Vogliamo fare un gioco interessante? - pagina 9
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L'ho già testato, in un software diverso, ma il periodo ottimale =14, proprio come con Vinin. Raccomando di ottimizzare anche il cambio. È più fresco con periodo=7 e shift=12.
Come ho capito il problema non è alla ricerca di un periodo ottimale e di trovare qualcosa a cui legarlo, anche le fasi della luna, rispettivamente, sarà in continuo cambiamento. Suggerisce di prendere qualcosa di robusto e di metterci sopra le regole del gioco,
Ma contraddice la principale idea utile.
Bene periodo = 14 il migliore a turno=1
Non so che programma usi per ottimizzare, forse c'è un sistema sbagliato:), ma quando risolvi il problema con una ricerca a forza bruta dei periodi MT4 mostra il miglior periodo 123, lo stato a metà della 2a pagina.
Non so in quale programma stai ottimizzando, forse c'è un sistema sbagliato:), ma quando risolvi il problema con la semplice ricerca dei periodi MT4 mostra il miglior periodo 123, lo stato a metà della 2a pagina.
Non vado così in profondità nei parametri per ottenere period=123. Il mercato Forex è troppo veloce per prendere in considerazione 123 ultime barre di 4 ore. Anche se, per ottenere il massimo profitto in questo settore, forse questo periodo dovrebbe essere =123, ma è molto probabilmente una misura e le prestazioni in futuro rimane sotto grande domanda.....)))))
È un mistero per me perché esattamente la maschera dovrebbe essere ottimizzata, in termini di periodo. Se il compito è quello di creare un buon auto-ottimizzatore "al volo", che senso ha prendere la derivata (media)? Prendi il prezzo (per semplicità - bar) e vai! Ma poi ci imbattiamo subito nel muro contro cui si sono schiantati molti depositi e destini. Nessuna idea qui (in questo incarico) - non ha senso adattarsi. O mi manca qualcosa?
Il punto del compito non è quello di cercare gli ingressi, ma i livelli transitori critici. Figaro, d'altra parte, imposta il problema - cambiamo il periodo della maschera secondo qualsiasi algoritmo. In altre parole, il risultato dovrebbe essere una curva dei livelli di supporto-resistenza che non ha nulla in comune con l'ondulazione classica. Un semplice esempio è AMA.
Il punto del compito non è quello di cercare gli ingressi, ma i livelli transitori critici. Figaro, d'altra parte, pone un problema - cambiamo il periodo della maschera secondo un qualsiasi algoritmo. In altre parole, il risultato dovrebbe essere una curva dei livelli di supporto-resistenza che non ha nulla in comune con l'ondulazione classica. Un semplice esempio è AMA.
Non sono d'accordo. L'obiettivo è massimizzare i profitti per il 2008. E come Leonid (LeoV) ha giustamente sottolineato, questo non avrà nulla a che fare con la possibilità di ottenere un sistema auto-ottimizzante basato sulla media.
Non sono d'accordo. L'obiettivo è massimizzare i profitti per il 2008. E come Leonid (LeoV) ha giustamente sottolineato, non avrà nulla a che fare con la possibilità di ottenere un sistema auto-ottimizzante basato sulla media.
Leggi attentamente il thread e i post di Figaro. La sua interpretazione è MA periodo = qualsiasi funzione, non una costante. Cioè essenzialmente adattando il periodo di AM ai cambiamenti del mercato. Potete pensarlo come un ventaglio di tergicristalli, ognuno dei quali corrisponde a una specifica situazione di mercato. Il compito di classificazione.
Hai visto il punto in un altro modo. Non è niente di personale. Ho pubblicato il mio primo risultato a pagina 2. È modesto.
Anche io non sto ottenendo molto :(.
Finora mi sono fermato (un sacco di lavoro manuale nella ricerca di illegittimità) sul seguente algoritmo
Quindi per dire GMDH, fanculo :)... (dopo aver provato diversi rsi, ao, ecc.)
Sono tentato di giocare con turni e altri delta, che non sono permessi in TK!!. ma capiamo qual è il punto ;)
SZZ... Quando ero bambino e i computer erano così grandi, ogni tanto tornavo anche alla questione della ricerca degli algoritmi di scelta dei parametri degli indicatori dal punto di vista del profitto dell'intero sistema...
Leggi attentamente il thread e i post di Figaro. La sua interpretazione è che MA periodo = qualsiasi funzione, non una costante. Cioè essenzialmente adattando il periodo dell'AM ai cambiamenti del mercato. Si può pensare come un ventaglio di tergicristalli, ognuno dei quali corrisponde a una specifica situazione di mercato. Il compito di classificazione.
Sergey, capisco che l'ondeggiamento può cambiare... Capisco anche che possiamo insegnargli, per così dire, a capire la situazione del mercato... Non capisco come ottenere il massimo profitto nel 2008, si può guadagnare nel 2009, questo è uno. E perché allora non cercare l'ottimizzatore automatico per le barre, sarà un sistema più nitido, più accurato e flessibile, sono due.
E riguardo al ventaglio sventolante è la prima idea che mi viene in mente...
Tentativi a seconda del giorno della settimana:
Utile netto: 11260
Redditività: 3,64
Offerte: 251
Valori ottimali:
È interessante notare che il periodo ottimale sale linearmente da lunedì a mercoledì (86,126,166) e poi scende bruscamente il giovedì e ancora più in basso il venerdì
Si può considerare non solo il giorno della settimana, ma anche a seconda delle ore 4. I periodi ottimali sono più o meno così
sull'asse delle ascisse, l'ora del giorno da lunedì alle 0:00 a venerdì alle 20:00.
Il profitto sale a circa 18t e PF>4, ma questo è un chiaro ricordo