Spread trading in Meta Trader - pagina 252
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Informazioni per la riflessione:
Franco svizzero-yen giapponese, prospettive di febbraio
Gli appassionati di trading FX saranno interessati al promettente modello stagionale descritto di seguito. Da circa l'inizio della seconda decade di febbraio, è possibile stimare uno spread di acquisto di contratti futures CHFJPY - CHFJPY marzo, BUY 6SH4 - SELL 6JH4 = 1^1 (o acquisto singolo della coppia di valute CHFJPY). Un grafico delle medie pluriennali delle tendenze stagionali (3-5-10 anni) (escluso l'ultimo anno 2013) è mostrato nella figura qui sotto:
Lo spread (e di conseguenza la coppia di valute CHFJPY) dovrebbe salire fino ai primi giorni dell'ultima decade del corrente mese di febbraio. Una tabella statistica di questa voce nell'orizzonte temporale analizzato negli ultimi tredici anni (escluso anche l'ultimo anno) è mostrata nella figura:
I dati statistici sono abbastanza soddisfacenti per valutare le possibilità tecniche di acquistare lo spread, o la coppia di valute con lo stesso nome nella piattaforma di trading MT4. Il rimbalzo dell'anno scorso è stato incerto, ma si è anche concluso con un piccolo profitto. La situazione attuale della "versione valutaria" della voce analizzata è mostrata nel grafico qui sotto. La scorsa settimana la coppia ha terminato il suo declino a lungo termine e ha persino accennato a un'inversione UP:
Forse per un ulteriore lavoro sarà consigliabile non entrare in posizioni lunghe stagionali a lungo termine, ma lavorare a breve termine (per i nostri standard stagionali) acquistando CHFJPY sui pullback dei prezzi. Utilizzando la più semplice analisi tecnica standard (linee di supporto/resistenza, canali, modelli di inversione, oscillatori abituali, ecc.) su piccoli timeframe H1-H4. E, naturalmente, monitorando il rilascio di notizie economiche significative del calendario forex, che possono influenzare il movimento della coppia CHFJPY. Come promemoria, i principali dati fondamentali sul Giappone vengono rilasciati intorno alle 3:00-10:00 ora di Mosca. E per la Svizzera (così come per l'Eurozona), di solito è nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00 di Mosca.
Fonte: https://panteon-finance.com/analytics/view/shvejcarskij_frank__japonskaja_iena_fevralqskie_pe rspektivy
Ho guardato i movimenti stagionali, sì, ce ne sono, anche se di solito sono in controtendenza, ma non è questo il punto. Volevo parlarvi dell'indicatore con linee incrociate, non è molto utile, è molto più facile usare i livelli per gli ingressi
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Rame, febbraio-marzo (HG)
Gli analisti del settore prevedono che l'offerta di metalli di base aumenterà ad un ritmo più veloce dell'aumento della domanda quest'anno. In particolare per il rame, l'eccedenza dovrebbe aumentare di quasi tre volte rispetto all'anno scorso, 2013, guidata da un aumento previsto del 4,9% della produzione globale nel 2014 (- dati di Barclays Plc)
Al momento, tuttavia, la tendenza al rialzo stagionale a medio termine dello strumento continua nei principali mercati mondiali:
Il noto sito web MRCI in lingua inglese fornisce statistiche sull'attuale acquisto di rame (ticker HG) fino ai primi giorni di aprile. Secondo questi dati, tredici entrate redditizie hanno avuto luogo negli ultimi quindici anni nell'intervallo di tempo analizzato! Ecco come appare il grafico delle tendenze medie pluriennali stagionali (5 e 10 anni) del contratto futures del rame di maggio HGK4:
Per i conti scambiati in borsa, un diverso modello stagionale per questo strumento sarebbe più interessante. Dalla fine della seconda all'inizio della terza decade di febbraio, lo spread del calendario del rame HGK4-N4 (maggio-luglio) contrariamente alla direzione dei singoli contratti - è orientato a diminuire fino all'inizio della seconda decade del mese di aprile! Diamo un'occhiata ai grafici pluriennali medi (3-5-10 anni) delle tendenze stagionali:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?HGK2014-HGN2014?2014-02-17?2014-04-10?Sell
Le statistiche di vendita dello spread per gli ultimi 13 anni sono date nella tabella sopra sotto il grafico (1 tick = 0,0005 e sost. $12,5 sulla scala HG). Nessun commento.
