Spread trading in Meta Trader - pagina 48

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Ecco uno script che visualizza immediatamente le informazioni richieste sullo strumento per il calcolo manuale del coefficiente, ora è una questione di cinque minuti per scrivere il codice per il calcolo automatico
File:
dvcg.mq4  1 kb
 
forex-k >>:

спасибо!

я считаю так:

Стоимость пункта ( Инструмент1 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)

Стоимость пункта ( Инструмент2 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)


далее смотрим стоимость пункта какого инструмента больше, допустим Инструмент1


коф= Стоимость пункта Инструмент1/ Стоимость пункта Инструмент2


lot1( Инструмент1 )=lot базовый

lot2( Инструмент2 )=lot базовый*коф

Supponiamo di avere oro e argento


base del lotto=0,1;


Valore del punto ( GCG0 ) =10/(0.1/0.1)=10;

valore del punto ( SIH0 ) =25/(0,005/0,001)=5;


kof= 10/5=2;


lot1( GCG0 )=0.1;

lotto2( SIH0 )=0,1*2=0,2;

 

OK. Grazie. Ci occuperemo della questione.

Un'altra domanda per tutti coloro che possono rispondere.

Attualmente sto testando un EA seguendo la metodologia dichiarata, che è in grado di funzionare nel tester - con operazioni virtuali simulate sul secondo strumento.

Funziona bene, ma c'è un problema con la visualizzazione del commento.

Quando si attiva il commento iniziano i problemi.
A volte funziona bene.

Ma più spesso il registro (quando il commento è acceso) inizia a visualizzare la divisione per zero - ZERO DIVIDE

Dopo l'analisi, siamo riusciti a scoprire che questo appare a causa della divisione

a /POINT_1 e /POINT_2, in diversi punti del codice di commento dove

double POINT_1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT);
Non posso fare a meno di queste azioni perché altrimenti non posso ottenere il profitto/perdita attuale dei trade virtuali sul secondo strumento in pip.

Qualcuno ha incontrato questo problema?

Come posso eliminare loZERO DIVIDE qui ?

 

L'argomento mi interessa, e prima di passare all'attuazione pratica dell'idea, mi permetto un paio di considerazioni teoriche:


  • La correlazione degli strumenti non è costante, bisogna capirlo. Anche in una coppia come maiale e manzo, può verificarsi un evento che invertirà la correlazione a -1 (per esempio, in un'epidemia di influenza suina, il maiale scenderà di prezzo e il manzo come concorrente salirà di prezzo) e possiamo ottenere perdite illimitate, perché entriamo contro la tendenza sullo spread, nella speranza che scenda. Questo può essere risolto facendo un portafoglio di molte coppie non correlate e pensando al controllo delle perdite (non alla seduta).
  • Come timbo ha giustamente sottolineato, dovremmo valutare la stazionarietà dello spread. Approssimativamente, dovremmo valutare la dinamica di MA e RMS dallo spread. Dovrebbero essere costanti (+/-) su tutta la storia. In alternativa, possiamo tracciare la distribuzione dei valori di spread - idealmente dovremmo ottenere una gaussiana con il vertice a 0. Tutto questo dovrebbe essere usato per automatizzare/accelerare la selezione delle coppie nel portafoglio.
  • Non sono del tutto sicuro che l'approccio di forex-k sia corretto in termini di costruzione dello spread (sottrarre il muving dal prezzo). Certo, porta i prezzi a un denominatore comune, ma non tiene conto del peso dei punti. Per esempio, un cambiamento del 5% per uno strumento sarebbe di 300 pips e per un altro sarebbe di 600. In questo caso otterremo uno spread enorme, ma non ci sarà un ritorno atteso a 0 (poiché la variazione % è la stessa). A mio parere, è più interessante trarre lo spread da Close[i]/Close[i+n], poi saremo in grado di stimare lo spread in variazione relativa (%).
  • Per quanto riguarda il calcolo del lotto - non solo il valore del punto dovrebbe essere preso in considerazione, ma anche la volatilità degli strumenti per equalizzare i movimenti che sono uguali in %.
Perdonatemi se dico troppo, ma preferisco pensare un po' prima di precipitarmi nell'azione :-)
 
neoclassic >>:

Я заинтересовался темой, и перед тем, как приступить к практической реализации идеи, позволю себе пару-тройку теоретических соображений:


  • Я не совсем уверен что подход forex-k верен в плане построения спреда (вычитание мувинга из цены). Конечно это позволяет привести цены к общему знаменателю, но не учитывает вес пункта. Например изменение на 5% для одного инструмента составит 300 пунктов, а для другого - 600. В этом случае мы получим здоровенный спред, но ожидаемого возврата к 0 не будет (т.к. в % изменились одинаково). На мой взгляд интереснее строить спред от Close[i]/Close[i+n], тогда мы сможем оценивать спред в относительных (%) изменениях.

Ho tenuto conto di questo nelle nuove versioni dell'indicatore, e uso anche coefficienti di equalizzazione

 
neoclassic >>:

корреляция инструментов - штука не постоянная, это надо понимать. Даже в такой паре как свинина и говядина может наступить событие, которое обратит корреляцию до -1....

A proposito, una situazione curiosa si sta verificando ora nel mercato dei cereali!

Grano, mais, fagioli ... -

Tendenza al ribasso lenta. È interessante notare che le linee degli strumenti scambiati sono convergenti quasi nello stesso punto!
Cosa potrebbe significare da un punto di vista fondamentale?
ZC+ZW+ZS+ZM.
Non succede così spesso nella storia.

 
rid писал(а) >>

Ora sto testando un EA secondo la metodologia indicata, in grado di funzionare nel tester - con operazioni virtuali simulate sul secondo strumento.

Funziona bene, ma c'è un problema con la visualizzazione del commento.

Qualcuno ha incontrato questo problema?

Come posso risolvere il problema delloZERO DIVIDE?

Nel Tester dal simbolo di qualcun altro MarketInfo lontano non sempre visualizza ciò di cui ho bisogno, solo online funziona bene.

 

Trovato commento ufficiale:

Moderatore
5084
stringo 25.03.2009 10:19

Quante volte posso ripetermi e scrivere? MarketInfo nel tester non funziona! Tranne che per qualche domanda.

 

Sto ancora assumendo che questo particolare glitch non ha nulla a che fare con MarketInfo.

Eccolo ora - fatto - come descritto qui:

errore "zero divide" .......... chi è il pazzo????

e sembra funzionare finora (whew, whew, whew).

 

Sì, - vedi queste funzioni di MarketInfo

double Ask_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_ASK);
double Bid_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_BID);
double Ask_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_ASK);
double Bid_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_BID)
double POINT_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_POINT);
double POINT_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_POINT);
Questo è il modo in cui il mio lavoro di "arbitro" viene visualizzato ora nel tester visivo:

(nel lavoro - aprire la seconda copertura: comprare BRN + vendere CL, - e il corso attuale delle transazioni - viene visualizzato - sia individualmente, - sia cumulativamente: -112 +101 = 11)

Resta da sincronizzare il lavoro dell'EA per barre. Poiché entrambi questi strumenti sono spesso scambiati in momenti diversi.


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