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Qualcosa di simile è stato realizzato molto tempo fa. Autoformazione EXPERT (lsv)".
No, lì c'è una canzone diversa: modelli e formazione.
Noi non addestriamo l'esperto, ma gli permettiamo di fare trading solo a certe frequenze quantiche. Questo non lo renderà più intelligente.
Cioè, c'è un MTS che contiene una dipendenza di periodo. In effetti, stai dicendo che il comportamento dell'MTS (sistema di trading) relativo alla condizione che il periodo sia definito correttamente è invariante... Cioè, se ho definito un periodo e inserito un numero nell'MTS, allora l'MTS funzionerà *giustamente* e come sui dati passati?
Anche se il vostro MTS fa trading non in base ai segnali ma in base all'orario - per esempio: le contrattazioni si aprono ogni martedì alle 14:00 - il filtraggio della frequenza è ancora possibile. Solo in un caso il sistema è impotente - i segnali sono generati da un generatore di numeri casuali, perché la ripetitività di tali segnali è casuale.
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E se state parlando di - ci saranno profitti da quelle frequenze, beh, "dove stanno i soldi" in futuro? È improbabile per tutti, ma per la maggior parte di loro, sì. Alcune frequenze precedentemente in perdita possono diventare redditizie, mentre altre possono diventare redditizie. Tutto è in sviluppo.
{...} Improbabile su tutti, ma sulla maggior parte di loro, sì.
Contro-domanda: in media, quante delle frequenze redditizie
rimanere redditizio? E in quale intervallo di tempo su quale dimensione media della finestra sono state raccolte queste statistiche?
Il punto è che non c'è nemmeno bisogno di disegnare delle frequenze in generale.
Qui stiamo parlando di passare a un diverso tipo di pensiero - non un MTS specifico con parametri, ma un insieme di MTS.
E come li numerate - per frequenze, indici - in generale non fa differenza.
A un certo punto danno un risultato - poi una corsa su OOS - poi una corsa in avanti (reale).
Vengono scelti i migliori, ovviamente. Avete delle statistiche di queste corse sul vostro sistema almeno per un anno?
jartmailru ha scritto >>.
jartmailru писал(а) >>
16 ore sono un po' lunghe. Raccogliete davvero le statistiche manualmente? Ecco i miei dati: raccogliere 3000 risultati di diverse combinazioni di dati di input (3000 sistemi di trading :-) ), poi prendere i 20 migliori ed eseguirli attraverso "ottimizzazione", e poi eseguire i 5 migliori attraverso "forward" - ci vuole esattamente un minuto! Questo ero io che risolvevo il problema della selezione degli ingressi alla rete di probabilità. A dire il vero, non ho mostrato la giusta immaginazione né nella scelta dei dati, né in quella dell'insegnante, quindi non ho nulla da vantare se non la velocità dei calcoli ;-)
16 ore sono un po' troppe.
E questo su un i7 965 e 6 ottimizzatori simultanei.
Forse stai testando in modalità "tutte le zecche"? Il mio tester funziona "all'apertura della barra".
Ho confrontato i risultati dei due metodi: il tempo è quasi dimezzato, ma la qualità del calcolo non era soddisfacente.
Fonte Expert Advisor Moving Average
Stesso Expert Advisor, ma dopo aver applicato il filtro di frequenza
Consulente esperto di media mobile iniziale Stesso consulente esperto, ma dopo aver applicato il filtro di frequenza
Cioè, abbiamo preso i risultati dell'Expert Advisor iniziale e li abbiamo usati per costruire il filtro.
E poi, conoscendo a priori la distribuzione degli scambi, abbiamo ottenuto il risultato?
Che differenza c'è con la raccolta di statistiche per un certo numero di istanze?
in una serie di operazioni di successo e non?
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Perché non usiamo una rete di probabilità che semplicemente memorizza
tutte le volte per aprire - e non eseguirlo?
Oppure potresti filtrare i trade con un perceptron dell'EA di Reshetov :-).
Anche se se conosci i coefficienti del perceptron - perché hai bisogno dell'EA originale :-).
I risultati potrebbero essere molto migliori.
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Se giochi secondo le regole - allora sii abbastanza gentile da misurare lo spettro.
sulla prima metà dell'anno, e applicarlo sulla seconda metà.