Dimostrando l'approccio a grappolo al mercato... - pagina 7
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Supponiamo che la coppia eurodollaro sia influenzata da altre coppie.
Spero che sia chiaro a tutti che coppie diverse possono non avere lo stesso grado di influenza
quindi perché Semenych media i segnali dell'oscillatore (cioè dà pesi uguali)?
Non pretendo di avere ragione, vedo approssimativamente tali pesi:
Se prendiamo il movimento EURUSD per l'analisi, allora, secondo Semen Semenych, è necessario
Calcolare i "valori cluster" di EUR e USD.
Lasciamo che il cluster (il mercato) sia composto da 8 (otto) valute - "EUR", "GBP", "AUD", "NZD", "CAD", "CHF", "JPY", "USD".
Il "valore del cluster" della valuta EUR sarà determinato dalla "domanda" di questa valuta da parte delle altre 7 (sette) valute.
Per calcolare questa "domanda" dalle altre 7 (sette) valute del cluster, dobbiamo avere i seguenti strumenti:
1. "EURUSD", 2. "EURGBP", 3. "EURAUD", 4. "EURNZD", 5. "EURCAD", 6. "EURCHF", 7. "EURJPY".
Un aumento/diminuzione di ciascuno di questi strumenti porta a un aumento/diminuzione del "valore di insieme" della valuta EUR.
La domanda è posta come segue:
"Supponiamo che la coppia eurodollaro sia influenzata da altre coppie
Che coppie diverse non possono avere la stessa influenza...".
Tuttavia, per correttezza, la domanda dovrebbe essere posta così:
"Il grado di influenza sul valore del cluster della valuta EUR da parte di ciascuna delle altre 7 (sette) valute del cluster,
realizzato attraverso i sette (7) strumenti sopra elencati, dipenderà dallo strumento attraverso il quale, di fatto,
questa influenza viene esercitata attraverso".
Si propone la seguente formula per stimare l'impatto di un particolare strumento sul "valore del cluster" di EUR:
[(Nuovo_prezzo_strumento/Vecchio_prezzo_strumento) - 1]/Valore_punto_strumento (cioè Punto)
Il valore così ottenuto sarà aggiunto/sottratto dal "valore cluster" della valuta EUR.
Cosa ne pensi di un tale schema?
Potete suggerire, da parte vostra, uno schema per calcolare questo effetto di uno strumento sul "valore cluster" di una particolare valuta?
i trader non fanno trading su una singola valuta ma su una coppia
ogni coppia ha il suo spread e il suo volume di trading
Non vedo lo spread nella formula
I trader non fanno trading su una singola valuta ma su una coppia
Abbastanza giusto. Torniamo all'EURUSD in questione.
Dal mio post precedente possiamo vedere che in ogni momento abbiamo un "valore di cluster" della valuta EUR.
Per calcolare il "valore del cluster" della valuta USD abbiamo bisogno, come nel caso precedente, di calcolare la "domanda"
per USD dalle altre 7 (sette) valute del gruppo. Questa "domanda" si manifesta attraverso questi 7 (sette) strumenti:
1. "EURUSD", 2. "GBPUSD", 3. "AUDUSD", 4. "NZDUSD", 5. "USDCAD", 6. "USDCHF", 7. "USDJPY".
Qui, l'aumento/diminuzione dei primi 4 (quattro) strumenti si traduce in una diminuzione/aumento del "valore del cluster" di USD,
la crescita/diminuzione degli ultimi 3 (tre) strumenti si traduce in un aumento/diminuzione del "valore cluster" di USD.
Come prima, si propone di calcolare la diminuzione/aumento del "valore cluster" della valuta USD utilizzando la formula che ho fornito nel post precedente.
Così, ora abbiamo un "valore cluster" anche per l'USD.
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Ora possiamo tornare a EURUSD come oggetto di trading.
Tuttavia, considereremo non un solito semplice strumento EURUSD (Base_Currency_Quotes), ma un tale "strumento cluster":
(EUR_C_Cluster_Value USD_Cluster_Value).
Quando, per esempio, il "valore cluster" di EUR inizia a superare il "valore cluster" di USD, apriamo sullo strumento EURUSD al rialzo...
Presentato da me indicatore CL1i.mq4 mostra la differenza di "prezzi cluster" tra la valuta sinistra e destra dello strumento, su cui questo indicatore si apre.
E per quanto riguarda lo spread, secondo me, non è un grosso problema...
Ma la formula per calcolare il grado di influenza di uno strumento sul "valore cluster" di una moneta, io stesso ho i miei dubbi....
Instrument_item_value è una funzione del tasso di cambio, risultante nel burro.
Il valore del punto dello strumento è il minimo cambiamento possibile nella valuta dello strumento quotato.
i trader non fanno trading su una singola valuta ma su una coppia
ogni coppia ha il suo spread e il suo volume di scambi
Non vedo lo spread nella formula
in base a questo la dimensione dello spread influisce sul valore della quotazione dello strumento? come si capisce?
come si capisce che la dimensione dello spread influisce sul valore della quotazione dello strumento?
Ci sono quotazioni in avanti e all'indietro. se vuoi ottenere il cluster giusto, devi capovolgere qualcosa. e se lo capovolgi, allora la domanda e l'offerta sono invertite. hai provato e .... >> Ci siamo uniti a coloro che chiedono un formato di archiviazione della storia più normale, non c'è asc e la diffusione è fluttuante.
E per quanto riguarda lo spread, secondo me, è una cosa così banale di cui parlare...
Ed ecco una formula per calcolare la misura in cui uno strumento influisce sul "valore del cluster" di una valuta, io stesso ho i miei dubbi....
La banalità è il valore astratto del cluster e lo spread è un dettaglio importante del 'Potential Return on an Instrument'.