Sistema di trading quantistico - pagina 37
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>>chi aggiungerà alla scatola della conoscenza?
Dov'è quello dei quanti?
La mancanza di un modello di mercato è una conseguenza dell'assenza di un concetto scientifico dell'interazione tra informazione e materia. Questo concetto potrebbe essere la base per unificare la scienza della natura animata e inanimata.
Scusate l'intrusione. Credo che tu abbia colpito nel segno. Qualche tempo fa stavo "dando voce" ad alcune delle mie esperienze persepettive per Matemat. Purtroppo non sono affatto un matematico e capisco poco di matematica, quindi ho scritto a parole, ma poi improvvisamente, due giorni fa ho trovato questo in rete
Quindi è molto correlato a quello che ho cercato di dire ad Alexey. Se qualcuno mostra interesse per l'argomento - lo posterò. Non posso farlo da solo... e non sono l'unico.
Come se tu avessi un'idea quantistica :-)
Ahimè, volevo rubare qualche idea fresca qui, ma la probabilità di rubare qualcosa di utile diminuisce come l'inverso del numero di pagina.
Finora, si può affermare che non ci sono livelli statisticamente significativi sul kotir verso cui il prezzo dello strumento "graviterebbe". Non c'è una ripartizione statisticamente significativa del quoziente in livelli di Fibo. È impossibile rilevare in modo affidabile il significato della "sezione d'oro" nella formazione degli estremi storici del prezzo. Possiamo dimostrare rigorosamente l'assurdità di usare qualsiasi metodo di smoothing delle serie di prezzi per la previsione. La ragione risiede nella stabile correlazione negativa nelle letture vicine della serie della prima differenza (FDD) della quotazione in qualsiasi TF e la correlazione positiva per la serie lisciata.
Sul pezzo evidenziato qualche parola. Se non può essere detto, è necessario descrivere le condizioni dell'esperimento o degli esperimenti sulla base dei quali sono state tratte tali conclusioni. Conoscendo più da vicino le condizioni di vari esperimenti, sulla base delle quali sono state tratte tali conclusioni, risulta che nella maggior parte dei casi l'esperimento è stato fatto senza una sufficiente comprensione di ciò che doveva essere fatto e come doveva essere fatto. Si ha l'impressione che la persona che ha organizzato l'esperimento abbia fatto dei calcoli formali una tantum. E sulla base di questo ha tratto conclusioni di vasta portata. L'approccio in tali esperimenti era semplicemente medio.
Quando si identifica il lavoro degli stessi funghi, è molto importante cosa prendere come base in relazione alla quale stiamo cercando di costruire funghi. E non dovremmo prendere un flusso di quote solo su un periodo di tempo. Dovrebbe essere studiato utilizzando diversi orizzonti temporali. E in qualche modo, dobbiamo distinguere gli estremi che sono usati come base per il disegno. Non è facile da fare.
Ecco perché quando dicono che è impossibile, credo che l'esperimento per tali conclusioni sia stato impostato in modo sbagliato.
HideYourRichess, sappiamo (o almeno credo) come spremere il mercato al massimo con una MM ottimale con un MO>0. Questo è un problema applicato e non è di interesse. E cosa si può dire della base su cui si basa questa MM - TS con MO>0? Inoltre, sono interessanti la TM ottimale di tutte quelle possibili e i criteri di ottimalità.
Quando si identifica la stessa TF è molto importante cosa prendere come base, rispetto alla quale stiamo cercando di costruire una TF. E non dovremmo prendere solo un flusso di citazioni su un periodo di tempo. Dovrebbe essere studiato utilizzando diversi orizzonti temporali. E in qualche modo, dobbiamo distinguere gli estremi che sono usati come base per il disegno. Non è facile da fare.
Altrimenti rischiamo di confondere e complicare il compito al punto che lo dichiareremo un Grande compito senza risolverlo, mentre non vale un solo uovo.
