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Durante l'ottimizzazione selezioniamo X che risulta in profitto, in avanti - al ribasso, un'altra coppia - al ribasso, un altro periodo - al ribasso (il sistema è reversibile). La soluzione è una procedura guidata adattiva che risponde adeguatamente tenendo conto (volatilità, velocità, accelerazione, correlazione tra simboli, qualcos'altro [questo è ancora in ricerca/sviluppo])risposta:
Sì, a proposito, sono sempre più propenso a pensare che quasi al centro di questo adattamento dovrebbe essere il rapporto (posizionamento reciproco) degli indici valutari.
su 1. - I "problemi" con l'utilizzo di quasi QUALSIASI media mobile nel trading iniziano quasi DA SUBITO: il 90% dei modellisti non sa che la media mobile deve essere necessariamente spostata di metà del suo periodo. Se non lo fai, non rappresenta nulla. Niente di niente. È un'astrazione. Il movimento delle torte al cioccolato intorno a Saturno. La media mobile è un filtro passa-basso, e qualsiasi filtro ha un ritardo. Questo ritardo varia a seconda della "composizione spettrale" del segnale (potrebbe non esserci alcuno spettro). E il valore medio del ritardo è uguale alla metà del periodo di Machka.
2. Sì, ma le banche non fanno trading sulla direzione degli indici valutari, ma piuttosto sui margini di fluttuazione di questi indici. Qualcosa come gli indici in scatola. Ogni banca ha i suoi confini in scatola. Non appena il movimento di un indice valutario si avvicina al limite ammissibile dell'indice inscatolato, si scatena l'isteria da trading.
1. - I "problemi" con l'uso di quasi QUALSIASI media mobile nel trading iniziano quasi DA SUBITO: il 90% dei modellisti non sa che la media mobile deve essere spostata di metà del suo periodo. Se non lo fai, non rappresenta nulla. Niente di niente. È un'astrazione. Il movimento delle torte al cioccolato intorno a Saturno. La media mobile è un filtro passa-basso, e qualsiasi filtro ha un ritardo. Questo ritardo varia a seconda della "composizione spettrale" del segnale (potrebbe non esserci alcuno spettro). E il valore medio del ritardo è la metà di un periodo di Machka.
Beh, se l'aspettativa è un'astrazione per te... In effetti, si può dire "niente di niente" su qualsiasi cosa. Il problema non è lo strumento, sei tu - come lo usi.
Ha. Ecco perché non funziona. - No, non lo è. "Così e così" funziona. Quello che non funziona è il modo in cui lo si usa.
Beh, se l'aspettativa della matrice è un'astrazione per te... In effetti, si può dire "niente di niente" su qualsiasi cosa. Il problema non è lo strumento, sei tu - come lo usi.
Ha. Ecco perché non funziona. - No, non lo è. "Così e così" funziona. Non funziona come lo usi tu.
fumi tanto quanto AlexEro non lavorerai nemmeno tu).
Beh, se l'aspettativa è un'astrazione per te... In effetti, si potrebbe dire "niente di niente" su qualsiasi cosa. Il problema non è lo strumento, sei tu - come lo usi.
Ha. Ecco perché non funziona. - No, non lo è. "Così e così" funziona. Non funziona come lo usi tu.
Questo è il punto: i matematici probabilisti lavorano con variabili casuali, e la loro media aritmetica è ANCHE la media, mentre i commercianti lavorano con sistemi viventi che cambiano la loro struttura nel corso del processo:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
"Anche se la media aritmetica è spesso usata come media o tendenza centrale, non è un concetto della statistica robusta, il che significa che la media aritmetica è fortemente influenzata dalle 'grandi deviazioni'. In particolare, per distribuzioni con grandi coefficienti di asimmetria, la media aritmetica può non corrispondere alla nozione di "media", mentre i valori della media da statistiche robuste (come la mediana) possono descrivere meglio la tendenza centrale.
Un esempio classico è il calcolo del reddito medio. La media aritmetica può essere erroneamente interpretata come mediana, portando alla conclusione che ci sono più persone con più reddito di quante ce ne siano in realtà. Il reddito "medio" è interpretato in modo tale che il reddito della maggior parte delle persone è vicino a questo numero. Questo reddito "medio" (nel senso della media aritmetica) è più alto del reddito della maggior parte delle persone, perché un reddito alto con una grande deviazione dalla media fa un forte skew nella media aritmetica (al contrario, il reddito mediano "resiste" a tale skew). Tuttavia, questo reddito "medio" non dice nulla sul numero di persone vicine al reddito mediano (e non dice nulla sul numero di persone vicine al reddito modale). Tuttavia, se si prendono alla leggera le nozioni di "media" e di "maggior parte delle persone", si può dedurre erroneamente che la maggior parte delle persone ha un reddito più alto di quello che effettivamente ha. Per esempio, un rapporto sul reddito netto "medio" di Medina, Washington, calcolato come la media aritmetica di tutti i redditi netti annuali dei residenti, darebbe un numero sorprendentemente grande a causa di Bill Gates. Consideriamo il campione (1, 2, 2, 2, 2, 3, 9). La media aritmetica è 3,17, ma cinque valori su sei sono sotto questa media".
La solita "aspettativa" per estrapolare il processo di formazione delle serie dei prezzi non dà nulla. Non l'hai ancora notato, collega?
Allora perché mi dici tutto questo? Non è quello che sto dicendo. Mi stai dicendo che non ha senso applicare questo e quello . Beh, non sto discutendo. Non so come si possa usare una cosa. Si può usare un saldatore per saldare schede di circuiti multistrato, o per fare dei collettori. O scaccolarsi il naso.
Comunque, non posso aggiungere nulla.
O scaccolarsi il naso.
Un saldatore da 2000 dollari? Horror
Un saldatore per 2000 sterline? Horror
Perché "orrore"? Glamour...