Dalla teoria alla pratica - pagina 1329
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L'obiettivo di tutti questi studi è trovare il periodo di tempo in cui c'è un'entropia media stabile che è minima rispetto all'entropia SB.
Se si ritiene che l'indicatore 1.5 (cioè periodo = 720 minuti = 12 ore) sia il più caratteristico per EURUSD e caratterizzi sia le serie di prezzi che i rendimenti, allora questo dovrebbe essere controllato anche per altre coppie.
Se i risultati coincidono, dovremmo fermarci a questo campione e non toccarlo mai.
Tutto può essere regolato nel vostro TS, ma non il periodo di tempo calcolato del campione.
Ecco le sessioni di trading e i volumi di tick
Non vedo alcuna periodicità
https://www.mql5.com/ru/code/7753Rupie contate. Metrica abbastanza testarda e stabile.
OK. 1,5 sembra essere quello giusto.
Il prossimo - te stesso, Maxim. Penso che NS sia semplicemente obbligato a trovare delle regolarità nella finestra scorrevole calcolata. Li trovo in qualche modo :)))
Ti manderò il mio TS tra 3 mesi se ti piace il mio stato. Solo - su VisSim, non fateci caso :))).
Grazie.
Ecco le sessioni di trading e i volumi di tick
Non vedo alcuna periodicità.
non è la sessione di trading che dovresti guardare.
ma nei momenti di maggiore volatilità.
perché è lì che si trova la più alta probabilità di un movimento non casuale del rumore di mercato.
questo è l'unico momento adatto all'analisi, tutti gli altri momenti sono una merda.
OK. 1,5 sembra essere quello giusto.
Poi tocca a te, Maxim. Penso che NS sia semplicemente obbligato a trovare dei modelli nella finestra scorrevole calcolata. Li trovo in qualche modo :)))
Ti manderò il mio TS tra 3 mesi se ti piace il mio stato. Solo - su VisSim, non fateci caso :))).
Grazie.
Sì, lo scopriremo.
come contorno, a proposito, c'è stato uno studio sull'entropia del creatore del ramo MO, se non l'hai ancora lettohttps://habr.com/ru/post/127394/
Penso che i risultati siano esattamente gli stessi lìQuesta non è pura moneta. Leggete attentamente le ricerche di Max sull'entropia del processo.
Leggo e faccio trading da oltre 10 anni.
non sono le sessioni di trading che devi guardare.
ma nei momenti di maggiore volatilità.
perché è lì che c'è la più alta probabilità di un movimento non casuale nel rumore del mercato.
questo è l'unico momento adatto all'analisi, tutte le altre volte è uno schifo.
Ma finché il volume dei tick non aumenta al livello necessario, il segnale sarà in ritardo o intendete l'ora esatta?
A proposito, una volta l'ewa si è spenta di notte.
e la sterlina era anche lo stesso cigno nero notturno...
e il chiff, verso mezzogiorno, mi ha dato un tordo.
probabilmente è necessario correlare le statistiche del tratto di candela con il volume del tick, e bene...
Ma finché il volume dei tick non cresce fino al volume richiesto, il segnale sarà troppo tardi, o avete in mente un momento specifico?
A proposito, una volta la vigilia è volata via di notte.
e il pounder ha anche fatto rotolare un cigno nero di notte...
e il chiff, verso mezzogiorno, mi ha dato un tordo.
Dovresti piuttosto confrontare le statistiche della corsa della candela con il volume del tick...
Non hai davvero bisogno di quello ... A giudicare dalle tue foto il tuo sistema ti dà comunque un tordo...)
Non ne hai davvero bisogno ... A giudicare dalle tue foto, il tuo sistema ti dà un tordo).
Intendi questo?
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