Le migliori idee nuove sono quelle vecchie ben dimenticate !!!! Super money management - tirerà fuori qualsiasi sistema di trading instabile? - pagina 5
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In uno dei thread vicini ho espresso un parere su un altro predigma del trading. Tratta il TS completamente meccanico come una mappatura definibile dal grafico dello strumento al nostro grafico di equilibrio o, se volete, una mappatura dall'equity virtuale MTS che fa solo un acquisto all'inizio, al nostro nativo. L'argomento di questo thread, come ho capito, è quello di costruire una seconda (terza, ecc.) mappatura definibile dal grafico di equilibrio al grafico di equilibrio, cercando di renderlo più monotono. Ma idealmente questo dovrebbe essere preso in considerazione quando si costruisce il primo MTS, poiché la composizione di mappature definibili è essa stessa una mappatura definibile.
L'equilibrio di N-esimo ordine dipende da effetti di prezzo incontrollabili tanto quanto l'equilibrio di primo ordine. Il problema è quello di ottenere una curva di equilibrio stabile e ciclica del primo ordine. E poi è già possibile anche con un semplice ondeggiamento (dalla curva di equilibrio del primo ordine) stabilire i termini degli scambi. Il vantaggio di questo approccio è che siamo noi stessi a stabilire il fattore forte controllato per la formazione della serie di valori, con cui determiniamo le condizioni degli scambi.
I mash-up non sono fondamentali qui. Ciò che è importante è l'amplificazione e la concretizzazione dei modelli di movimento dei prezzi. Cioè, più forte è l'ampiezza e la ciclicità della curva di equilibrio del primo ordine (che, per definizione, tiene conto di tutti i fattori di movimento dei prezzi più il nostro fattore più forte e controllato, il principio, con cui questo equilibrio è stato costruito), più siamo vicini a creare il graal.
Se tradotto in russo, dietro le parole "amplificazione e concretizzazione dei modelli di movimento dei prezzi" nel vostro contesto, c'è un presupposto che il calcolo dell'equilibrio precedente permette di rafforzare l'ipotesi del prossimo risultato commerciale (profitto o perdita). In realtà questo è il modo in cui un equilibrio dovrebbe funzionare - con un'ipotesi rinforzata di un futuro affare perdente dovrebbe disconnettere l'offerta di denaro alla fornace e viceversa.
Ci sono molti altri modi, anche non fondamentali, che possono essere utilizzati per cercare di decidere se fare un affare nel reale o lasciarlo nel virtuale. Questa idea è dannosa, perché c'è un grave fraintendimento dell'autore dell'UST. L'equilibrio virtuale è una funzione della serie di prezzi e dei segnali virtuali che sono una funzione della stessa serie di prezzi. Capire come vengono generati i segnali virtuali e il refactoring porta a segnali virtuali che non possono essere migliorati.
Un'indicazione indiretta, ma molto forte, dell'incomprensione di come funziona l'MTS quando si cerca di introdurre un filtro sui trade virtuali è il suggerimento che i futuri trade falliti dovrebbero essere disattivati piuttosto che invertiti. Infatti, per invertire una presunta perdita futura nello stesso profitto, è necessario capire come farlo.
L'equilibrio di N-esimo ordine dipende da effetti di prezzo incontrollabili tanto quanto l'equilibrio di primo ordine. Il problema è quello di ottenere una curva di equilibrio stabile e ciclica del primo ordine. E poi è già possibile impostare i termini degli scambi anche con semplici bacchette (basate sulla curva di equilibrio del primo ordine). Il lato positivo di questo approccio è che noi stessi impostiamo il fattore forte controllato per formare una serie di valori con cui determiniamo i termini degli scambi.
Credo di cominciare a mischiare le mosche con le cotolette. La curva dei prezzi è una cosa. La curva di equilibrio è SOPRATTUTTO diversa. La prima è una curva formata come risultato delle fluttuazioni dirette dei prezzi, e la seconda è il risultato degli scambi eseguiti indipendentemente dalla direzione di queste fluttuazioni. Come possiamo vedere le ragioni sottostanti sono assolutamente diverse, anche se in qualche modo collegate. Non possiamo gestire il prezzo; un trader può gestire la curva di equilibrio, per esempio, riaggiustando il sistema.