Da notare che anche la stagionalità della precedente diffusione HGH4-K4, annunciata nelle nostre precedenti recensioni, ha funzionato in modo abbastanza soddisfacente. Vi ricordo che nella nota piattaforma di scambio CQG, lo spread analizzato HGK4-N4 è impostato dal ticker CPES2K4.
Buona fortuna a tutti!
Fonte: https://panteon-finance.com/analytics/view/medq_fevralq-mart_hg_
Questa recensione - sarà utile per gli amanti del trading di valuta stagionale. GBP/CHF
Ci saranno alcune importanti notizie economiche oggi, 19 febbraio, che potrebbero influenzare il movimento delle valute sopra menzionate. La Gran Bretagna rilascerà un blocco di dati sul mercato del lavoro (cambiamenti nelle richieste di sussidi, richieste di disoccupazione, tasso di disoccupazione...) e i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Banca d'Inghilterra. Un po' più tardi in Svizzera - rilascio dell'indice delle aspettative degli investitori svizzeri da parte di ZEW e Credit Suisse.
Inoltre, attualmente dalla fine della seconda decade di febbraio c'è un curioso modello di spread annuale dei contratti futures GBP-SCHF di giugno, 6BM4 - 6SM4 = 1^1 (lo spread corrisponde alla coppia di valute GBPCHF). Su un grafico delle tendenze stagionali medie pluriennali (tre, cinque e dieci anni), questo modello può essere visto come segue:
Lo strumento GBPCHF cala fino a circa la metà del prossimo mese di marzo. Le statistiche di vendita (escluso l'ultimo anno 2013) per gli ultimi tredici anni nel periodo specificato - confermano anche la tendenza stagionale analizzata! Il numero di entrate redditizie(+10/-3) e il rapporto medio profitto/perdita(+282 punti/-87 punti) sono abbastanza adeguati. Nell'anno precedente 2013 non è stata proprio una performance forte, ma si è comunque verificata, anche se con un profitto molto piccolo! L'attuale cross GBPCHF è mostrato sul grafico:
Riteniamo che qui sia meglio lavorare a breve termine (secondo i nostri standard stagionali) per vendere GBPCHF su un pullback del prezzo. Usando la solita analisi tecnica standard su piccoli timeframe H1-H4.
Fonte: https://panteon-finance.com/analytics/view/gbpusd_chfusd_fevralqskie_perspektivy
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Metalli preziosi (oro, platino...), febbraio-marzo.
I metalli preziosi (oro e argento), reagendo ad un certo rafforzamento del dollaro, hanno continuato il loro declino ieri, 19 febbraio, dopo aver segnato un massimo locale alla fine della scorsa settimana. Oggi sono attesi forti dati economici (mercato del lavoro statunitense, indici di attività commerciale e manifatturiera), che potrebbero pesare sul dollaro e quindi sui prezzi dei metalli preziosi.
Nel frattempo, secondo la stagionalità, i cali a lungo termine dei prezzi dei metalli preziosi di solito iniziano dalla fine della seconda all'inizio della terza decade di questo mese dopo l'aumento stagionale di febbraio. Di seguito è riportato un grafico delle tendenze medie pluriennali (tendenze a cinque e quindici anni) per il contratto future dell'oro di aprile GCJ2014:
È interessante notare che nell'anno corrente 2014, la stagionalità dell'oro (e di altri metalli preziosi) è stata osservata con una coerenza "lodevole". Dai primi giorni di febbraio, i prezzi hanno cominciato a salire costantemente. E al momento, come per un "fischio stagionale", un Down-turn è chiaramente in arrivo. Questo può essere visto chiaramente sul grafico di XAUUSD, H4 - sopra.
Per minimizzare i rischi durante le vendite stagionali di metalli preziosi sui depositi di scambio, le cosiddette entrate di arbitraggio attirano l'attenzione - sugli spreads intermarket dei metalli preziosi! Per esempio, oro-platino (contratti di aprile). Il rapporto di scambio standard degli spread di questi strumenti è il seguente: GCJ4 - PLJ4 = 1^2. Se prendiamo un grafico delle tendenze pluriennali medie stagionali (5, 15 e 30 anni), noteremo che il principale movimento verso il basso avviene approssimativamente dal 23 febbraio - alla metà della prima decade del mese successivo, marzo:
VENDERE GCJ4 - COMPRARE PLJ4 = 1^2 statistiche di spread nel periodo dato negli ultimi 13 anni - sembra abbastanza soddisfacente! Infine, apriamo il grafico attuale e stimiamo la situazione con lo spread analizzato al momento:
Dopo il massimo locale del 17 febbraio lo spread GC-PL=1^2 è nel flat attivo. Forse, c'è un motivo per valutare la situazione dalla fine della settimana e cercare opportunità tecniche per vendite stagionali di questo strumento di "arbitraggio". Nella piattaforma di trading MT4 possiamo prendere qualsiasi versione disponibile (contratti) di strumenti di spread.
