Spread trading in Meta Trader - pagina 155
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Uno e due.
Mdya......
grazie
C'è qualcuno là fuori che capisce di cosa si tratta!
Entrato come voce accoppiata alle 13:06 ora del terminale sugli indici, britannico e americano.
BUY FTSEZ0 + SELL MCZ0 =0.1^ 0.08
Secondo l'indicatore di spread c'è un buon profitto (mostrato con la freccia turchese)
Infatti, ora non ci sono quasi profitti online!
Il vostro indicatore funziona sui prezzi delle clausole? Il tempo delle sessioni di trading FTSEZ0 e MCZ0 coincide? Se la tempistica è asincrona e viene disegnata dai clows, allora l'indicatore mentirà, o meglio, non mostrerà quello che dovrebbe mostrare.
No... Si tratta della valuta dello strumento quotato...
Il mio indicatore sincronizza il tempo delle barre
Il vostro indicatore funziona con i prezzi di chiusura? Il tempo delle sessioni di trading FTSEZ0 e MCZ0 coincide? Se c'è un asincronismo temporale e di disegno da parte dei clows, allora l'indicatore mentirà, o meglio non mostrerà quello che dovrebbe mostrare.
Sì, per "cloze". Ma tengo conto visivamente di questa scorrettezza. Il tempo di trading (inizio e fine) per questi indici è diverso, ma anche su piccoli timeframes già in 8-12 barre dopo la "rottura" delle sessioni le linee dell'indicatore di linee di prezzo in qualche modo "si stabilizzano" e mostrano ulteriormente il corso dei prezzi abbastanza correttamente.
E la linea di spread nell'indicatore di spread - non dipende dal gap e viene sempre visualizzata correttamente.
A proposito di indici statunitensi.
Ho combinato tre indici statunitensi in un solo grafico. Tutti e tre gli strumenti sono scambiati negli Stati Uniti, quindi non c'è bisogno di fattori di correzione!
Sulla storia ho guardato l'interazione dello spread e la divergenza delle linee di prezzo. La variante più promettente del commercio mi sembrava una tripla entrata:
MCZ0 vs (ESZ0 + YMZO).
Per "appiattire" la linea del triplo spread in questa modalità - ho sperimentato un po' con le dimensioni delle posizioni e sul timeframe m30 sono riuscito ad ottenere un canale di spread stabile e piatto su una storia lunga.
Dopo di che, quando sono passato a m15 ho potuto fare trading sulla divergenza delle linee di prezzo nella modalità MCZ0 vs (ESZ0 + YMZO ) con pochissimo rischio - si vede chiaramente dalla linea dell'indicatore di spread (a condizione di chiudere rigorosamente le posizioni di spread nel punto della più vicina convergenza delle linee di prezzo).
L'entrata tripla sperimentale di ieri sera sulla divergenza delle linee di prezzo, ho chiuso al mattino con un piccolo profitto totale (vedi figura sotto). La linea centrale(lilla) non può essere presa in considerazione in questo caso. La cosa principale - che la linea di prezzo blu dell'indice MCZ0#I si discosta abbastanza sensibilmente da qualsiasi, la linea più vicina ad essa.
Ecco le impostazioni della dimensione della posizione nell'indicatore di spread triplo:
Ho scritto un semplice indicatore per visualizzare gli spread (allegato).
Solo guardando i grafici si possono vedere decine di grandi opportunità per aprire e chiudere posizioni. Ma quanta fiducia posso riporre in una tale tabella? È realistico aprire posizioni con queste quotazioni?
(Citazioni B., spread CFD per GCG0 e GCZ9. Giurano sul loro forum che il prezzo del loro CFD = il prezzo del futures reale sul CME).
Mi piacerebbe sentire le opinioni degli spread trader, ho molta paura di inciampare in altre insidie =)
Dimmi come aggiungere la possibilità di aggiungere un coefficiente in questo indicatore. È importante quando gli strumenti sono di un settore e sono correlati ma hanno prezzi diversi. E per farli incrociare sull'asse dello zero, bisogna portarli al coefficiente. Uno diviso l'altro, per esempio coefficiente = 1,35.
Ed è possibile visualizzare lo spread sotto forma di candele o barre, più la possibilità di gettarci sopra un indicatore?
sergiost, - Non vedo Fduch qui da un po', quindi ho paura che non ti aspetti una risposta a breve.
Tuttavia, poche pagine sopra ho postato un indicatore di spread che potrebbe funzionare per te.
vedi il mio post del 06.11 14:00 - https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page148
Da qualche parte in quel thread, dove il link scaricherà questo indicatore, c'è anche un indicatore di spread, che è disegnato in forma di barre. Purtroppo non ricordo la pagina. Puoi andarci.
E qui (nel download) un'altra versione più semplice con coefficienti moltiplicatori (come volevi) e autocalcolo primitivo delle dimensioni della posizione:
Se questo continuerà o meno è difficile per me dirlo. Il secondo strumento è lo "zucchero bianco europeo" - WH1 ( da Euronext) Grafici stagionali:
http://www.seasonalcharts.com/future_farmprodukte_sugar.html
http://www.commodityseasonals.com/sugar_futures_1.htm
A giudicare dal grafico stagionale di 37 anni (primo link), un calo del prezzo dello zucchero nella prima metà di novembre è un modello normale! Dopo di che, un leggero aumento dei prezzi è previsto prima della fine del mese.
La ragione del crollo dello zucchero è stata rivelata:
finstockclub.ru"Anche questa volta c'è stato molto intervento da parte dei market maker. La ragione principale della chiusura di massa delle posizioni lunghe sullo zucchero giovedì (attenzione!) è stata la decisione di ICE Futures U.S. di aumentare il requisito di garanzia per i contratti di zucchero del 65%.
In particolare, per gli speculatori significa che per mantenere una posizione aperta su un contratto, l'importo del deposito dovrebbe essere di almeno $4970, mentre in precedenza era sufficiente avere $3010 (per gli hedger GO è stato aumentato da $2150 a $3550). Certamente, un certo numero di partecipanti non è stato in grado di soddisfare i maggiori requisiti dello scambio, che alla fine ha costretto molti a chiudere le loro posizioni. Il calo giornaliero dei prezzi dello zucchero del 12 novembre è stato il più grande degli ultimi 22 anni.
Così, dopo il CME Group, che ha recentemente alzato il QE su argento e soia, i "signori" di altre borse sono entrati in azione.
Nel frattempo, i futures sullo zucchero hanno continuato a vendere venerdì, con la decisione dell'ICE di aumentare i requisiti di garanzia sovrapposta a notizie negative del mercato.....
Vale la pena notare che la decisione dell'ICE di aumentare i requisiti dei futures sullo zucchero è stata preceduta da un'altra mossa simile. Il 10 novembre, ICE Futures U.S., "credendo" che i prezzi del cotone abbiano già raggiunto il loro limite, ha deciso di "raffreddare" la situazione... alzando di nuovo il GO. Di conseguenza, le richieste di garanzia sul cotone sono aumentate del 30% nelle ultime tre settimane.
Così la correzione "artificiale" continua nei mercati mondiali delle materie prime e quale asset sarà il prossimo in linea si può solo indovinare."
Alexey Vyazovsky, analista.
Cosa c'è da essere gelosi?