Come ho detto prima, questo approccio è adatto per Expert Advisors "seriali" che testano una serie di trade redditizi e perdenti.
Un'indicazione indiretta, ma molto forte, dell'incomprensione dell'UST quando si cerca di introdurre un filtro sulle transazioni virtuali è il suggerimento che le future transazioni non riuscite dovrebbero essere spente, piuttosto che invertite. Infatti, per invertire una presunta perdita futura nello stesso profitto, è necessario capire come farlo.
Nessuno può dire quale sarà l'accordo futuro. Altrimenti non staremmo qui a parlare, come fanno milioni di persone in altri forum simili. Quindi scegliere oggi come reagire al risultato di domani (trade on, reverse, disconnettere) è un compito difficile. E con la negatività che sta iniziando a prendere piede, il suggerimento di staccare la spina qui è tutt'altro che negativo. Uscendo dal mercato eliminiamo il rischio!!! del suo ulteriore sviluppo.
Secondo me, in un terreno sconosciuto (quale è il mercato) è meglio muoversi con attenzione e con degli stop. Non si dovrebbe fissare un obiettivo per fare una redditività mensile. L'obiettivo principale è quello di non perdere, e se possibile di guadagnare.
>> ZS.
Una citazione di Buffet - Per avere successo sul mercato bisogna seguire due principi:
1. Non perdere soldi.
2. Vedi punto numero uno.
imha, questo metodo può essere usato SOLO per portare un EA fuori dal commercio.
La finestra scorrevole è ovviamente necessaria per monitorare la performance attuale del TS, ma è meglio usare gli indicatori che si sono dimostrati più stabili per questo sistema. Di solito questi sono il profitto medio per scambio (stima MO) e il fattore di profitto. Naturalmente, il periodo per il calcolo dovrebbe essere statisticamente significativo. E le regole per scollegare il sistema possono essere semplici: se il MO degli ultimi X trade è sceso sotto Y punti, o PF è sceso sotto Z, allora il sistema deve essere scartato o rivisto. Potete visualizzarlo visivamente - sotto forma di MO/FP scorrevole e livelli di cut-off critici.
E l'accensione/spegnimento del sistema a seconda dell'attraversamento di МА è una modifica del sistema stesso basata sulla disponibilità di memoria nei risultati degli affari. Il che si adatta ai fattori esogeni del passato (ad esempio, una tendenza al rialzo o al ribasso prolungata, un trend prolungato, ecc. Il loro verificarsi e la loro conseguente influenza non possono essere previsti a causa della mancanza di sufficienti informazioni statistiche su di essi. In altre parole, un montaggio banale.
Tradotto in russo, dietro le parole "amplificazione e concretizzazione dei modelli di movimento dei prezzi" nel vostro contesto c'è il presupposto che il precedente layout di bilancio permette di rafforzare l'ipotesi sul risultato del prossimo commercio (profitto o perdita). In realtà, questo è il modo in cui un equilibrio dovrebbe funzionare - aumentando l'ipotesi sulla redditività futura di un commercio dovrebbe spegnere l'offerta di denaro alla fornace, e viceversa.
Ci sono molti altri modi, anche non fondamentali, in cui si può cercare di decidere se fare un trade in reale o lasciarlo nel virtuale. Questa idea è dannosa, perché di facciata è un grave fraintendimento dell'autore del suo MTS. L'equilibrio virtuale è una funzione della serie di prezzi e dei segnali virtuali che sono una funzione della stessa serie di prezzi. Capire come vengono generati i segnali virtuali e il refactoring porta a segnali virtuali che non possono essere migliorati.
Un'indicazione indiretta, ma molto forte, dell'incomprensione di come funziona l'MTS quando si cerca di introdurre un filtro sui trade virtuali è il suggerimento che i futuri trade falliti dovrebbero essere disattivati piuttosto che invertiti. Infatti, per invertire una presunta perdita futura nello stesso profitto, è necessario capire come farlo.
