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Mettete una parola sul vagabondo occasionale... - pagina 6

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Avals >>:


да при p=1 СБ. И что из этого следует что процесс стационарный? Я писал что нестационарный. FOXXХi просил дать определение СБ там оно есть. В чем проблема то? :)


Non ti ho chiesto di darmi una definizione di SB, ti ho chiesto questo:
FOXXXi >>:

Rispondere ancora alla domanda: "Qual è la distribuzione del processo SB? "Lascia stare la differenza.

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Avals >>:

P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения

Ma la somma cumulativa di questi incrementi SB darà anche una distribuzione normale.

FOXXXi писал(а) >>

Ma la somma cumulativa di questi incrementi SB darà anche una distribuzione normale.

no. La normale sarà l'incremento di questa funzione in qualsiasi intervallo di tempo, poiché la somma di NR è anche NR. Cioè, F(tx)-F(ty) è normalmente distribuita (che è una proprietà dei processi integrati), ma non la SB stessa in funzione del tempo F(t) - la sua varianza aumenterà con il tempo. HP ha una varianza finita e fissa che è indipendente dal tempo. La varianza F(t)>F(t-1), a differenza della varianza della prima differenza - è costante e indipendente dal tempo
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Avals:


Buon per te, hai scritto: "Poiché la somma di NR è anche NR":
FOXXXi >>:

Ma la somma cumulativa di questi incrementi SB darà anche una distribuzione normale.

avatara >>:
Da dove viene il legno?
J.L. DOUBE
VERGOGNA
PROCESSI
Traduzione dall'inglese
Р. L. DOERUSHIN e A. M. YAGLOMA
Edito da
А. A CURA DI A. M. YAGLOMAH
NOTA DELL'EDITORE
STATO DELLA LETTERATURA STRANIERA
Mosca - (956
C'è anche un segnalibro per il compito più difficile "con i vincitori"... ;)
E un'altra illustrazione "provocatoria" già menzionata
[Eliminato]
avatara >>:
А вот по усложненной задаче "с победителями" есть тоже закладочка.. ;)

Posso chiedere un link al testo completo di Wentzel?

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