Spread trading in Meta Trader - pagina 169
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L'arbitraggio statistico può probabilmente essere provato sui metalli industriali del MCX (India) perché, a differenza di altre borse globali, ci sono movimenti abbastanza volatili nei metalli - rame, alluminio, zinco, nichel e piombo.
La dimensione delle posizioni è stata calcolata dal mio IG - vedi commento nell'angolo destro. Non è chiaro perché - per qualche motivo il commento si è spostato dalla finestra dell'indicatore all'area del grafico. Non so ancora perché e come sia successo. Non è questo il punto.
Ecco i grafici pluriennali stagionali, che aiuteranno a definire un po' la direzione delle posizioni:
rame, alluminio, zinco, piombo nichel.
Misure di posizione che il mio tacchino ha calcolato - vedi commento sull'angolo destro.
Ancora problemi con la misera storia di Broco.
Una così grande (a prima vista) diffusione:
Beh, non ci sarà molta storia. Perché i contratti di marzo (piombo, nichel - n1) cominciano ad essere liquidi solo dagli ultimi giorni di gennaio.
C'è abbastanza storia sul server reale e si vede bene lì.
Ho anche costruito lo spread usando la formula: +0.27*ALUM -0.23*LEAD+0.96*COPP-0.84*NICK
Il movimento dello spread nel canale sembra attraente. Per qualche ragione, non c'è nessun rimbalzo dal 4 febbraio. - Come hai fatto tu.
Il movimento dello spread nel canale sembra attraente. Per qualche ragione, non c'è nessun rimbalzo dal 4 febbraio. - come il tuo.
Sì, ci sono. Ma le valute tendono ad essere capricciose sulle statistiche stagionali. A meno che, per esempio, i futures canadesi 6C seguano spesso tendenze pluriennali.
I grafici pluriennali per le valute (e non solo) sono liberamente disponibili su
http://www.spreadinvest.ru/
http://www.spreadinvest.ru/blog/2011-02-07-118 - valute.
- La barra verticale verde corrisponde alla settimana corrente, quindi è molto comodo analizzare il movimento attuale dei prezzi in termini di tendenze stagionali!
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Se ti registri lì, puoi tracciare vari spread direttamente sul sito.
http://www.spreadinvest.ru/blog/2011-02-07-118
Non conosco le ragioni.
Ok. Troveremo una soluzione...
hrenfx, ho agonizzato tutto il giorno oggi. Dalla mattina al pomeriggio. Non riesco ad avviare il calcolo delle posizioni tramite l'indicatore IND_Recycle2.
L'ho scaricato dal link in Code Base e l'ho messo sul grafico di default. Ho messo i nomi dei simboli. Ma invece della dimensione della posizione, c'è un'immagine, vedi sotto. In diversi MT4.
Forse devo impostare qualcos'altro nei parametri?
Oggi abbiamo un comunicato stampa sulle scorte di materie prime negli Stati Uniti.
"Mercoledì viene rilasciato un altro dato sulle scorte di petrolio e di prodotti petroliferi negli Stati Uniti. Gli analisti ritengono che le scorte di petrolio del paese siano aumentate di 2,25 milioni di barili nella settimana al 4 febbraio, mentre le scorte di benzina sono aumentate di 3 milioni di barili. Nel frattempo, i dati dell'American Petroleum Institute (API) rilasciati ieri hanno mostrato inaspettatamente un aumento delle riserve di petrolio di soli 558.000 barili. Il numero di benzina in magazzino, secondo l'API, è aumentato di 3,2 mln di barili, mentre i distillati - è sceso di 538 mila barili. "C, - RBC.RU
La benzina XRB si sta ora muovendo attivamente verso l'alto contro il petrolio (finestra dell'indicatore di spread sul grafico) e contro l'olio combustibile. Tuttavia, secondo le previsioni degli analisti e dell'API, c'è una buona ragione per HOH1 di salire contro il petrolio e la benzina prima della notizia!
Vedremo lì, più vicino alle 18:30 di Mosca. Nel frattempo, aspettiamo ...
..... Ma, a giudicare dalle previsioni degli analisti e da quelle dell'API prima della notizia, è possibile che l'olio combustibile HOH1 resista al petrolio e alla benzina!
Nel frattempo, aspettiamo ...
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18:30:00 *Energy Department: US distillate stocks +0.288 million bbl to 164.366 million bbl
18:30:00 *Energy Department: US gasoline stocks +4.663 million bbl to 240.891 million bbl
18:29:59 *Energy Department: US crude stocks +1.898 million bbl to 345.057 million bbl
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Sono entrato in questo spread circa 5 minuti prima che la notizia uscisse. Come previsto - finora i prezzi si stanno dirigendo nella nostra direzione.