Spread trading in Meta Trader - pagina 249
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Come uscire da queste situazioni lavorando con le gambe? Come seguire le tendenze che cambiano?
ma per ora è interessante almeno come fare una formula per dire questo grafico? (la ripartizione a sinistra in alto)
Sorvegliare aprendo posizioni dal confine del canale. Se il sintetico è quasi stazionario, "ritornerà".
Non so come derivare la formula dal breakout.
Non so cosa sia KWAZI, ho solo associazioni con KWAZIMODO, non si può fare affidamento su questo quasi, bisogna fare qualcosa (anche la cazzata del riciclo funziona solo con la finestra dei dati e non con l'intera cronologia degli accessi), bisogna provare a manipolare le gambe, forse qualcosa funzionerà, devo pensare a cosa aggiungere...
Sì, hai ragione - Quasi viene dal nome Quasimodo.
Perché avete bisogno del sintetico, in primo luogo?
(Mi piace fare trading su di esso, ma le rotture dei canali mi turbano, non mi piace solo riempire, voglio una migliore gestione delle posizioni, cerco di capire come identificare correttamente la gamba più attiva della direzione desiderata e usarla per riempire
Immagino che tu abbia lavorato anche sui sintetici?
Non faccio trading con i sintetici perché i sintetici richiedono l'apertura simultanea di più posizioni su più coppie. Se ci sono molte coppie in un sintetico, può causare problemi. Inoltre, richiede una grande quantità di capitale
I sintetici sono costruiti per la stazionarietà - un sintetico ideale dovrebbe essere stazionario almeno su qualche tratto. Ecco perché cammina in un canale. Ecco perché bisogna aspettare che ritorni nel canale o che si chiuda, ma non che si ricarichi IMHO
Aggiungere o aumentare la posizione in qualche modo sarebbe possibile solo se il sintetico è veramente fermo, ma non esiste un sintetico così eterno.
Come posso uscire da queste situazioni lavorando con i piedi? Come posso tenere traccia delle tendenze che cambiano?
Ma per ora, è interessante, almeno come fare una formula per dire questo grafico? (in alto a sinistra)
Avete già descritto tutte le formule. Potete prendere i vostri lotti, convertire ogni lotto in moneta di deposito, abbreviare il risultato (dividere ciascuno per il suo importo), e poi si ottengono coefficienti pronti (gradi) per la formula sintetica.
// Man, alla fine ti ho mandato il video giusto. Guardalo di nuovo... ;-)
Informazioni utili per gli amanti dello spread trading stagionale. Di seguito sono riportati alcuni estratti dell'ultima recensione stagionale che ho scritto per conto di Pantheon-Finance sugli strumenti del gruppo C/A:
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Continuiamo ad analizzare le prospettive stagionali per gli strumenti della soia. Permettetemi di ricordarvi che a fine agosto-inizio settembre, le colture di soia di solito attraversano una fase chiave della maturità. Dopodiché, c'è certezza nel mercato sia sulla qualità del futuro raccolto che sui volumi di produzione. E in questo periodo, i prezzi della soia iniziano un declino sistematico a lungo termine (vedi la nostra precedente recensione sui fagioli)!
Dopo i fagioli, anche i derivati della soia iniziano a calare, come abbiamo notato nella nostra recente revisione stagionale della farina di soia ZM!
Oggi, cominciamo a valutare le prospettive stagionali per il secondo derivato, l'olio di soia. Dopo i fagioli e la farina, anche l'olio comincia a diminuire costantemente! Il che è confermato dal grafico della media pluriennale delle tendenze stagionali (3-5-10 anni) per il contratto ZLZ3 di dicembre:
Il Down-trend stagionale del petrolio è previsto quasi fino alla fine della prima decade del prossimo, - ottobre-mese! Lalinea blu del prezzo mostra la performance molto decente dello scorso anno a settembre dello strumento!
Come al solito, per una valutazione più concreta del movimento stagionale previsto, guardiamo le statistiche di vendita della ZLZ3 completa, per esempio, dal 3 settembre all'8 ottobre negli ultimi 13 anni:
La percentuale di operazioni redditizie(+9/-4), così come il rapporto tra profitto medio e perdita (circa +413 tick/-271 tick, 1 tick = $ 6,0 per contratto) nell'intervallo di tempo analizzato sembra abbastanza soddisfacente!
Ma due anni anomali - 2003 e 2010 - hanno incasinato il resto delle statistiche! Ma finora quest'anno non c'è una ragione fondamentale per credere che i prezzi dell'olio di soia andranno così "anti-stagionale". Vedremo.
Si noti solo che qui, apparentemente, c'è un motivo per lavorare in vendite a breve termine (per i nostri standard stagionali) di petrolio Zl su pullback dei prezzi, utilizzando i mezzi di analisi tecnica standard su piccoli (H1-H4) timeframes per determinare i migliori punti di entrata/uscita.
Per coloro che desiderano ridurre al "minimo assoluto" (battuta umoristica) il rischio di lavorare con questo strumento nel mese di settembre, possiamo consigliare di provare a valutare le prossime prospettive stagionali degli spread di semi oleosi del calendario!
