di nuovo sul tester - pagina 8
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Accusarci di non aver raccolto le zecche il sabato quando non ci sono quotazioni è meno che scorretto.
Vedo che avete una storia. L'hai memorizzato nel 2007.11.28 e ora è il 2008.12.20. Significa che è importante per te (storia) e lo tieni un anno è passato. Ma non ne abbiamo bisogno. Perché - è il rumore. Ma scusate, se i dati in tick non hanno senso, allora non esistono in minuti e così via... perché tutte le barre sono costruite da zecche (o vuoi negare anche questo?).
Se avessi letto a fondo la storia del forum avresti visto che questa domanda viene posta continuamente e io personalmente rispondo sempre. È qui che si trova la storia salvata del 2007 dal terminale, quando stavo ancora una volta dimostrando la qualità del generatore. Ho appena trovato questo pezzo (nessun altro dato il sabato) sul mio computer personale a casa e ripubblicato il rapporto.
Bisogna lavorare di più per capire:
- la distribuzione dei tick per tempo all'interno di una barra di minuti non ha importanza
- La forma della traiettoria dell'offerta all'interno di una barra è importante - la modelliamo abbastanza accuratamente, nella maggior parte dei casi in modo assolutamente preciso
- differenze molto rare di 1-2 pip sono assolutamente normali e accettabili
Ora controllerò i vostri rapporti e presenterò la mia analisi.Non c'è assolutamente nessuna informazione sulla storia del tek nel link di cui sopra.
Devi aver inteso questo link.
C'è davvero una storia di tek.
Ma quante persone ne hanno bisogno? ;)
Penso che un'enfasi così rigida sull'indispensabile accuratezza della storia a livello di zecca sia fuori luogo - semplicemente perché una tale "storia oggettiva" a un livello così superficiale non esiste. Risulta essere qualcosa di analogo al principio di Heisenberg. La storia accurata è un mito, se non altro perché è intrinsecamente statistica. In realtà, ci sono troppi fattori che potrebbero cambiarlo in modo significativo.
P.S. Nello stesso thread ho visto il suggerimento di Renat:
Questo è molto interessante. E i modelli sono già stati sviluppati di conseguenza, Renat?
Assolutamente giusto - è la conclusione "non posare sul rumore all'interno dello spread" a cui si arriva nella pratica.
Tutti i broker hanno filtri dinamici e adattativi (e più di uno) che riducono il rumore all'entrata. Conoscendo i principi della formazione dei prezzi, bisogna essere completamente ingenui per analizzare il rumore più o meno un pip. Sono anni che ripeto "non cascate nell'ingannevole facilità del piping nel rumore" (nessun aggiustamento - prendo 2 spreads - non è piping! Cos'è il piping? Sono uno stratega, non un pifferaio! ecc.)
Non abbiamo aggiunto requotes - probabilmente lo faremo in MT5.
Devi aver inteso questo link.
C'è davvero una storia di tek lì.
Ma molte persone ne hanno bisogno? ;)
Sì, c'è da aprile 2007. Ma questo è disastrosamente poco per i test e poche persone possono applicarlo.
E abbiamo un minutaggio davvero gratuito e cliccabile dal 1999. E il nostro tester fa un lavoro eccellente nel modellare lo sviluppo delle barre su questa storia di un minuto.
Per quanto riguarda i confronti tra le quotazioni reali e quelle dei tester che hai postato.
E ha fatto un confronto.
1. Ho controllato se il tester funziona nello stesso modo in cui lo fai tu. Sì, è esattamente la stessa cosa. Ha generato 267 zecche. Ed è un abbinamento perfetto. Ecco la cifra.
Ecco la formula.
Controlla se il prezzo e il tempo corrispondono. Se sì, sono abbinati, allora 1. E vengono sommati. Ci sono 267 coincidenze, cioè tutte le zecche hanno coinciso e questo si può vedere anche nella figura.
0 coincidenze, cioè il tester creato da voi non ha mai riprodotto esattamente un tick !!! E non corrispondeva nemmeno al numero di zecche in realtà sono 333, generato 267 !!!! Dov'è il 20% di zecche?
Di che tipo di adeguatezza della modellazione stai parlando? E cosa intende con questa parola?
Saluti Privalov.
Caro Privalov,
Ho guardato nel tuo archivio - ci sono i miei dati e la tua corsa. Tutti i dati sono congruenti, a parte il fatto che state facendo conclusioni plateali basate su un confronto insensato di zecche.
Avete dimenticato la normalizzazione e l'allineamento temporale in minuti? E non ho dimenticato e ho allegato un chiaro rapporto in Excel con un grafico. Se ci sono lamentele, giustificatele su una qualsiasi delle mie linee.
Il mio grafico con le coincidenze è la vera prova, e il tuo file Matkad (che non può essere aperto - hai pensato alle persone che lo controlleranno?) con la conclusione "0% coincidenza" è una completa assurdità.
