Correlazione degli indicatori
Я бы все-таки определял коррелированность индикаторов с учетом их полезных свойств - то есть обрабатывать не сами индикаторы, а их сигналы (например, "сиди кури", "покупай", "продавай", "стоп"). Тогда можно четко сформулировать коэффициент корреляции математически.
E se i segnali degli indicatori non sono discreti ma continui? Diciamo, se le loro letture cambiano da -1 a 1 (non stiamo parlando di oscillatori), sarebbe possibile calcolare?
Determinerei ancora la correlazione degli indicatori tenendo conto delle loro proprietà utili - cioè per elaborare non gli indicatori stessi, ma i loro segnali (ad esempio "sit smoking", "buy", "sell", "stop"). Il coefficiente di correlazione può quindi essere chiaramente formulato matematicamente.
Quindi prima devi convertire i segnali dell'indicatore in un sistema "binario", come ad esempio: 1-acquisto, 0-attesa.
Secondo me, ci sono 2 modi:
1 - il modo che i programmatori scelgono - test sulla storia;
2-esimo - il modo dei matematici - descrizione matematica, che potrebbe essere usata nella realizzazione del proprio indicatore.
Quindi, prima devi convertire i segnali dell'indicatore in un sistema "binario", come: 1-acquisto, 0-attesa.
Secondo me, ci sono 2 modi:
1 - il modo che i programmatori scelgono - test sulla storia;
2 - il modo dei matematici - la descrizione matematica, che potrebbe essere usata nella costruzione della propria tacchina.
Allora non in binario, ma in ternario. Comprare, vendere, aspettare.
Questo se c'è solo un indicatore. E se ce ne sono due - uno per comprare, l'altro per vendere. In ogni caso, è diverso per tutti.
In generale, il passaggio al sistema 2-esimo, 3-esimo o 4-esimo renderà fortemente sobri gli amanti degli indici "standard". Diventa chiaramente visibile
la "qualità" del loro lavoro in tutti i loro ambienti.
Quanti discorsi come "quando questo grafico attraverserà questo stocastico.... dal basso verso l'alto" o "la griglia di Fibonacci è costruita così...", ma qui
è facile vedere che non funziona niente :)))
Ecco come dovrebbe essere un buon indicatore, che mostra chiaramente e distintamente dove vendere, senza tutti gli "incroci":
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Значит, сначала необходимо перевести сигналы индикаторов в "двоичную" систему, типа: 1- покупать, 0- ждать.
На мой взгляд тут 2 пути:
1-й - путь, который выбирают программисты - тестирование на истории;
2-й - путь математиков - математическое описание, которое можно было бы использовать при изготовлении своего индюка.
Direi che il percorso 1 è il percorso dell'analisi, per il quale ci sono strumenti teorici - teoria della probabilità, matstatistica, e altri. In linea di principio, una conoscenza tecnica del loro apparato è sufficiente per effettuare questa stessa analisi. Il 2° modo - creare un modello matematico, che potrebbe essere usato per timbrare indicatori con determinate caratteristiche di correlazione - è un modo di sintesi, è non banale e quasi impossibile da formalizzare, infatti, solo il pensiero irrazionale e l'intuizione possono aiutare qui, che, se volete, è una comunicazione con il cosmo:)
C'è un altro problema con la correlazione. Supponiamo di avere una grande storia - l'orologio dal 1999.
Supponiamo inoltre che il nostro obiettivo sia semplice come un bacino: studiare la correlazione di due semplici mosche con periodi di 7 e 13. Nemmeno i segnali (che qui sono presi solo dall'interazione delle bacchette), ma le righe degli indici stessi.
Naturalmente, non contiamo questa correlazione su tutta la storia. Non ci interessa una tale correlazione perché non riflette il momento attuale. Dobbiamo determinare la finestra entro la quale calcolare questa correlazione. Possono essere 10 barre o 100. Quali criteri dobbiamo usare per determinare questa finestra?
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Richie, hai promesso di spaventare tutti oggi con una nuova domanda - sbrigati, prima che la comunità scientifica si ecciti :)))
Buone feste a tutti!
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No, non voglio spaventare nessuno, penso che sia "maturato", ho molte domande ma questa non è ancora maturata, devo ancora pensarci. Tuttavia, vorrei sollevare una questione importante, secondo me, che è stata segnalata ieri da Vinin:
Mi chiedo come prendere in considerazione la correlazione degli indicatori. Tutti gli indicatori sono dipendenti dal prezzo, è solo che l'algoritmo di elaborazione può essere diverso in ciascuno di essi.
Ma la correlazione non va da nessuna parte.
Quindi la mia domanda è: come determinare fino a che punto gli indicatori sono "correlati". Questa è la continuazione dell'argomento di ieri sulla correlazione degli indicatori, perché sono stato accusato di non prendere in considerazione molte cose e questo è vero. Penso che sia chiaro che non sto parlando di "due onde con periodi di 51 e 52" in senso figurato.
Chi ha delle opinioni su questo, sarebbe interessante sentire i matematici.....