Di seguito è riportato un grafico delle tendenze stagionali medie pluriennali (3-5-10 anni) dello spread dell'olio di soia vicino al calendario ZLZ3 - ZLH4 (dicembre 2013 - marzo 2014). Qui come sul grafico del singolo contratto - la riduzione dello spread è chiaramente visibile:
Il movimento è previsto fino alla fine della prima decade di ottobre! Potenziale di entrata redditizia nel timeframe analizzato - da +25 e più tick (vedi la scala a destra)! Il profitto è piccolo, ma sufficientemente affidabile! La linea blu dei prezzi mostra una performance stagionale dello strumento molto decente l'anno scorso!
Coloro che desiderano entrare negli spread del petrolio in modo più "strategico" (cioè a lungo termine, con una prospettiva migliore), possono prestare attenzione agli spread del calendario in altre combinazioni di contratti! Prendete contratti a lungo termine per una seconda leva. Per esempio, considerate la vendita di ZLZ3 - ZLK4 (dicembre 2013 - maggio 2014), o ZLZ3 - ZLN4 (dicembre 2013 - luglio 2014). Ecco i grafici medi pluriennali stagionali (3-5-10 anni) di questi spread(le linee di prezzo blu mostrano l'ottima performance stagionale dell'anno scorso):
http://seasonal-traders.com/graphics/
(nella casella sotto il grafico, selezionare l'intervallo di tempo desiderato con il mouse)
ZLZ2013 - ZLK2014
ZLZ2013 - ZLN2014
La vendita di questi spread può essere tenuta fino all'inizio della seconda decade di ottobre-mese! Qui (sulla scala a destra) vediamo che il potenziale stagionale redditizio - risulta molte volte più grande del vicino, sopra menzionato spread ZLZ3-H4! È chiaro che anche in questo caso il rischio aumenta!
Valutiamo la situazione attuale utilizzando lo spread ZLZ3-K4. Sul grafico a candele:
Per diversi giorni lo spread ha cercato insistentemente di rompere la linea centrale del canale dell'indicatore di Bollinger! Vediamo se oggi avrà finalmente successo?
Buona fortuna a tutti!
Informazioni utili per gli amanti dello spread trading stagionale. Di seguito sono riportati degli estratti da una recente recensione stagionale che ho scritto per Pantheon-Finance sugli strumenti (prodotti) soft-group:
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Parliamo un po' di caffè (ticker KC). Particolarmente interessante qui sarà la diffusione dei contratti di chiusura. Ma cominciamo con il singolo dicembre, il più liquido dei futures a breve termine.
Vi ricordo che il caffè viene coltivato in molti paesi, ma i principali produttori di KC sono il Brasile e la Colombia. La principale stagione di raccolta del caffè in Brasile va da aprile a settembre; in Colombia, da ottobre a marzo. Il più grande importatore di questo prodotto sono gli Stati Uniti, seguiti dai paesi sviluppati dell'UE.
Il mercato del caffè è fortemente dipendente dal tempo nei paesi produttori. Particolarmente colpita dal gelo. L'inverno nell'emisfero sud coincide con l'estate nell'emisfero nord. Pertanto, in luglio-agosto il caffè di solito tende ad aumentare. A partire da settembre, la minaccia di gelo diminuisce e i prezzi dei CC di solito iniziano un calo stagionale.
Ecco le medie pluriennali (3-5-10) stagionali del contratto future sul caffè KCZ3 di dicembre:
La linea blu dei prezzi mostra una performance stagionale dello strumento abbastanza soddisfacente l'anno scorso. Tuttavia, alla fine di settembre e all'inizio di ottobre, c'è stato un breve "slancio anti-stagionale" nel prezzo. Fu causato (se non mi sbaglio) dall'instabilità politica di quel periodo in uno dei paesi produttori. Ma alla fine, la stagionalità ha prevalso! E i prezzi dei contratti KC sono scesi progressivamente!
Come al solito, per stimare più precisamente il presunto movimento stagionale, guardiamo le statistiche mensili complete delle vendite di KCZ3, per esempio, dal 12 settembre al 12 ottobre degli ultimi 13 anni:
La percentuale di trade redditizi(+10/-3), così come il profitto medio(+216 tick, ti ricordo che sulla scala KC in uno - 20 tick, 1 tick = $19,0) nell'intervallo di tempo analizzato sembra abbastanza soddisfacente! Ma la possibile perdita media è un po' troppo grande. Ma qui, apparentemente, è possibile ridurre il drawdown ad un minimo ragionevole, se lavoriamo in vendite di strumenti a breve termine (per i nostri standard stagionali) sulle inversioni di prezzo, utilizzando i mezzi dell'analisi tecnica standard su piccoli timeframes (H1-H4) per determinare i migliori punti di entrata/uscita.
