FR H-Volatilità - pagina 12
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a Prival
Несогласен с Вами.
1. Ecco l'interpretazione dell'arbitraggio da wikipedia: "Il broker A inserisce un ordine per comprare 100 azioni di una certa azienda a 18 centesimi e il broker B inserisce un ordine per vendere 100 azioni della stessa azienda a 17 centesimi. Se lo speculatore nota entrambe le offerte allo stesso tempo, può accettarle entrambe e ottenere un profitto. Questo è ciò che si chiama arbitraggio", cioè l'arbitraggio o esiste o non esiste. Il tempo della sua comparsa e scomparsa non ha importanza (l'importante è fare due accordi). Anche se possiamo intendere l'arbitrato in modo diverso, perché non capisco la frase inefficienza del mercato in realtà.
2. I metodi di analisi della BP (serie temporale) non funzionano? Il MA non funziona, anche il coefficiente di correlazione non funziona, ecc. I metodi di analisi della BP sono un carro e un carretto e tutti non funzionano? Anche la previsione della pressione con NS Better non funziona?
3) Qual è il risultato del Campionato di Trading Automatico 2007 che ti porta a queste conclusioni?
Per il primo punto. Non posso dare il link - non ricordo dove ho guardato, ma sostengo che il termine "arbitraggio" si applica all'atto di comprare una valuta e contemporaneamente venderne un'altra con l'obiettivo di vendere la prima e comprare la seconda in momenti diversi sullo stesso mercato per ottenere un profitto dalla differenza di prezzo dello strumento previsto. L'efficienza del mercato postula per definizione l'impossibilità di fare profitti speculativi su di esso (eccetto lo sfruttamento di informazioni privilegiate) - è impossibile prevedere il mercato.
Sul secondo punto. Come valutare le prestazioni di un metodo? Se parliamo della possibilità di prevedere la BP, allora è possibile! Lo stesso "coefficiente di correlazione" predice perfettamente il valore futuro del prezzo su qualsiasi TF. In questo senso "imetodi di analisi BP di cui ci sono un carro e un carretto" funzionano. Ma se stimiamo la capacità prognostica di questi metodi, il valore richiesto è molto inferiore alla commissione applicata da DC per ogni transazione. In questo senso "si scopre che il MA non funziona, il coefficiente di correlazione non funziona nemmeno, ecc.
Sul terzo punto. Forse ci siamo fraintesi. Affermo che l'analisi dei risultati di trading sul Campionato di Trading Automatizzato 2007 ci permette di dire con certezza sulla possibilità di operazioni di arbitraggio a Forex, tenendo conto delle attuali commissioni delle società di brokeraggio! Questa è una forte dichiarazione di principio! Infatti, a nostro tempo siamo entrati in questo business senza essere pienamente convinti dell'esito positivo di questo evento. Non sto parlando dei malati di mente che "solo per fortuna" mettono migliaia di sterline nel Forex sperando di diventare ricchi, nel migliore dei casi frequentando un paio di "corsi per trader" organizzati da società di brokeraggio. No, prima di tutto, prima di iniziare a spendere i nostri anni per sviluppare una strategia redditizia, dovremmo essere sicuri della solvibilità di base del compito. Altrimenti dovremmo essere in un manicomio. Purtroppo, tutti i metodi di analisi di cui sopra non danno una risposta chiara a questa domanda, ma fortunatamente Better ha risposto per noi :-) Almeno per me l'obiettivo è ora chiaro e raggiungibile.
Quindi, la 2a affermazione è accettata. Può essere preso come un assioma e ci si può fare affidamento.
Si pongono le seguenti domande:
Cos'è l'arbitrabilità? Quali sono le sue peculiarità matematiche, quali sono le caratteristiche matematiche di una serie di citazioni, e come si riflette?
Qual è la migliore misura di arbitrabilità? Ovviamente, possiamo costruire molti valori per misurarlo. La volatilità H ne è un esempio, ma, come abbiamo visto, non è molto attraente e non è molto efficace. Sarebbe bene costruire una caratteristica matematica, che potrebbe misurare l'arbitraggio a qualsiasi comportamento di serie di quotazioni: sia a periodi di tendenza che piatti.
È chiaro che il processo è ciclico. La possibilità di arbitraggio appare e scompare. Ma questa ciclicità non può mai essere stazionaria o quasi. Quindi è possibile studiare i periodi di intervalli di stazionarietà, è anche possibile costruire la loro FR, ma non porterà a nulla di costruttivo. IMHO.
Mi sembra che se si costruisce una misura adeguata, dinamica e locale dell'arbitrabilità, allora si possono anche indagare le proprietà della sua inerzia e, indipendentemente, seguire i suoi cambiamenti per identificare i momenti di entrata e di uscita. Cioè, considerate un indicatore di arbitrabilità. E per farlo, dobbiamo risolvere le due questioni poste: la prima, capire la natura (almeno matematica) dell'arbitrabilità, e la seconda, come risultato della risoluzione della prima, la corretta costruzione del valore stesso.
Le domande poste correttamente sono una parte notevole del volume di compiti che devono essere svolti per raggiungere l'obiettivo.
Senza pretendere l'assolutezza, lo dirò sulla base dell'esperienza personale e dell'esperienza operativa sul tema dato:
1. Per le serie di valute sul mercato Forex Arbitraggio - l'atto di acquistare uno strumento con lo scopo di venderlo sullo stesso mercato in tempi diversi allo scopo di ottenere un profitto dalla differenza di prezzo prevista. L'arbitraggio o inefficacia del mercato è caratterizzato dal verificarsi di dipendenze significative (nel senso di eccesso di possibile profitto a lungo termine rispetto alle commissioni) tra gli incrementi di prezzo passati e i movimenti attesi.
