Spread trading in Meta Trader - pagina 245
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Informazioni utili per gli amanti dello spread trading stagionale. Di seguito sono riportati alcuni estratti dell'ultima recensione stagionale che ho scritto per conto di Pantheon-Finance sugli strumenti di grano:
Dagli ultimi giorni di giugno, il modello stagionale dello spread del grano intermarket tra il grano e il mais è chiaramente visibile! Entro la fine di giugno/inizio luglio l'ultima semina di mais è di solito completata negli Stati Uniti. I timori dei commercianti di scambio per questo raccolto calano bruscamente e la domanda si indebolisce. Mentre le "prospettive" del grano sono molto più esposte a condizioni meteorologiche avverse durante questo periodo. E gli speculatori azionari sono un po' più preoccupati per il destino del futuro raccolto di grano!
Tutto ciò è confermato dal grafico delle tendenze stagionali pluriennali (3-5-10 anni) dello spread dei contratti futures grano-corn di settembre ZWU3 - ZCU3 = 1^1
Si noti che nonostante le linee stagionali pluriennali apparentemente affidabili - l'anno scorso lo spread ha funzionato "esattamente al contrario"! Da quasi i primi giorni di luglio la diffusione ha cominciato a diminuire costantemente:
Tuttavia, questo si spiega (chi se lo ricorda) con la siccità estiva anormalmente grave dell'anno scorso nelle cinture del grano negli USA da decenni ! I prezzi dei cereali (specialmente i cereali da foraggio - mais, soia) sono saliti bruscamente durante tutti i mesi estivi! Anche la stagionalità di altre colture (bestiame, maiali) è stata interrotta.
Finora quest'anno non ci sono segni di fenomeni naturali anormali. E possiamo sperare che lo spread risolva la sua stagionalità di luglio in modo abbastanza soddisfacente!
Per una valutazione più specifica del movimento stagionale previsto, diamo un'occhiata alle statistiche di acquisto complete per lo spread ZW - ZC = 1^1 dal 30 giugno al 3 agosto negli ultimi 13 anni, per esempio:
Percentuale di trade redditizi(+9/-4), e rapporto medio profitto/perdita = +213 (53.25*4)ticks /69 (17.25*4)ticks sembrano abbastanza soddisfacenti! Tuttavia...
Lo spread è piuttosto volatile (lo si vede chiaramente nell'immagine qui sotto) ed è consigliabile lavorare in acquisto qui - entrate di acquisto a breve termine (per i nostri standard stagionali), - sui pullback! Utilizzando per determinare i punti di entrata/uscita ottimali mezzi di analisi tecnica standard su piccoli (di nuovo, per i nostri standard) timeframes (M30-H4). La situazione attuale è mostrata nel grafico:
Venerdì sera, dopo il rilascio del prossimo rapporto del raccolto USDA- lo spread ha già tentato un piccolo aumento! Vediamo come funziona la stagionalità ZW-ZC di luglio per l'anno corrente 2013!
Congratulazioni a coloro che hanno approfittato della raccomandazione di comprare lo spread grano-cannella! Finora tutto sta andando "normale"! Lo spread ZW-ZC sta salendo stagionalmente con fiducia!
Informazioni utili per gli amanti del trading stagionale e dello spread. Di seguito sono riportati alcuni estratti dall'ultima recensione stagionale che ho scritto per conto di Pantheon-Finance sugli strumenti di commodity:
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I siti web stagionali in lingua inglese raccomandano di entrare nelle vendite di legname fin dai primi giorni di questo mese!
Permettetemi di ricordarvi che il legname è scambiato principalmente nelle borse canadesi. Per il Canada, la raccolta del legname è un'industria di specializzazione internazionale. Il paese è il primo esportatore mondiale di prodotti di legno. La maggior parte del legname prodotto negli Stati Uniti proviene dalla costa del Pacifico, dal nord-ovest. L'abete di Douglas è il leader del mercato del legname e cresce principalmente in Oregon, Washington e nel nord della California.
Un contratto futures sul legname attivamente scambiato con il simbolo LBS (LB, LS) è gestito dal Chicago Mercantile Exchange(CME).
Secondo la raccomandazione dell'anno scorso del noto sito stagionale in lingua inglese MRSI, le vendite stagionali dello strumento sono previste fino a circa la metà del 20 del mese:
Secondo la versione di MRSI ci sono state quattordici vendite redditizie negli ultimi 15 anni (escluso l'anno scorso)! Il profitto medio in quel lasso di tempo è stato di 1139 dollari per contratto LBS!
Guardiamo un grafico delle tendenze stagionali pluriennali (3-5-10 anni) del contratto future del legname LBSU3 di settembre:
Infatti, le linee medie pluriennali mostrano chiaramente la tendenza al ribasso dello strumento da circa la metà della prima decade di luglio! La linea di prezzo blu mostra una performance un po' imbarazzante, ma ancora redditizia, dell'ultimo anno dello strumento nel 2012.
