Spread trading in Meta Trader - pagina 175

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leonid553:

Come uno che una volta ha servito nell'esercito, mi unisco a congratularmi con i fili vicini nel Giorno del Difensore della Patria.

(Esattamente la madrepatria, ma ahimè, non la maggior parte dei suoi rappresentanti nel governo)

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Un piccolo regalo. A mio parere, c'è una promettente tripla voce "quasi-arbitraggio". Su dal limite inferiore del canale della tripla linea di diffusione.

COMPRARE RPH1 (o EURGBP) & (vendere 6EH1 + vendere DXH1) = 0,05 ^ 0,1 ^ 0,2
Controlliamo la situazione e aspettiamo che le linee di prezzo(blu e viola) convergano...

(Dovrei aggiungere che l'entrata serale simile di ieri "al ribasso" è stata chiusa con un buon profitto - si può vedere chiaramente sul grafico dello spread indicator! - segnalare http://www.procapital.ru/showpost.php?p=938820&postcount=1336 )

Profitto totale stimato con le dimensioni della posizione di cui sopra = 45-50 dollari (larghezza del canale di diffusione)


Congratulazioni a tutti coloro che hanno approfittato della raccomandazione!

Le linee di prezzo blu e lilla sono convergenti (incrociate), e la linea di spread ha raggiunto il limite superiore del canale!

 

Che ne dici di provare a lavorare dai bordi del canale seguito da un flip. Con il rapporto di lotto che avete sopra.

Ho provato a controllarlo con l'indicatore di equity virtuale, sembra esserci un risultato. Non ci sono molte offerte però.

Non avevo nessuna azione.

 
Bisogna solo capire con ( recycle2 ) quanto spesso il rapporto dei lotti deve essere cambiato per mantenere l'appartamento. Lì c'è una finestra scorrevole.
 

L'indicatore Recycle-2 ha calcolato la dimensione di questo particolare spread - quasi perfetto per una linea di spread piatta.

Ma, - "troppo buono non è neanche buono", - luscious....

La linea di spread risulta essere "troppo piatta" e non ha senso fare profitto a causa della sua presunta piccola dimensione.

Ecco perché ho preso un rapporto leggermente diverso qui:

RP-6E-DX=1^2^4- a questo rapporto, il profitto totale atteso (da "confine a confine") è piccolo, ma ha una probabilità piuttosto alta di realizzarlo! Soprattutto quando si determina il punto di entrata - sulla divergenza delle linee di prezzo dell'indicatore!

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È meglio impostare il periodo di calcolo del canale di diffusione su uno più piccolo. Sarà molto più conveniente lavorare atf=m15.

Il mio parametro ENV_PERIOD è 21 o 34 per piccoli timeframe.

 
leonid553:

La linea di spread risulta essere "troppo piatta" e non ha senso prendere profitti perché si suppone che sia troppo piccola.

Esempio?
 

Sì, questo particolare spread RP-6E-DX è esattamente quello di cui stavo parlando.

Con le dimensioni che hai suggerito dal calcolo di Recycle-2 (pagina 165) - la linea di diffusione risulta essere troppo piatta:

(ignorare le punte. Si tratta di falsi impulsi causati dai diversi tempi di inizio e fine degli strumenti a termine)

 

Sfortunatamente, in MT4 non ci sono informazioni disponibili sul tempo di trading del FI. In Broco, il nome dettagliato di FI contiene i dati del tempo di scambio e della data di scadenza. E attraverso MQL4 questi dati possono essere ottenuti facilmente per qualsiasi FI. Un'altra cosa è che, per esempio, il tempo d'offerta prescritto non corrisponde alla realtà in molti casi.

Quindi se Recycle2 incontra FI che hanno intervalli in cui alcuni FI sono scambiati e altri no, Recycle2 assume che il FI non scambiato semplicemente non cambia prezzo e lo prende in considerazione come scambiato. Cioè c'è una sorta di riempimento di buchi non commerciabili con valori di prezzo costanti. Questo problema non si verifica se tutti gli IF sono della stessa natura.

Questo si traduce effettivamente in pesi distorti. Cioè possono essere ancora meglio. Si potrebbe aggiungere a Recycle2 i parametri di input del tempo di scambio, ma non lo farò.