Buona fortuna a tutti!
20.02.2014
Fonte: https://panteon-finance.com/analytics/view/dragmetally_zoloto_platina_serebro_
Zucchero e spread (prospettive di marzo)
I prezzi dello zucchero di solito iniziano il loro declino stagionale con la prima decade di marzo, specialmente gli ultimi giorni di marzo! È il momento in cui inizia la raccolta delle piantagioni di canna da zucchero in Sud America. E in previsione delle prossime grandi consegne dello strumento, i prezzi di mercato cominciano naturalmente a scendere. La figura qui sotto mostra i grafici delle tendenze stagionali medie pluriennali (3-5-10 anni) del contratto future sullo zucchero SBK4 (filiale di New York della piattaforma ICE) a maggio:
Il grafico mostra chiaramente che le linee di media pluriennale sono in costante declino fino agli ultimi giorni di aprile, cioè quasi al giorno di scadenza FND del contratto di maggio! Anche le statistiche di vendita dello strumento per gli ultimi tredici anni (mostrate nel grafico sopra sotto il grafico stagionale) per le prossime settimane sembrano piuttosto convincenti! Il breakout dell'anno scorso nel periodo analizzato (mostrato dalla linea blu del prezzo) è stato di oltre 50 tick!
Le condizioni meteorologiche nelle regioni "zucchero" del Brasile sono attualmente favorevoli alla maturazione finale del raccolto. Ci sono state piogge lo scorso fine settimana e i meteorologi prevedono condizioni favorevoli anche nei prossimi giorni. Anche le condizioni meteorologiche in altre grandi regioni "zuccherine" del mondo sono valutate come "buone"!
Una certa preoccupazione è l'instabile situazione "prebellica" in Russia e Ucraina, dato che entrambi i paesi sono importanti produttori di barbabietole da zucchero! Un'ulteriore escalation militare nella regione potrebbe portare a un aumento della domanda globale di zucchero. Questo fattore, prima di prendere la decisione di entrare nel mercato, dovrebbe essere preso in considerazione senza dubbio!
In conclusione, notiamo che per diminuire il rischio e aumentare l'affidabilità del risultato redditizio sui conti di scambio, è possibile stimare le prospettive di vendita degli spread di zucchero del calendario in varie combinazioni di contratti: SBK4-N4, SBN4-V5 ecc. Buona fortuna a tutti!
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Fonte: https://panteon-finance.com/analytics/view/saxar_i_saxarnye_spredy_martovskie_perspektivy
Frammento della revisione delle materie prime:
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... ... ... Durante il fine settimana (8-9 marzo), le statistiche sulla produzione di greggio dell'OPEC per il mese precedente sono state rilasciate sui newswire mondiali. È stato notato che febbraio ha segnato la più alta produzione mensile da agosto 2013! La produzione è aumentata di 240.000 barili al giorno (a 30,11 milioni di bpd)! Gli analisti delle materie prime notano anche un aumento della produzione di petrolio in Nord America, così come un aumento delle spedizioni di esportazione iraniane attraverso i suoi porti meridionali.
Si prevede che questi fattori possano mettere sotto pressione i prezzi delle materie prime questa settimana e, di conseguenza, causarne la caduta.
Dovremmo aggiungere che Light Sweet (CLK4) - Brand (BRNK4) diffuso dalla sua stagionalità dalla seconda decade di marzo suggerisce anche a lungo termine, fino alla fine della prima decade di aprile, - diminuzione.
Per coloro che amano il trading di arbitraggio suggeriamo di prestare attenzione allo spread del calendario di US Light Sweet CLK4 - CLN4 (maggio - luglio). Dalla fine della prima - inizio della seconda decade del mese corrente, lo spread tende a un declino a lungo termine, - fino alla seconda decade del mese successivo, aprile:
La figura sopra mostra un grafico delle tendenze medie pluriennali stagionali (20-15-5) CLK4-N4! Il potenziale di profitto medio stimato nell'intervallo di tempo analizzato è - più di +100 tick (punti) sulla scala CL! Tuttavia, qui sotto c'è una tabella statistica delle vendite a spread per gli ultimi 13 anni. Nessun commento.