KC coffee spreads - di solito seguono il contratto a breve termine. Qui lo spread KCZ3 - KCH4 (dicembre 2013 - marzo 2014) sembra abbastanza promettente in termini di stagionalità. Qui sotto c'è un grafico delle medie pluriennali stagionali (3-5-10 anni) dello spread di cui sopra:
Lalinea blu dei prezzi mostra la performance stagionale a lungo termine piuttosto buona dell'anno scorso dello strumento! Il movimento al ribasso dello spread è previsto fino ai primi giorni della seconda decade di novembre-mese!
Quindi, le linee di prezzo sul grafico stagionale sembrano abbastanza attraenti! Come al solito, per una valutazione più specifica del presunto movimento stagionale, guardiamo le statistiche complete delle vendite di spread KCZ3 - KCH4, per esempio, dal 16 settembre al 12 novembre degli ultimi 13 anni:
Le statistiche sono molto interessanti! Non un solo anno perdente! È vero, anche qui il profitto medio è piccolo. Poco più di una dozzina di zecche. Tuttavia, lasciate che vi ricordi che 1 tick (0,05 secondo la scala KC) è piuttosto capiente - circa 20,0 dollari per contratto. E i margini di spread dei contratti di caffè vicini sono molto piccoli, non più di 300-350 dollari per contratto! Coloro che vogliono ottenere un profitto più significativo - si può prendere un contratto più lontano per la seconda leva (K, N, ...).
Ricordiamo che c'è una tendenza stagionale al ribasso sia nei contratti idiosincratici che negli spread KC del calendario in mezzo ai raccolti di caffè previsti nel Sud-Est asiatico e in Sud America.
La situazione attuale per il contratto KCZ3 di dicembre e lo spread del calendario KCZ3-H4 è mostrata nei grafici giornalieri a candele qui sotto:
Il contratto Z a caffè singolo (grafico superiore) è stato in un piatto piuttosto stretto negli ultimi giorni (dopo un leggero aumento l'11 settembre). Così come lo spread KCZ3-H4. Questo è stato gradualmente in calo da metà luglio dal suo massimo "globale" (-2.00) con pochissima volatilità intraday da 3 a 5 tick al giorno! Sono entrato in una vendita di spread a lungo termine a -2,90 la scorsa settimana.
Buona fortuna a tutti!
Informazioni utili per gli amanti dello spread trading stagionale. Di seguito sono riportati alcuni estratti dall'ultima recensione stagionale che ho scritto per Pantheon-Finance sui cereali:
Continuiamo ad analizzare le prospettive stagionali degli strumenti del grano! Al momento, la raccolta del mais è già iniziata negli Stati Uniti. Mentre i semi di soia sono ancora in fase di maturazione. Un interessante modello stagionale si sta verificando dalla terza decade di settembre. La domanda dei commercianti di borsa per il mais è in aumento, rispetto alla domanda di soia! Non è un caso che i siti web stagionali in lingua inglese raccomandino l'acquisto dello spread mais-soia a partire dagli anni 20 di settembre.
Qui sotto c'è un grafico della media dei grafici pluriennali stagionali (3-5-10 anni) del suddetto spread ZCZ3 - ZSX3 = 1^1:
Lalinea blu dei prezzi mostra la performance stagionale a lungo termine piuttosto buona dell'anno scorso dello strumento! Il movimento verso l'alto dello spread è previsto fino alla metà della prima decade di ottobre mese!
Come di consueto, per una valutazione più specifica del movimento stagionale atteso, guardiamo le statistiche complete di acquisto dello spread ZC - ZS = 1^1 per esempio - dal 20 settembre al 5 ottobre negli ultimi 13 anni:
La percentuale di trade redditizi(+11/-2) così come il rapporto medio profitto/perdita(+154 tick/-72 tick, attenzione, la scala dei grani in uno è di 4 tick, 1 tick = 12,5$) nell'intervallo di tempo analizzato sembra abbastanza soddisfacente! Ma il drawdown massimo è un po' troppo grande. Ma qui, apparentemente, è possibile ridurre il drawdown ad un minimo ragionevole, se lavoriamo a breve termine (per i nostri standard stagionali) comprando ZC-ZS sulle inversioni di prezzo dello spread, usando gli strumenti dell'analisi tecnica standard su piccoli timeframe (H1-H4) per determinare i punti di entrata/uscita ottimali. Inoltre, quest'anno non si prevede di avere fattori così anomali (tempo e altro), che possono influenzare drammaticamente il movimento della diffusione.
Concludiamo con una panoramica della diffusione. La situazione attuale per lo strumento ZCZ3-ZSX3=1^1 è mostrata nel grafico sottostante:
Lo spread ha avuto una tendenza al rialzo per diversi giorni dalla fine della scorsa settimana! La sessione di venerdì delle materie prime americane è tradizionalmente un commercio di grano attivo. Aspettatevi forti movimenti nei singoli strumenti e nei loro spread!
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Forse per un migliore bilanciamento della leva si potrebbe provare a prendere il rapporto ZC-ZS=3^2, ad esempio con lotti frazionati nella piattaforma MT4 ...
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Источник (оригинал): http: //procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=184&p=1529205&viewfull=1#post1529205