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Illuminami, cosa c'è in Lopital che rende tutti così preoccupati? Lo conoscevo come un cittadino perfettamente rispettabile.
Inoltre.
Sembra esserci un consenso sul contesto. :-)
Tuttavia, è un concetto qualitativo. L'MTS, invece, ha bisogno di valutazioni quantitative per prendere decisioni (di regola).
Che cosa pensa della parametrizzazione della condizione di mercato? Intendo un insieme di parametri che hanno due caratteristiche: adeguatezza e significatività. Da questo punto di vista i parametri MACD, per esempio, non sono significativi.
Al momento della commutazione dello zig-zag abbiamo un MO non nullo - il prezzo si muoverà in questa direzione in media esattamente (o quasi esattamente) come si è già mosso. Ma, ahimè, è impossibile guadagnarci sopra. Secondo Pastukhov.
Concordo - un paradosso!
Tuttavia, come ogni paradosso, è immaginario. Il punto è che il movimento di prezzo nella direzione opposta (direzione "sbagliata") non viene "preso in considerazione", perché è un nuovo segmento di WP. Così si scopre che solo le mosse "necessarie" sono visibili. Se digitiamo la statistica del movimento del prezzo subito dopo il punto di commutazione tenendo conto della direzione, otterremo zero sulla martingala - il prezzo si muoverà sia verso l'alto che verso il basso con uguale probabilità, e il paradosso scomparirà!
Ancora una volta. L'essenza del paradosso si riduce al fatto che la lunghezza media della spalla ZZ è 2H, e la distanza dal punto di inversione è 1H. 2H-1H=H è il profitto netto ad ogni passo della divisione. L'indizio è che 1H, è la media del movimento previsto nella direzione "giusta" e completamente trascurato dalla stessa grandezza del movimento medio nella direzione opposta.
P.S. Ciao a tutti.
Che cosa pensa della parametrizzazione delle condizioni di mercato? Intendo un insieme di parametri che ha due caratteristiche: la sufficienza e la significatività. Da questo punto di vista i parametri MACD, per esempio, non sono significativi.
La parametrizzazione senza senso dovrebbe essere evitata, naturalmente. I segnali associati a periodi di muve rigidamente fissati (diciamo 8 e 13) sono, ovviamente, assurdi. Come si può sfuggire a questa fissazione se si vuole usare comunque il MACD?
Ho sviluppato un certo metasistema comune. Quando si usa il MACD, si dovrebbero controllare i segnali non solo a 8 e 13, ma anche a tutti i possibili rapporti di periodi (entro limiti ragionevoli). Allo stesso tempo, cercare i criteri per selezionare quello appropriato per la situazione data. Di conseguenza, può succedere che, diciamo, un'ora fa un buon segnale sarà a muva 7 e 11, ma tra un paio d'ore i periodi "corretti" saranno 12 e 17.
Il vantaggio di questa procedura di "convoluzione dei parametri" è che si evita la fissazione e contemporaneamente si utilizzano gli strumenti analitici necessari.
Per seguire l'AT.
Dato che attualmente sono in uno stato di rottura e non sono pronto per qualcosa di serio, ma ho bisogno di iniziare con qualcosa, suggerisco di concordare i termini. Come dimostra la pratica delle discussioni, la maggior parte degli argomenti che si trasformano in botta e risposta e in insulti hanno a che fare con la confusione terminologica. E dato che questo thread riguarda soprattutto l'AT, è...
Chi capisce cos'è l'AT?
È un casino. Chi pensa che l'AT sia solo il tipo di analisi di CR che c'era prima del *** anno, ma dopo non è più AT. // sulla storia.
Oppure si concentra sui metodi di analisi. Come la teoria delle onde di Dow, ecc. - è l'AT e, diciamo, la ricerca statistica no. (Poi sorge subito la domanda: dove mettere il MA? Nell'AT o nell'analisi statistica? E la deviazione standard?) Alcuni sotto i metodi dell'AT capiscono solo le "cifre". E così via. // per metodi
C'è anche una definizione comune di AT dove l'enfasi è sullo scopo dell'analisi CD, che per qualche ragione è esclusivamente la previsione del prezzo. //su obiettivi
Come vedete il campo del lancio delle banane è vasto. Per quanto mi riguarda l'AT è l'analisi del Price Gap con qualsiasi metodo e con qualsiasi scopo (come conoscere il sesso del futuro bambino).