Fonte: https: //panteon-finance.com/analytics/view/neftq_martovskie_perspektivy_
Mercato valutario, GBP/CHF ( Spread 6BM4 - 6SM4, - Prospettiva marzo)
La fine del primo trimestre si avvicina e i paesi europei si avvicinano alla scadenza per il pagamento delle tasse annuali e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno passato 2013. Sono le specifiche delle leggi fiscali di vari paesi durante il periodo corrente che spesso determinano la direzione di varie coppie di valute.
Per esempio, a partire dalla metà della seconda decade di marzo, la domanda di contratti futures sul franco svizzero inizia a diminuire notevolmente, vedi grafico per la tendenza media pluriennale stagionale del contratto 6SM4 di giugno:
A questo proposito, i siti web specializzati in stagionalità notano che esiste un utile modello stagionale per la coppia di valute GBP-Franco svizzero dalla fine della seconda all'inizio della terza decade di marzo! La domanda di GBP quasi fino alla fine della prima decade del prossimo mese - aprile è significativamente superiore alla domanda di CHF! Sotto - grafici stagionali di 3-5-7 anni di media della coppia di valute GBPCHF:
Le statistiche delle transazioni ( acquisti GBPCHF) negli ultimi quattordici anni dal 19 marzo al 5 aprile sembrano buone! Ci sono state undici voci redditizie e solo tre perdenti. Il rapporto di profitto/perdita medio è di +271 punti / -93 punti su una scala a quattro cifre per questa coppia di valute. Così, dall'inizio di questa settimana c'è un motivo per monitorare i movimenti di prezzo di GBPCHF e cercare un'opportunità per comprare la coppia di valute su piccoli timeframe (H1-H4) entro la giornata.
Poiché lo strumento è piuttosto volatile, sarà consigliabile lavorare con acquisti a breve termine su un pullback. Utilizzando in questo caso i mezzi dell'analisi tecnica standard.
Fonte: https://panteon-finance.com/analytic...ie_perspektivy
Mercato valutario, GBP/CHF ( Spread 6BM4 - 6SM4, - Prospettiva marzo)
Si avvicina la fine del primo trimestre, e nei paesi europei si avvicina la scadenza per il pagamento delle tasse annuali e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno passato 2013. Sono le specifiche delle leggi fiscali di vari paesi nel periodo corrente che spesso determinano la direzione del movimento di queste o altre coppie di valute.
Per esempio, a partire dalla metà della seconda decade di marzo, la domanda di contratti futures sul franco svizzero inizia a diminuire notevolmente, vedi grafico per la tendenza stagionale media pluriennale del contratto 6SM4 di giugno:
A questo proposito, i siti web specializzati in stagionalità notano che c'è un utile modello stagionale nella coppia di valute GBP-Franco svizzero dalla fine della seconda all'inizio della terza decade di marzo! La domanda di GBP quasi fino alla fine della prima decade del prossimo mese - aprile è significativamente più alta della domanda di CHF! Sotto - grafici stagionali di 3-5-7 anni di media della coppia di valute GBPCHF:
Le statistiche delle transazioni ( acquisti GBPCHF) negli ultimi quattordici anni dal 19 marzo al 5 aprile sembrano buone! Ci sono state undici voci redditizie e solo tre perdenti. Il rapporto di profitto/perdita medio è di +271 punti / -93 punti su una scala a quattro cifre per questa coppia di valute. Così, dall'inizio di questa settimana c'è un motivo per monitorare i movimenti di prezzo di GBPCHF e cercare un'opportunità per comprare la coppia di valute su piccoli timeframe (H1-H4) entro la giornata.
Poiché lo strumento è piuttosto volatile, sarà consigliabile lavorare con acquisti a breve termine su un pullback. Utilizzando in questo caso i mezzi dell'analisi tecnica standard.
Fonte: https://panteon-finance.com/analytic...ie_perspektivy
molto interessante... ma ultimamente (probabilmente da un anno a questa parte...:-)) la coppia è stata fortemente correlata con l'euro, e se l'euro salta, ci si può aspettare un crollo...
Questo è solo per essere al sicuro - dovremmo piuttosto fare attenzione alle dinamiche dell'euro...