Spread trading in Meta Trader - pagina 102

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Ciao a tutti!

La risposta di Dmitry (o meglio il suo link) era la più vicina alla verità.

Il secondo strumento è l'indice azionario YMH0 (tuttavia, si può prendere qualsiasi "analogo" adatto)!

Ulteriori informazioni per le vostre riflessioni:


".....Il mercato azionario è famoso per forse il più grande scandalo nella storia dei mercati azionari. Nell'80, i fratelli Hunt, magnati texani del petrolio, diedero una scossa al mercato dell'argento accumulando enormi posizioni nel mercato dell'argento in contanti e in quello dei futures. Di conseguenza, il mercato dell'argento detiene ancora il primato assoluto con un minimo di 1,40 dollari e un massimo di oltre 50 dollari nel gennaio '80. Il mercato dell'oro ha reagito simmetricamente, da 100 a 875 dollari negli stessi anni 80. Il mercato del rame è stato scosso da uno scandalo relativamente recente - i tentativi di manipolare il mercato in contanti da parte di un rivenditore Sumitomo sono culminati in un drammatico calo dei prezzi nel maggio 1996.
..... Il rame è fortemente correlato agli indici di borsa e reagisce dolorosamente alla produzione industriale. I commercianti di rame, inoltre, monitorano costantemente la situazione sul mercato cash LME e la situazione dei premi intermensili...."




 

Informazioni per la riflessione.

CL & HO (olio + olio combustibile)

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Analisi di fine 2009:

".... All'inizio del quarto trimestre, i prezzi del gasolio da riscaldamento sono tipicamente in aumento, poiché i distributori fanno scorta per soddisfare l'aumento della domanda durante la stagione del riscaldamento. Nel frattempo, da metà ottobre circa, le scorte di gasolio da riscaldamento diventano sufficienti per soddisfare la domanda iniziale, ma le raffinerie continuano ad avere bisogno di petrolio per continuare a produrre prodotti petroliferi.
Così, le raffinerie che hanno esaurito la produzione di olio combustibile continuano a consumare petrolio, mentre i distributori stanno già scaricando alcune scorte sul mercato al dettaglio all'inizio della stagione di riscaldamento. Questo porta a un aumento stagionale dei prezzi dei futures sul petrolio contro i contratti sul gasolio da riscaldamento durante il mese di ottobre. Come si può vedere dal grafico della tendenza stagionale, il picco più forte dello spread petrolio-petrolio si verifica nella seconda metà del mese.



"...Dopo un periodo di rafforzamento del petrolio rispetto al gasolio da riscaldamento, la tendenza si sta invertendo. Mentre gli Stati Uniti diventano più immersi nella stagione del riscaldamento, che in qualche modo contribuisce a una maggiore domanda di olio combustibile, i distributori e le raffinerie stanno iniziando a liberarsi delle scorte in eccesso verso la fine dell'anno, portando a una sovrasaturazione dei mercati del petrolio in contanti.
Come si può vedere nel grafico qui sopra, le tendenze stagionali degli ultimi cinque e quindici anni indicano un rafforzamento dei contratti del gasolio da riscaldamento di gennaio contro i futures del greggio WTI di gennaio durante gran parte di novembre, più o meno fino alla scadenza dei futures del greggio di dicembre. Dopo una breve correzione alla fine di novembre, la tendenza all'allargamento dello spread tra il gasolio da riscaldamento e la benzina riprende all'inizio di dicembre".

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In realtà, non ci interessa affatto la fine dell'anno scorso, ma il periodo attuale - dalla fine di febbraio in poi(F-M-A - vedi figura sopra).

E qui il grafico a 5/15 anni mostra molto chiaramente che da inizio marzo a metà aprile lo spread petrolio/olio combustibile è sceso costantemente. Non credo che quest'anno farà eccezione!

Però non ha davvero senso per me. Dopo tutto, la stagione di riscaldamento finisce e il prezzo dell'olio combustibile dovrebbe, apparentemente, diminuire contro il petrolio alla fine di febbraio (se si considera la dimensionalità delle quotazioni. Forse le dimensioni sono calcolate diversamente in questo caso? Al contrario, lo spread si è ridotto da marzo.

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Tuttavia - la nostra tattica per i commerci a breve termine entro il prossimo mese e mezzo sarà una vendita permanente di spread sui pullback. E per le posizioni a lungo termine - basta vendere lo spread all'inizio di marzo e seguire il "Total Profit Growth"!

Situazione attuale (diffusione):


 

Sembra che il tandem(petrolio + olio combustibile) sia un tandem abbastanza promettente per il prossimo futuro.

Ora ho esaminato gli indici attraverso la storia e si scopre che con le tendenze stagionali si può "fare un sacco di soldi" su questi strumenti!


 
rid >>:

Второй-же инструмент, - это фондовый индекс YMH0 (впрочем, можно взять любой подходящий его "аналог")!

Questa è una coppia interessante e si correlano abbastanza bene,

ma siccome questi strumenti non sono dello stesso tipo, c'è un grande rischio di ottenere un "hangdog".

il rapporto tra profitti e perdite è molto sbilanciato, cioè ci possono essere profitti e perdite in eccesso


 
forex-k >>:

неравенство волатильности компенсируется разной стоимостью пунктов

Ci ho pensato e sono arrivato a questa conclusione:

è compensato, ma non fino in fondo, e se ricaviamo una formula per il coefficiente di questa disparità di compensazione, possiamo calcolare con più precisione i lotti

Come risultato, è venuta fuori la seguente formula:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; il lotto del primo strumento

Lot2 = LotB; il lotto del secondo strumento

dove

K - coefficiente di equalizzazione

V1 - volatilità del primo strumento

V2 - volatilità del secondo strumento

S1 - valore del primo punto dello strumento

S2 - secondo valore del punto dello strumento

LottoB - lotto base

 
forex-k >>:

K = V1*S1 / V2*S2;

Per esempio, potete calcolare i valori dei lotti oro-argento usando questa formula

lotto per l'argento 0,12

lotto per oro 0,1
 
https://www.mql5.com/go?link=http://stockportal.ru/extrading/archives/277[hash]more-277 articolo su come ottenere una posizione beta-neutrale.
 
forex-k >>:

я тут подумал и пришел к такому выводу:

оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты

в итоге получилась такая формула:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента

Lot2 = LotB; лот второго инструмента

где

K - уравнивающий коэффициент

V1 - волатильность первого инструмента

V2 - волатильность второго инструмента

S1 - стоимость пункта первого инструмента

S2 - стоимость пункта второго инструмента

LotB - базовый лот

Sì, uso una formula simile. Ho già postato uno script che calcola un sacco di cose, lo posterò di nuovo:

File:
lot.mq4  2 kb
 
neoclassic >>:

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:


nel tuo codice, non capisco perché Volume deve essere preso in considerazione?

if (iVolume(Symbol(), 1440, 0) > iVolume( s2,1440,0))
{Alert("На ",Symbol()," больше тиков");}
else {Alert("На ", s2," больше тиков");}
 
neoclassic >>:

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:


Un'altra cosa

Un segno di spunta non è sempre un punto, e questo deve essere preso in considerazione.

per esempio per l'argento 1 tick equivale a 5 punti

1...9596979899100101102103104105106107108109...254
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