Cioè definisco l'AT in base all'oggetto dell'analisi - al CD. Per essere più precisi, l'oggetto dell'analisi è il contenuto del flusso delle quotazioni, dove oltre al prezzo può avere volume, Open Interest, livelli di vetro.
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Non lo scrivo per convincere qualcuno di qualcosa, ma solo per essere chiaro sulla mia interpretazione del termine. Quindi, quando dico AT, intendo l'analisi del contenuto del flusso di citazioni. Come - qualsiasi cosa.
Ok, una citazione di Pastukhov:
Riguardo al fatto che comunque stiamo sempre prevedendo il prezzo, spero che non ci sia un malinteso. Anche se qualcuno dice che non sta facendo previsioni, ma semplicemente seguendo il mercato, sta comunque facendo una previsione sul comportamento dei prezzi in un modo o nell'altro. Qualsiasi posizione viene sempre aperta contando sul fatto che il prezzo andrà dove si suppone che vada, cioè è previsto.
Secondo. Un'analisi adeguata deve essere statistica - per essere collegata al mercato reale.
Per il resto, tutto sembra logico.
Ok, una citazione di Pastukhov:
Riguardo al fatto che noi prevediamo sempre il prezzo comunque, spero che non ci sia un malinteso. Anche se qualcuno dice che non sta facendo previsioni, ma semplicemente seguendo il mercato, sta comunque prevedendo il comportamento dei prezzi in un modo o nell'altro.
Quel "qualcuno" sono io. >>)))
Qualsiasi posizione viene sempre aperta contando sul fatto che il prezzo andrà dove si suppone che vada, cioè è previsto.
Sì, certo. Solo questo è secondario. Le proprietà predittive dell'AT possono essere utilizzate solo all'interno del contesto, che è determinato dall'analisi. (All'interno di un trend si può giocare sulle correzioni così come sul trend.) Determinazione dei punti di entrata/uscita all'interno del contesto - sì, l'AT come predittore fa fronte a questo. Ma non più di questo. Quindi (per me!!!) lo scopo principale dell'AT è di valutare il contesto, non di determinare dove e quando il prezzo sarà. E non è un gioco di parole.
Secondo. Un'analisi adeguata deve essere statistica - per essere collegata al mercato reale.
A parte questo, tutto sembra avere un senso.
Non ho detto affatto "corretto" o "non". È di questo che vuoi parlare?)))
Così com'è, sono d'accordo. In generale, qualsiasi metodo che utilizza la storia può essere chiamato statistico. È un'altra questione quali "pappagalli" contare.
Любая позиция всегда открывается с расчетом на то, что цена пойдет куда надо, т.е. предполагает прогноз.
Anche se... In senso stretto, il "contesto" stesso è una previsione. Ok, ma come separare l'analisi del contesto e il trading al suo interno? Dobbiamo concordare di nuovo i termini...))
Quel "qualcuno" sono io)).
Sapevo che avresti risposto. In realtà, mi riferivo a te :)
Sì, certo. Solo questo è secondario: le proprietà predittive dell'AT possono essere utilizzate solo all'interno del contesto, che è determinato dall'analisi. (All'interno di un trend si può giocare sulle correzioni così come sul trend.) Determinazione dei punti di entrata/uscita all'interno del contesto - sì, l'AT come predittore fa fronte a questo. Ma non più di questo. Quindi (per me!!!) lo scopo principale dell'AT è di valutare il contesto, non di determinare dove e quando il prezzo sarà.
Se sapessi qual è il contesto nella tua interpretazione, sarei più fiducioso. Per me il contesto significa "in un'ora con un'alta probabilità sopra quella attuale", "in un'ora con un'alta probabilità sotto quella attuale", "cazzo lo sa".
Non ho parlato affatto di "giustezza" o "non". È di questo che vuoi parlare?))
No, no, Dio non voglia le guerre di religione. Onestamente, non me ne frega un cazzo di cosa sia l'AT, basta che ci sia un risultato.