Mettete una parola sul vagabondo occasionale... - pagina 11
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È così?
non confondere il 'tubo' delle traiettorie con la distribuzione finale in qualsiasi punto del tempo da parte dei catturatori sulla 'tavola di Galton'.
Timbo altamente istruito confuso...
Nemmeno voi dovreste.
;)
non confondere il "tubo" delle traiettorie con la distribuzione finale in qualsiasi punto del tempo da parte dei catturatori sulla "tavola di Galton".
Caro signore, non sto confondendo nulla. Sto parlando della debolezza dell'applicazione pratica di questo risultato teorico. Se hai qualcosa di costruttivo da dire, a parte le tue sciocchezze, allora dillo.
La mia opinione personale è stata espressa. Si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo. Non è un'affermazione che richiede prove.
Le tecniche di lavoro pratico sono discusse a margine, non alle conferenze, come in Risk&Return.
Caro signore, non sto confondendo nulla. Sto parlando della debolezza dell'applicazione pratica di questo risultato teorico. Se hai qualcosa di costruttivo da dire, a parte le tue sciocchezze, allora dillo.
La mia opinione personale. Si può essere d'accordo o no. Non è un'affermazione che richiede prove.
Praticamente i metodi di lavoro vengono discussi dietro le quinte, non nei rapporti delle conferenze, a la Risk&Return.
Allora non capisco il tuo "non comprovato!", e quindi, non richiedendo prove, speculazioni...
;)
Continua ad ammirare...
Ma non entrare in un labirinto di conclusioni ignoranti di sempliciotti come me, (o forse qualche altro "neofita" - che non ammirano il tuo "Recycle"), cercando debolmente di rispondere alla tua domanda sul problema №1.
Leggete Shiryaev e Bulinsky su questo argomento.
L'ho messo in giro.
Si adatta bene. :)
Su tutti i browser sopra le opinioni altrui e anche i banner...
;)
Lo raccomando. Non la sinossi!
;)
Lo raccomando.
Sì...
Tutti coloro che sono stanchi di condurre un'esistenza miserabile sul Forex dovrebbero impararlo come il Padre Nostro e applicarlo alla loro vita di trading quotidiana!
Lo raccomando. Non la sinossi!
;)
Spesso si sostiene sul forum, nella foga della discussione, che il prezzo vagante è completamente casuale.
Che non sia sempre così. Ma la casualità e non... difficile da distinguere presumibilmente.
I teoremi dell'arcseno e del doppio logaritmo sono occasionalmente discussi o citati direttamente, o solo le conclusioni.
È un po' torbido...
Ho una domanda per i teorici e i praticanti.
Qualcuno ha studiato il "randagismo dopo una collisione"?
Il compito è il seguente: ci sono due caratteri condizionali "BAY" e "SEL".
Lasciamo che venga generato un incremento per ognuno di loro.
A seconda dell'eroe, chiamiamoli "incremento offensivo" e "forza difensiva".
La posizione di partenza nella prossima iterazione sarà il risultato di questi "incrementi offensivi" e "forza difensiva".
Se l'incremento per 'Bai' è positivo, per esempio 15, e per 'Sel' -12 (la negatività è forza panica ;) l'offset è 27,
nel caso di B=15 e C=17, l'offset è -32.
B=10, C=12 darà -2. Se B=12 e C=10, l'offset è +2.
Quali proprietà avrebbe questo processo?
E ha senso scavare? ;)
Signori, fermiamoci prima su una scelta di funzioni che controllano le azioni di questi personaggi, e poi discuteremo sulle loro proprietà, perché si scopre che il tipo di funzione non è ancora definito, ma sulle sue proprietà si dice molto. Propongo di fermarsi per il momento sulla forma (18) dal modello di regressione universale per la previsione dei prezzi di mercato, se ci sono altre opinioni, si prega di giustificare. C'è una descrizione di questi due personaggi e delle loro proprietà qui. Per favore, date un'occhiata e speculiamo.
Yusufhoja, ti suggerisco di promuovere il tuo prodotto unico nel thread appropriato (ma, naturalmente, soggetto ai desideri espressi dai moderatori).
Qui stiamo parlando di qualcosa di completamente diverso, non crede?