Qui c'è qualche malinteso.
А. Finora solo firemast qui sostiene di capire e conoscere assolutamente la sua strategia. È sicuro al 100% di avere ragione. Ma un normale trader mette degli stop e controlla il risultato complessivo. Perché? Perché non capisce la strategia nella sua totalità e non ne è sicuro al 100%. Personalmente seguo la linea dell'equilibrio (qualcun altro segue l'equity), nonostante mi concentri sugli elementi della strategia, non su questa linea. Chi non lo fa? Non ho incontrato nessuno così. E non semplifichiamo troppo, la reazione non può essere solo reale<->virtuale, la reazione può essere un mm competente.
Б. Condizionatamente, la previsione può essere divisa in tre stati: 1) Il prezzo salirà 2) Il prezzo scenderà 3) Non lo so(!). E di conseguenza non c'è un senso assoluto in un salto mortale assoluto, per quanto il nostro capo della botanica lo rivendichi.
Nessuno può dire quale sarà l'accordo futuro. - Questo è più o meno tutto. Altrimenti non saremmo qui, come milioni sono su altri forum simili. Quindi scegliere oggi come reagire al risultato di domani (trade on, reverse, switch off) è una bella sfida. E con l'inizio della negatività ("la negatività è iniziata" è una terminologia che nasconde il presupposto che il prossimo trade sarà in perdita! Altrimenti suona - il negativo è finito, cioè si presume che il prossimo commercio sia redditizio), il suggerimento di disconnettersi qui è tutt'altro che cattivo. Uscendo dal mercato eliminiamo il rischio!!! del suo ulteriore sviluppo. - Questo è solo per un futuro commercio specifico che supponiamo essere perdente, per poi rientrare nel mercato e prendere il rischio di nuovo!!! quando decidiamo che il commercio promette di essere redditizio. Ovviamente il tuo ragionamento presuppone la conoscenza di "ciò che il commercio futuro risulterà essere", anche se tu chiaramente ti dissoci da questo.
A mio parere, è meglio muoversi con cautela e con stop in un territorio sconosciuto (che è il mercato). Non è necessario fissare un obiettivo per ottenere un certo valore di redditività in un mese. L'obiettivo principale è quello di non perdere e, se possibile, di ottenere un profitto. - Questa analogia va bene per una persona che ha bisogno di tempo per rilassarsi, concentrarsi, calmarsi, rivalutare, ecc. Il trasferimento meccanicistico di tale analogia all'MTS, che non è nulla di umano, lo lascerei per le signore - amano le metafore rosse.
ZS.
Citazione di W. Buffett - Per avere successo nel mercato bisogna attenersi a due principi:
1. Non perdere soldi.
2. Vedi punto numero uno.
Per il resto, voglio farvi notare che state vedendo un tipico esempio di una persona che fa le giuste supposizioni del contesto in discussione: "Nessuno può dire quale sarà l'accordo futuro", poi aggiunge un po' di vuoto per renderlo inclusivo: "Altrimentinon faremmo macerie qui, come milioni in altri forum simili" e oops! - già possibile per una terminologia torbida: "E con l'inizio del negativo ...", per nascondere la contraddizione del presupposto originale. Questa creazione è condita da un'analogia inappropriata e da una citazione di un guru. Amen.
Per il resto di noi, tuttavia, vorrei farvi notare che state vedendo un tipico esempio di una persona che fa le giuste supposizioni sul contesto in discussione: "Nessuno può dire quale sarà l'accordo futuro", poi aggiunge un po' di niente per renderlo inclusivo: "Altrimentinon faremmo macerie qui, come milioni in altri forum simili" e oops! - già possibile per una terminologia torbida: "E con l'inizio del negativo ...", per nascondere la contraddizione del presupposto originale. Questa creazione è condita da un'analogia inappropriata e da una citazione di un guru. Amen.
Sei esilarante :-)
Ho letto il thread, più chiacchiere che azioni:) Comunque, questa idea è stata implementata e qual è il risultato? È stato scritto del codice?