Vogliamo fare un gioco interessante? - pagina 3

 

Pre-taglio:

Profitto

Redditività

MO

Abs Drawdown

Ab Ab Profit Drawdown

Offerte

Formula

se ( Ma(periodo) > Ma(periodo) )

M15

3625

3,2

27

320

953

121

M30

3717

2,3

29

642

1269

128

M60

3828

3,38

58

379

943

66

M240

3975

2,84

71

243

1215

56

La formula

se ( Ma(perod1) > Ma(periodo2) )

M15

4327

1,7

22

336

1119

195

M30

5043

2,32

70

65

1427

72

M60

4780

2,32

66,4

136

1394

72

M240

5373

2,44

76,8

223

1187

70

Formula

se ( Ma(perod1) - Ma(periodo2) > Porog )

M15

7186

3,72

119,8

9,2

1280

60

M30

6650

3,3

97,8

130,7

952

68

M60

7007

3,93

120

61,8

1353

58

M240

5091

3,02

106

245

1373

48

 

E un'altra cosa: quando si usa la genetica, ogni passaggio produce risultati completamente diversi:

passare

profitto

orda

redditività

MO

abs.pr.

eq.

1

75

3814,18

60

2,79

63,57

1327,48

19,99%

2

26

3634,72

56

2,34

64,91

1254,74

22,36%

3

90

3493,58

209

1,53

16,72

1122,78

13,55%

4

44

2694,36

6

20,66

449,06

2308,58

24,74%

5

92

3402,16

48

2,25

70,88

1486,46

25,74%

Conclusione - la genetica ruba i tagli. e stiamo giocando al gatto e al topo con l'ottimizzatore

 
xrust писал(а) >>

E un'altra cosa: quando si usa la genetica, ogni passaggio produce risultati completamente diversi:

passare

profitto

orda

redditività

MO

abs.pr.

eq.

1

75

3814,18

60

2,79

63,57

1327,48

19,99%

2

26

3634,72

56

2,34

64,91

1254,74

22,36%

3

90

3493,58

209

1,53

16,72

1122,78

13,55%

4

44

2694,36

6

20,66

449,06

2308,58

24,74%

5

92

3402,16

48

2,25

70,88

1486,46

25,74%

Conclusione - la genetica sta rubando i tagli. e stiamo giocando al gatto e al topo con l'ottimizzatore

Di nuovo di corsa all'ospedale?

 
Vinin писал(а) >>

Stai correndo di nuovo all'ospedale?

OK, sto arrivando... >> Buona notte a tutti.

 
xrust писал(а) >>

Tagli preliminari:

Sembra che tu stia giocando qualche altro gioco) Ripeterò le regole del 4H, EURUSD, 2008, MA[1]<MA[2] - vendere, MA[1]>MA[2] - comprare. Le regole sono più dettagliate nella prima pagina. Anche se le ricerche e le osservazioni sono naturalmente benvenute.

 
Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 4 ore (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.12.30 23:59 (2008.01.01 - 2008.12.31)
Modello In base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Parametri S1="Parametri indicatore"; Per=76; Per_1=393; Shift_1=173; S2="Parametri MM"; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; Slippage=5; S3="Parametri EA"; Magic=20090429; _comment="";
Bar nella storia 2550 Zecche modellate 4097 Qualità della modellazione n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 5960.71 Profitto totale 7304.10 Perdita totale -1343.39
Redditività 5.44 Payoff previsto 116.88
Dispersione assoluta 236.03 Massimo prelievo 901.10 (6.73%) Prelievo relativo 6.73% (901.10)
Totale scambi 51 Posizioni corte (% vittoria) 25 (48.00%) Posizioni lunghe (% vittoria) 26 (61.54%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 28 (54.90%) Operazioni in perdita (% di tutte) 23 (45.10%)
Il più grande commercio redditizio 3001.10 transazione perdente -301.70
Media affare redditizio 260.86 perdere l'accordo -58.41
Numero massimo vittorie continue (profitto) 4 (252.07) Perdite continue (perdita) 3 (-248.82)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 3010.52 (3) Perdita continua (numero di perdite) -379.50 (2)
Media vincite continue 2 Perdita continua 2
 
VininE_MA(2)
Alpari-Demo (Build 220)

Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 4 ore (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.12.30 23:59 (2008.01.01 - 2008.12.31)
Modello In base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Parametri S1="Parametri indicatore"; Per=273; Per_1=144; Shift_1=169; S2="Parametri MM"; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; Slippage=5; S3="Parametri EA"; Magic=20090429; _comment="";
Bar nella storia 2550 Zecche modellate 4097 Qualità della modellazione n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 6890.73 Profitto totale 8753.89 Perdita totale -1863.16
Redditività 4.70 Payoff previsto 101.33
Dispersione assoluta 478.33 Massimo prelievo 901.10 (6.78%) Prelievo relativo 6.78% (901.10)
Totale scambi 68 Posizioni corte (% vittoria) 34 (50.00%) Posizioni lunghe (% vittoria) 34 (61.76%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 38 (55.88%) Operazioni in perdita (% di tutte) 30 (44.12%)
Il più grande il più grande commercio redditizio 2245.68 transazione perdente -309.60
Media affare redditizio 230.37 commercio perdente -62.11
Numero massimo vittorie continue (profitto) 6 (3593.56) Perdite continue (perdita) 3 (-335.51)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 3593.56 (6) Perdita continua (numero di perdite) -335.51 (3)
Media vincite continue 2 Perdita continua 2
 

Nessun altro vuole provare a farlo?)

Migliorare è difficile, ma sono già riuscito a raggiungere un risultato quasi doppio del valore di base in termini assoluti:
Profitto: 8671.84 Transazioni: 350 Redditività: 2.37 MO: 24,78 Prelievo: 747,98

Oltre a questo il FV di recupero è diventato più di 10, non male considerando quello che è stato "spremuto". Chi batterà il risultato?).

 

Se il numero di variabili ausiliarie da ottimizzare è illimitato, si può, per esempio, impostare una variabile PerX per ogni giorno dell'anno. Il risultato sarà uguale alla somma delle azioni giornaliere ottimizzate. Bisogna limitare il numero di opzioni, altrimenti si può memorizzare l'intera storia.

 
Avals >> :

Se il numero di variabili ausiliarie da ottimizzare è illimitato, si può, per esempio, impostare una variabile PerX per ogni giorno dell'anno. Il risultato sarà uguale alla somma delle azioni giornaliere ottimizzate. È necessario limitare il numero di opzioni, altrimenti sarete in grado di memorizzare l'intera storia.

Diciamo che possiamo usare qualsiasi cosa, tranne la memoria aggiuntiva, per calcolarlo.

>> In generale, il concorso è per vedere chi può scrivere il miglior ottimizzatore.