È possibile implementare una contabilità AFFIDABILE della struttura delle posizioni aggregate in MT5? - pagina 21
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Continui a dirlo, ma non riesco a capire perché? E come si differenzia da MT4?
Apparentemente, in MT4 gli stop sono impostati per ogni posizione e ordine.
Ma in 5, per realizzare un blocco matematico, dovremmo mettere ordini pendenti come stop,
perché gli stop dei primi scambi sono "persi" ...
Fermate: cioè s-l e / o t-p
SZZ: Potrei sbagliarmi
perché non sono ancora al passo con questa roba della contabilità.
A quanto pare, in Mt4, gli stop sono stati impostati per ogni posizione e ordine in modo indipendente.
Ma in 5, per implementare un blocco matematico, per esempio, è necessario mettere delle pause come fermate,
perché gli stop dei primi scambi sono "persi" ...
Tappi: si intende s-l e / o t-p
Ho capito, perché non puoi cancellarlo? Si impostano due ordini pendenti, si ricordano i loro biglietti, un semplice blocco monitora la loro disponibilità, quando uno scatta, il secondo viene cancellato, insomma tutto è come in MT4....
Ce l'ho, perché non posso cancellarlo? Si mettono due ordini pendenti, si ricordano i loro biglietti, un semplice blocco monitora la loro disponibilità, quando uno scatta, il secondo viene cancellato, insomma, tutto è come in MT4....
Perché bisogna cancellarli in modo affidabile, dato che il conteggio effettivo non è glitchato "all'improvviso",
e in relazione a cosa, o piuttosto quale ticker cancellare questo ticker...
Comunque, è così...
Per non parlare del fatto che il concorso deve essere online. >> tutto il tempo. >> Per chiarezza.
Ce l'ho, perché non posso cancellarlo? Si mettono due ordini pendenti, si ricordano i loro biglietti, un semplice blocco monitora la loro disponibilità, quando uno scatta, il secondo viene cancellato, insomma tutto è come in MT4....
Cioè, quando offline uno degli ordini in sospeso si attiverà, il secondo rimarrà sospeso.
Significa che quando offline ha attivato un ordine pendente, il secondo rimarrà lì.
Questo è naturale. Ma intendevo anche il caso in cui la connessione con il server di trading è perfetta. Se la MT5 è un terminale di mercato, allora gli ordini limite potranno essere posizionati idealmente nel grafico di profondità e gli ordini stop saranno eseguiti dal server di esecuzione MetaTrader5 stesso come un ordine di mercato. Sto descrivendo la situazione con una connessione perfetta al server commerciale:
- Un ordine Stop è impostato come StopLoss per la posizione attualmente aperta;
- Un ordine Limit (nella finestra) è impostato come TakeProfit per la posizione attualmente aperta;
- esce una notizia importante, il prezzo raggiunge lo Stop-order e immediatamente (in meno di un secondo) si precipita verso il Limit-order. (la situazione è molto comune se questi ordini sono vicini tra loro).
Cosa succede in quei millisecondi:
- Il server di esecuzione invierà una richiesta di mercato per eseguire l'ordine Stop al prezzo di mercato;
- L'Execution-server riceve il prezzo al quale lo stop-order viene eseguito e lo invia al trader;
- L'Execution-server riceverà una notifica che l'ordine Limit è stato eseguito (l'ECN o la borsa è responsabile della sua esecuzione, non l'Execution-server di MetaTrader5), e poi invierà le informazioni su di esso al trader.
È interessante che l'ultimo e il penultimo punto possono essere in ordine diverso.
Quindi entrambi gli ordini sono stati eseguiti, il trader non è stato in grado di cancellare l'ordine Limit dopo l'attivazione dell'ordine Stop in caso di connessione perfetta con il server di trading.
P.S. Questo esempio è anche vero se l'ordine Limit non è messo a mercato e viene eseguito dal server di esecuzione come un ordine Market.
P.P.S. In generale, ci sono situazioni in cui non si può proprio cancellare in tempo. È qui che l'interrelazione FILL->KILL degli ordini descritta sopra aiuterebbe.
Suggerito in CodeBase un modo di netting trading su MetaTrader4, dando un'idea dello scopo e dell'implementazione delle posizioni virtuali.
Lasciate che vi ricordi quello che ha detto MQ sul sito web di Alpari:
MetaTrader 5 utilizza un'architettura completamente diversa per la parte di trading, che è l'esatto opposto dell'idea del mantenimento separato delle posizioni. È tecnicamente impossibile combinare la tenuta di posizione separata e combinata in un unico sistema.
Come possiamo vedere nemmeno una settimana di discussione, e getch ha già proposto un modo elegante di netting trading in MT4.
Altrimenti inizia con: - "Abbiamo pensato a lungo, ci siamo consultati con dei professionisti..."
È solo molto difficile per le persone ammettere di aver fatto un errore, di non averci pensato fino in fondo e di aver ricevuto un bonus trimestrale non meritato.
Suggerito in CodeBase un modo di netting trading su MetaTrader4, dando un'idea dello scopo e dell'implementazione delle posizioni virtuali.
Mi correggo anche da solo:
1. Perché è necessario?
2. il modo semplice di non avere più di una posa alla volta non è appropriato?
3. cosa dimostra?
Solo un promemoria di ciò che MQ ha detto sul sito web di Alpari:
Come possiamo vedere, nemmeno una settimana nella discussione e getch ha già suggerito un modo elegante per il netting trading in MT4.
Lo stesso MQ l'ha suggerito altrettanto elegantemente ai commercianti di reti nel 2006:
https://www.mql5.com/ru/forum/54564
nel 2006, e questo indicatore è incluso nella distribuzione...
L'unico motivo per cui i netturbini non lo usano, è il calcolo errato del prezzo medio della posizione comune.
Ma è interessante, forse nessuno si preoccupa di questo problema, a parte me, ardente LoCKista...
:))) O iExposure non è riuscito a fare il suo lavoro, o le reti sono flessibili alle spalle e si aggirano furtivamente.