Per il "lettore curioso" vi ricordo che abbiamo messo il movimento annuale dello strumento LBSU2 per gli ultimi anni nell'intervallo di tempo analizzato l'anno scorso a: http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=62&p=1264725&viewfull= 1#post1264725
Ma per una valutazione più specifica del presunto movimento stagionale, guardiamo le statistiche complete delle vendite di legname, per esempio, dall'8 luglio (ha preso il lunedì per il "conteggio pari") al 26 luglio per gli ultimi 13 anni:
La percentuale di operazioni redditizie(+12/-1) e il profitto medio(+137 tick, 1 tick=11$ per contratto) sembrano abbastanza soddisfacenti!
Solo un anno 2004 sembra nettamente non redditizio. Anche le sue statistiche sono anormali! Ora è difficile dire perché è successo in quel lontano 2004? Forse c'è stata un'esplosione "totale" di incendi boschivi. O un'infestazione di insetti parassiti (succede!). Ma quest'anno 2013 non si prevedono ancora anomalie! Quindi, abbiamo la speranza di un esito positivo per i previsti saldi stagionali!
Per illustrare questo, guardiamo la probabilità media della direzione del prezzo LBS per ogni giorno del mese corrente per gli ultimi 15 anni (escluso l'ultimo anno 2012). Il grafico è molto interessante:
Possiamo vedere chiaramente che dai primi giorni della prossima settimana c'è un'alta probabilità (fino al 73%) dell'inizio del movimento al ribasso dello strumento!
La situazione attuale di LBSU3 (tf=H4) è mostrata nella figura seguente. È interessante notare che nell'attuale anno 2013, il legname sta osservando la sua stagionalità con sorprendente obbedienza! Ho volutamente mostrato di nuovo il grafico pluriennale stagionale (ridotto) in basso a destra in modo che i nostri lettori possano essere convinti di questo "senza lasciare la cassa" per così dire (i movimenti sono indicati dalle frecce)!
Quindi, attendiamo con ansia l'inizio della prossima settimana per valutare ulteriormente la situazione delle vendite dello strumento LBSU3!
Tuttavia, per coloro che desiderano minimizzare i possibili drawdown nel trading di questo strumento, possiamo consigliare di impegnare lo spread di calendario dei contratti futures a breve termine LBSU3 - LBSX3, settembre - novembre.
Guardiamo il grafico delle tendenze medie pluriennali stagionali (5 e 15 anni) dello spread nell'intervallo di tempo analizzato:
La stagionalità della diffusione sembra piuttosto attraente! Il grafico in basso mostra una performance stagionale dell'anno scorso molto decente dello spread LBSU2-X2!
Seguendo la prassi consolidata e per una valutazione più specifica del movimento stagionale stimato, guardiamo le statistiche di vendita complete dello spread di legno LBSU3-X3 analizzato, per esempio, dall'8 luglio al 26 luglio per gli ultimi 13 anni:
La percentuale di operazioni redditizie(+12/-1) e il profitto medio(+57 tick, 1 tick=11$ per contratto di spread) sembrano abbastanza soddisfacenti! Ma, come nelle statistiche a entrata singola, solo un 2004 sembra nettamente non redditizio. Tuttavia, ancora una volta, sembra che nessuna anomalia naturale (che potrebbe influenzare gravemente la stagionalità) sia prevista per quest'anno, il 2013! Quindi, già da lunedì monitoriamo da vicino la situazione attuale sul grafico dello spread!
Quindi, da lunedì monitoreremo attentamente la situazione attuale sul grafico dello spread LBSU3-X3! La situazione attuale si presenta così (grafici spread giornalieri e H1):
Lo spread è ora al suo massimo locale (così come un singolo strumento). E, come se ci avesse "pensato" - non è ora di iniziare l'inversione stagionale? Va notato che gli spread LBSU3-X3 - illiquidi, e su depositi di mercato molto piccoli, e anche senza buone competenze per lavorare con tali spread illiquidi (legno, avena, riso, ecc) è meglio aspettare chiari, chiaramente evidenti segni di inversione dei prezzi su tassi più elevati. E poi prendere una decisione finale per entrare nel mercato!
Il trading sul mercato CME per il legname LBS il lunedì inizia solitamente dopo le 17:00 di Mosca. Buona fortuna a tutti!
grande! L'unico problema è che non si può fare il diecimila per cento all'anno con lo spread trading stagionale((((
E che tipo di commercio può far guadagnare migliaia di punti percentuali?
E che tipo di trading si può fare per guadagnare migliaia di punti percentuali?
Arbitraggio. Non quasi )
A proposito, ero preoccupato per il tuo PAMM quasi come se fosse il mio. Anche se... non ho capito bene perché non ti sei fermato in tempo.
Ci sono momenti lì :) in cui è difficile non fare soldi.
Probabilmente ho fatto più casino in questo che nei sei mesi di trading precedenti. Bene, come risultato ho finito con una perdita logica in oro/argento senza stop.
Probabilmente, riproverò presto con quasi o tutti gli automi. Vedremo.