi, cioè il nostro SB potrebbe facilmente andare in territorio negativo. Per questo è semplicemente normale.

 
timbo писал(а) >>

Guardiamo nel libro - vediamo una figura.
Questo NON è un vagabondaggio casuale, a meno che p sia uguale a 1. L'autore stabilisce subito che è meno di 1. Cioè, è un processo di inversione della media, non una SB.
Ha senso solo parlare di ciò che si sa, e se non si sa, tacere o chiedere. L'ignoranza non è un peccato, il peccato è l'ignoranza militante.


Sì a p=1 SB. E cosa implica che il processo è stazionario? Ho scritto che non è stazionario. FOXXXi ha chiesto una definizione di SB lì. Qual è il problema? :)

Le prime differenze DY t di un processo autoregressivo di primo ordine con r =1 sono semplicemente errori e t, cioè le prime differenze sono stazionarie. Un processo non stazionario le cui prime differenze sono stazionarie è chiamato un processo integrato del primo ordine e viene indicato con I(1). Un processo stazionario è indicato con I(0). Se k-e differenze di un processo casuale sono stazionarie, allora è chiamato integrato di k-esimo ordine e viene denotato I(k).

Ho scritto più volte la stessa cosa dalla seconda pagina

 
timbo писал(а) >>

È esattamente il contrario. È impossibile prevedere il comportamento di un individuo in particolare. A livello aggregato, tuttavia, il comportamento di una folla di molti individui è molto più facile da prevedere. La pubblicità, la tecnologia elettorale, il marketing, ecc. sono costruiti su questo.

No, la pubblicità si occupa di un argomento completamente diverso, e le tecnologie politiche funzionano di nuovo per uno spazio limitato. Il mercato è una sostanza omogenea allo stesso tempo, ma riflette milioni di probabilità diverse di scelte e comportamenti delle persone. Quindi è impossibile prevedere qualcosa, c'è solo una frazione della probabilità di successo, ma non il 100%.
 
Techno >>:
...Так что предсказать что либо невозможно, есть лишь доля вероятности на успех, но 100% нет.

Sono completamente d'accordo con l'ultima frase, è una possibilità e stiamo scambiando.

 
Urain писал(а) >>

Sono completamente d'accordo con l'ultima frase, è una probabilità e uno scambio.

Non ho intenzione di fare trading con te, ma il fatto è che la probabilità di solito è 50/50, nella maggior parte degli EA puoi scambiare l'acquisto con la vendita e non cambierà molto, ciò che conta sono gli stop, il trawl, gli stall stop, ecc.
 
timbo >>:

Почему логнормальное? Мы же не говорим (пока) о ценах, т.е. наше СБ легко может уйти в зону отрицательных величин. Потому просто нормальное.

Ok, bene, che sia normale se i valori possono essere negativi.

Allora, a cosa serve questo? In prima approssimazione, è ancora un processo I(1).

P.S. A proposito, la lognormale ha quale coda - spessa?

Sì, capisco, in prima approssimazione è qualcosa come un grado con un esponente negativo modulo lentamente crescente.

 
La folla commercia, e la folla è un'entità molto più stupida dell'individuo, e le sue azioni sono prevedibili. È tutto chiaro. E quello che vediamo sotto forma di tendenze e trendics, è molto probabilmente, la reazione della folla.
MA!!!
Il fatto è che la folla è controllata! Le azioni di questi "manager efficaci" sono molto più difficili da calcolare. Se possono essere calcolati male. Qui i "manager efficaci" non sono individui specifici, ma una categoria di fattori (dove gli individui specifici non sono esclusi, ovviamente)).
Da qui l'instabilità.
Questo è il caso.
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