Lo spread di Recycle2 è effettivamente il più piatto possibile, a parte la sfumatura che ho descritto sopra. E possiamo effettivamente aggiustare i pesi di proposito per rendere lo spread più ampio. Ma bisogna essere consapevoli che quando si manipolano i pesi il rischio di instabilità dello spread (mancanza di collasso) aumenta. Pertanto, dovrebbe essere fatto con cautela.

Recycle2 stesso commercia su una finestra scorrevole:

  1. Per ogni nuova barra, una finestra scorrevole è spinta oltre e le relazioni all'interno di questa finestra sono ricalcolate (quali erano, e quali scompariranno gradualmente).
  2. Si ottiene(IND_Recycle2) come output il valore del sintetico ottimale corrente (rosso) e la larghezza del canale (blu) di quel sintetico sulla finestra.
  3. Notate che vedete due caratteristiche (valore corrente e larghezza del canale) di diversi sintetici su ogni barra. Cioè, le diverse barre corrispondono a diversi sintetici. L'IND_RecycleShoMe permette di visualizzare i sintetici in dettaglio, basta spostare la linea verticale destra sulla barra di interesse.
  4. Se il valore corrente del sintetico è più grande di un certo valore della sua larghezza di canale(IND_RecycleShowMe mostrerà come è uscito dal canale), si dovrebbe aprire al sintetico all'interno del canale. E chiudere quando il sintetico crolla a zero.

Questa strategia è molto diversa dallo spread trading classico, perché lo spread viene ribilanciato in continuazione.

 
e qual è il profitto medio e la perdita media per trade se si normalizza tutto ad una unità di lotto?
 

Potete dirmi perché quando Symbol1_K è calcolato scrive zero divide. Cioè, ho bisogno di ottenere dati da tutte e tre le coppie e creare una linea di equity con una busta basata su di essa, ma ho bisogno di un solo ordine per funzionare. Funzionerà nel tester? 

//======= Определение момента открытия позиций ============
void    Conditions()
{
   Print("5");

  TradeUP   = false;
  TradeDOWN = false;
  
    double Symbol3_K = MarketInfo(Symbol_3, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_3, MODE_TICKSIZE);
           Print("5_3");
           
    double Symbol1_K = MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKSIZE);
       Print("5_1");

    double Symbol2_K = MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKSIZE);
           Print("5_2");



    double equity_1 = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,period,iBarShift(Symbol_1,period,Time[1])) 
                    + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,period,iBarShift(Symbol_2,period,Time[1]))
                    + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,period,iBarShift(Symbol_3,period,Time[1]));
                           Print("5_4");

                    
    double equity_2 = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,period,iBarShift(Symbol_1,period,Time[2])) 
                    + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,period,iBarShift(Symbol_2,period,Time[2]))
                    + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,period,iBarShift(Symbol_3,period,Time[2]));
   Print("6");

                    
  /*  
    int counted_bars=IndicatorCounted();
    if(counted_bars<0) return(-1);
    if(counted_bars>0) counted_bars--; 
    int limit=Bars-counted_bars;
    
    double last[];
    datetime t;
        
    // Формируем график прибыльности
    for (int i=0;i<limit;i++) 
      {
        t=Time[i];
        last[i] = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,0,iBarShift(Symbol_1,0,t)) 
                + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,0,iBarShift(Symbol_2,0,t))
                + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,0,iBarShift(Symbol_3,0,t));
      }
   */  
              
    double up_2     = iEnvelopesOnArray(equity_1,0,Channel_Period,MODE_SMA,0,Channel_Dev,MODE_UPPER,1);
    double dn_2     = iEnvelopesOnArray(equity_1,0,Channel_Period,MODE_SMA,0,Channel_Dev,MODE_LOWER,1);
    
   Print("7");

  if(equity_2<dn_2 && equity_1>dn_2)
    {
       TradeUP = true;
          Print("8");

    }
    
  if(equity_2>up_2 && equity_1<up_2)
    {
       TradeDOWN = true;
          Print("9");

    }
  
  if(use_close)
    {
      close(); // функция закрытия позиций на противоположной границе канала
         Print("10");

    }  
  
  if(use_doliv)
    {
      Doliv(); // доливочная функция
         Print("11");

    }  

}

Cerco di trasferire il calcolo dell'indicatore al corpo dell'Expert Advisor


 
Sono fuori questione, ho trovato la password di investimento. Il trade è redditizio, ma il grafico non è molto fluido. A cosa sono associate le perdite di 100-700 dollari?
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