Si può giocare alla matematica, ma non si può essere così imbarazzanti con le conclusioni pratiche.
È così che succede ogni volta - si porta la gente a fare un lavoro reale con i fatti (tabelle, campioni, grafici, excel) e immediatamente c'è una fusione di teorici in una società di praticanti. Senza offesa.
Victor, due parole in difesa dell'algoritmo di modellazione: .
Alexander, anche tu non vuoi capirmi...
Non mi sarei mai aspettato che la mia innocente osservazione che "non ci si deve fidare delle zecche nel tester" avrebbe fatto cadere una valanga di discussioni così feroci.
Quello che si intendeva era il mio personale punto di vista più pigro "non capisco e non mi faccio coinvolgere", in base al quale è stata presa la decisione di lavorare sulle barre.
Non ho bisogno della storia delle zecche, la qualità della simulazione delle zecche non ha alcuna importanza pratica per me, e mi dispiace molto di aver dato
>> motivo di accuse reciproche. Starò più attento in futuro.
P.S. Guarda nella tua comunicazione personale
Non posso scrivere. Appare un messaggio con un testo molto grande. Renat, per favore vedi il file allegato, voglio sinceramente aiutarti.
Non posso scrivere. Appare un messaggio, il testo è molto grande. Renat, per favore vedi il file allegato, voglio sinceramente aiutarti.
Licenziato - nessuna delle mie linee nell'analisi dei modelli è stata confutata.
Non credo di essere interessato a perdere il mio tempo e a ripetere per la decima volta le conclusioni pratiche all'ennesimo trader teorico alle prime armi. Sprecate il vostro tempo, per favore.
Dovresti raggiungere tutto quello che puoi basandoti sulla tua esperienza pratica. >> Buona fortuna.
Toglietevi gli occhiali rosa.
Prima linea Unix Time Time corrisponde e prezzo Close corrisponde. Quindi, il tick è uguale al tick reale (1), seconda linea - il prezzo è uguale, il tempo non è (0), terza linea - né il tempo né il prezzo sono uguali (0). Quando si confronta il reale con il tester non c'è 1, qualcosa non coincide + il numero totale di tick anche - il modello ha 267, mentre il tempo reale è 333. Tutto questo è facile da controllare, non necessariamente matcad.
Bella matematica, avevi 333 tick, il tester te ne ha dati 267. Questo è un bene. Sono due numeri identici. Cos'è tutto questo trambusto?
Personalmente, non me ne frega niente di come si simula. Non mi interessa se metti un generatore di rumore bianco e lo integri.
Qualche pagina fa stringo mi ha chiesto di dimostrare che le zecche simulate sono peggio di quelle vere. Ma non sono stato io a chiederlo, ma ho deciso di aiutare e mostrare la differenza. L'ho fatto il più possibile. Potete accettare queste informazioni e cercare di correggerle o lasciarle così come sono. Stavo solo cercando di mostrare che se avete fatto la vostra storia di archiviazione come
Unix Time - GBPUSD - Bid - Ask
sarebbe meglio, no, quindi no. Lei indossa occhiali rosa. Ma non dateli a coloro che sanno e capiscono cos'è una modellazione adeguata. Non funzioneranno.
Toglietevi gli occhiali rosa.
Prima linea Unix Time Time corrisponde e prezzo Close corrisponde. Quindi, il tick è uguale al tick reale (1), seconda linea - il prezzo è uguale, il tempo non è (0), terza linea - né il tempo né il prezzo sono uguali (0). Quando si confronta il reale con il tester non c'è 1, qualcosa non coincide + il numero totale di tick anche - il modello ha 267, mentre il tempo reale è 333. Tutto questo è facile da controllare, non necessariamente matcad.
Bella matematica, avevi 333 tick, il tester te ne ha dati 267. Questo è un bene. Sono due numeri identici. Cos'è tutto questo trambusto?
Personalmente, non me ne frega niente di come si simula. Non mi interessa se metti un generatore di rumore bianco e lo integri.
Qualche pagina fa stringo mi ha chiesto di dimostrare che le zecche simulate sono peggio di quelle vere. Ma non sono stato io a chiederlo, ma ho deciso di aiutare e mostrare la differenza. L'ho fatto il più possibile. Potete accettare queste informazioni e cercare di correggerle o lasciarle così come sono. Stavo solo cercando di mostrare che se avete fatto la vostra storia di archiviazione come
Unix Time - GBPUSD - Bid - Ask
sarebbe meglio, no, quindi no. Lei indossa occhiali rosa. Ma non dateli a coloro che sanno e capiscono cos'è una modellazione adeguata. Non funzionano.
Non mi è permesso fare domande intime sul tuo TS, ma almeno dammi un indizio - in quale TS sano di mente è necessaria una tale precisione nei tick, per non parlare del fatto che i tick storici sarebbero diversi in diversi dts,
e la differenza può essere maggiore che con quelli modellati.