Nel merito. Posso sempre dividere univocamente la serie dei prezzi in un certo numero di valori estremi, la distanza tra i quali è almeno H - qualche valore predeterminato di punti (kagi-building). Così, indipendentemente dal TF (la ripartizione va a tick history o M1), ho sempre una base unica sotto forma di valori estremi di una serie di prezzi (non cambiano con la variazione H) su dati storici da cui è ragionevole costruire livelli Fibo.
Ora posso cercare le frequenze per livelli di prezzo. L'ho fatto. Lo spettro è monotono, senza massimi ai livelli di Fibo.
HideYourRichess, sappiamo (o almeno credo) come spremere il mercato al massimo con una MM ottimale con un MO>0. Questo è un problema applicato e non è di interesse.
Il compito è applicabile, sì, ma tutt'altro che semplice.
HideYourRichess, e cosa puoi dire della base su cui si basa questo MM - TC con MO>0?
È complicato con le basi, cosa intende per basi?
Per esempio, prendere almeno il desiderio di avere MO>0 non è sufficiente. Anche se teoricamente tutto è vero, ma in pratica per MO> 0 è necessario avere probabilità di indovinare più di 0,50. Soprattutto se si vuole giocare con il reinvestimento. Questa è la base?
Il compito è applicato, sì, ma tutt'altro che semplice.
No, non lo è. Ma non è più interessante.
La base è complicata, cosa intende per base?
Per base intendo il TS, che ha un payoff atteso positivo in punti. Questo è sufficiente per guadagnare sul mercato senza reinvestire i fondi, e con alcune riserve, è sufficiente per il MM ottimale che massimizza il reddito dal trading con reinvestimento.
Sì, non è semplice. Ma non è più interessante.
:) Non cambierò idea. L'argomento è sfaccettato e dipende da tante cose.
Per base intendo il TS che ha un payoff atteso positivo statisticamente significativo in Pips. Questo è sufficiente per guadagnare sul mercato senza reinvestire i fondi e con alcune riserve note, è sufficiente per il MM ottimale che massimizza il reddito dal trading con reinvestimento.
No, devo ripetermi. L'aspettativa positiva da sola non è sufficiente. Questo è particolarmente vero per il reinvestimento. Guardate il criterio di Kelly, non esiste con una probabilità di indovinare inferiore a 0,50. Vedete, è una regola dura che non può essere aggirata. Ecco perché non si può reinvestire in alcune strategie dove la probabilità di vincere è inferiore a quella di perdere. Ma, se si sceglie di non reinvestire, il requisito di >0,5 di probabilità di indovinare si allenta un po'. Anche se un'analisi più attenta mostra che anche in questo caso le probabilità di perdere per una serie di scambi crescono considerevolmente. Quindi, la mia opinione è conservativa, ho bisogno di MO>0 e P>0,5. Questo è ciò che il TS dovrebbe dare all'ingresso della MM. Il prossimo punto è legato alle peculiarità delle serie di citazioni. Se a piccoli livelli di profitto e stop non è così importante, allora ad alcuni valori di livelli la volatilità e altre cose iniziano a influenzare. Sono proprio queste le cose che vogliamo evitare. E così via.
Scusate l'interruzione. Credo che tu abbia colpito nel segno. Qualche tempo fa stavo "dando voce" ad alcune delle mie esperienze persepettive per Matemat. Purtroppo non sono affatto un matematico e capisco poco di matematica, quindi ho scritto a parole, ma poi improvvisamente, due giorni fa ho trovato questo in rete
Quindi è molto correlato a quello che ho cercato di dire ad Alexey. Se qualcuno mostra interesse per l'argomento - lo posterò. Non posso farlo da solo... e non sono l'unico.
Non c'è bisogno di scusarsi, tutti ci "intromettiamo" qui. Grazie per il link, ma spero che non sia troppo profondo da guardare. È interessante capire meglio come funziona NS - dopo tutto è quasi "vivo".