Calcolo corretto degli indici valutari. - pagina 8
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Urain, интересуюсь, на практике индексы действительно проще прогнозируются чем пары?
La risposta è ambigua. Da un lato è vero e la previsione è più spesso giustificata dagli indici.
D'altra parte, a causa della scarsa qualità della previsione, non è possibile determinare correttamente la direzione della coppia.
Cioè la previsione dell'indice non è un fine in sé, ma solo un modo per determinare la direzione di una coppia.
Si scopre che guardiamo l'indicatore e diciamo che gli indici si muoveranno nella direzione opposta, a che l'angolo di pendenza della base della coppia è più piccolo, significa che la coppia salirà e gli indici si muovono in modo simile, ma la coppia non sale e va di lato.
E la colpa è dell'errore di previsione.
Penso che questo modo sia buono solo per le decisioni visive, anche se l'ho progettato per i calcoli esatti.
Hm, grazie. Cosa succede se cerco di fare trading solo sugli indici, per esempio se ricevo una previsione per comprare euro e compro euro contro tutte le valute?
Il trading in un paniere è la copertura
la copertura è finalizzata principalmente alla conservazione del capitale piuttosto che all'apprezzamento del capitale
i cattivi spread di alcuni strumenti non sono favorevoli al trading multicurrency
Non ho molti lotti che mi permetterebbero di fare percentuali esatte del canestro, a meno che il deposito non sia molto grande.
Hm, grazie. Cosa succede se cerchiamo di fare trading solo sugli indici, ad esempio otteniamo una previsione di acquisto di euro e compriamo euro contro tutte le valute?
No, non compriamo l'euro contro tutte le valute, ma solo contro la più ipercomprata, cioè la più debole contro l'euro. Altrimenti, come ha detto sab1uk, sarebbe solo una copertura.
Hm, grazie. Cosa succede se cerchiamo di scambiare solo indici, per esempio otteniamo una previsione per comprare euro e compriamo euro a tutte le valute?
C'è un filo conduttore, penso che dobbiamo provare a tirarlo.
Qui ripropongo l'indicatore raffinato (come promesso).
No, non compriamo l'euro contro tutte le valute, ma solo contro quelle più ipercomprate, cioè contro l'euro più debole. Altrimenti, come dice sab1uk, otteniamo una copertura.
ipercomprato, ipervenduto, è tutto relativo. Un analogo di una copertura sarebbe se compriamo eurusd e vendiamo eurgbp. Nel nostro caso compriamo EUR a tutte le valute incluse nel calcolo dell'indice.
Il trading in un paniere è una copertura.
la copertura mira prima di tutto alla conservazione del capitale e non all'apprezzamento del capitale
i cattivi spread di alcuni strumenti non sono favorevoli al trading multicurrency
I lotti non permettono di calcolare le proporzioni esatte del paniere in percentuale, a meno che il deposito sia molto grande.
Non è una copertura, è l'acquisto di un indice. E il calcolo delle proporzioni esatte è davvero il problema.
Ho provato a simulare il calcolo dell'indice valutario impostando inizialmente i movimenti delle valute con numeri casuali e poi calcolando i cross-rate condizionali. Poi ho calcolato l'indice.
E - curva iniziale, Er - dall'equazione EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=1. Em, Eb, Ex - secondo l'equazione EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=K. Il coefficiente K è stato calcolato in 3 modi diversi.
Ho impostato il movimento relativo delle valute nozionali come un numero casuale +-2,5% per 3 valute casuali, e +-0,625% per le altre
Una volta mi sono soffermato sul problema di studiare la prevedibilità degli indici valutari.
Ho scoperto che l'indice di una particolare valuta può essere ricostruito con una precisione di qualche punto percentuale, cioè in modo molto affidabile. Questa precisione è determinata dal numero di strumenti inclusi nello stesso indice. Oggi è facile trovare una società di brokeraggio con fino a 5 o più strumenti che includono lo stesso indice, cioè non ci sono problemi di precisione. Ma c'è un grosso problema riguardante la prevedibilità degli indici. E non è migliore della prevedibilità degli strumenti iniziali!
Così, tutto questo trambusto sugli indici, in effetti, ricorda la danza del tamburello di uno sciamano intorno a un divano.
Neutron, come hai stimato la precisione degli indici?
Personalmente per il mio TS, è necessario calcolare il segno del movimento dell'indice, ed ecco il problema.
Per esempio, abbiamo 5 valute, due di esse sono cresciute tre volte e sono rimaste al loro posto. La maggior parte degli indicatori cluster mostrerà queste due valute in aumento e le altre tre valute in diminuzione. Ma lo stesso indicatore mostrerà se 3 valute sono cadute e due sono rimaste al loro posto. Perciò ho assunto che le valute con un movimento minimo in media diano un movimento complessivo di circa uno.