2. Gli incrementi di prezzo possono essere cercati a intervalli di tempo equidistanti, o in qualsiasi altro modo di suddivisione del BP. Senza prove, sostengo che il modo naturale e ottimale di partizionare i BP è una partizione a scala di prezzo, perché per noi speculatori, solo il valore assoluto dell'incremento di prezzo è di interesse, e il tempo in cui questo incremento è avvenuto non è un problema. Esiste quindi una ripartizione ottimale (nel senso di massima redditività possibile) di una serie di prezzi, la struttura Kagy. Dà anche l'opportunità di definire il valore di arbitraggio per il trend (strategia H+), così come per il flat (strategia H-).
Sulla base delle costruzioni Kagi (Renko) è possibile realizzare un indicatore di arbitraggio del mercato - la linea di transazione (colore rosso in Fig.) o i suoi derivati.
Credo che questo sia l'indicatore più efficace dell'arbitrarietà del mercato e le sue proprietà dovrebbero essere studiate. Ma come essere sicuri che non mi sbaglio, è possibile provare rigorosamente questa affermazione?
Neutrone
Mi stupisco ancora di te, introduci nuovi concetti con tale facilità, e poi li interpreti bene. Ho già paura di chiedertelo. Per esempio, qual è la differenza tra il concetto di speculazione e la sua interpretazione dell'arbitrabilità? O cos'è "intervalli di tempo equidistanti" e "arbitraggio di mercato"?
Se tutti questi concetti sono presi dalla dissertazione a cui lei si riferisce, e lì l'autore confonde la funzione di distribuzione con la densità di probabilità, di cui abbiamo discusso con lei prima. Allora buttatelo via, si chiama scientismo nel semplice linguaggio umano. L'obiettivo del candidato alla tesi è chiaro - "mettere una nebbia, che nessuno ha capito, e spero di difendermi". State conducendo una vera ricerca e la nebbia non fa che ostacolare.
Per quanto riguarda la H-volatility, stai cercando di trovare un pattern usando una trasformazione non lineare (H-partitioning, Kagi, Renko) per un flusso non stazionario e buttare il tempo fuori dall'analisi. Pensa se puoi trovare qualche pattern statistico stabile in esso?
Prima di affermare che questo indicatore è più efficace di un altro, si dovrebbe capire che la parola "efficienza" è un concetto filosofico e può essere visto da diverse angolazioni. Per esempio avete due pale in un angolo a casa. La prima è più efficiente della seconda (se stai scavando), ma se stai spalando, la seconda pala è migliore (più efficiente).
Io dico che l'indicatore di arbitraggio più efficace è l'equity. E nessun Cagi, Renko, N sono nemmeno vicini. Notate che non ho aggiunto la parola mercato qui, perché la nozione di arbitraggio si riferisce al sistema di trading, non al mercato.
Siamo pari - ho già paura delle tue critiche!
Prival, interpreto il concetto di FR e uso il termine correttamente - come viene insegnato all'università e utilizzato in articoli scientifici pubblicati in pubblicazioni peer-reviewed, fisici. Cioè, il termine è consolidato! Il concetto di "Mercato efficiente" e "Arbitrarietà" è introdotto e sfruttato nell'opera in due volumi dell'econometrico A.N.Shiryaev, "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics". Equidistanza significa l'uniformità di qualcosa, in questo contesto stiamo parlando di valori di prezzo in intervalli di tempo uguali, ad esempio dopo un'ora. La speculazione è anche un termine comunemente accettato e significa fare certi movimenti corporali per ottenere un profitto senza produrre beni materiali. Per quanto riguarda l'"efficienza", sono d'accordo con te.
Sono d'accordo sul primo punto.
Sergey, sei il mio omonimo. Tu stesso hai convenuto che nelle tue immagini non si tratta di FR, ma della funzione di densità di probabilità (vedi 1, 10 e 11 pagine di questo thread). E anche all'università dovrebbe essere stata insegnata correttamente. Questo è quello che dico come ex capo del dipartimento di tecnologia dell'informazione. Per il resto dei termini non garantisco, non sono un economista, ma dal mio umile punto di vista c'è qualcosa che non va. Riferimenti a dissertazioni autorevoli, non un argomento (meglio un libro che sia sopravvissuto a diverse edizioni sulla statistica, diciamo B.R. Levin). Sarò molto felice di chattare via Skype, che non sporcherebbe il forum. Sto aspettando privalov-sv. Anche appositamente preparato un regalo come si contatta.
1. Il mercato lo farà.
2. Il mercato sarà fiducioso.
3. Il 3° campione sarà molto rappresentativo.
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"Non si dovrebbe modificare il conservatorio?" (per esempio il luogo).
Sergey, sei il mio omonimo. Tu stesso hai convenuto che sulle tue immagini non si tratta di FR, ma di una funzione di densità di probabilità (vedi 1, 10 e 11 pagine di questo thread). E dovrebbe essere stato insegnato correttamente anche all'università. Questo è quello che dico come ex capo del dipartimento di tecnologia dell'informazione. Per il resto dei termini non garantisco, non sono un economista, ma c'è qualcosa di sbagliato in essi dal mio umile punto di vista. Riferimenti a dissertazioni autorevoli, non un argomento (meglio un libro che sia sopravvissuto a diverse edizioni sulla statistica, diciamo B.R. Levin). Sarò molto felice di chattare via Skype, che non sporcherebbe il forum. Sto aspettando privalov-sv. Anche appositamente preparato un regalo come si contatta.
Privato, caro. È difficile discutere con un capo dipartimento, anche se è un ex. Ma mi permetto di intervenire leggermente.
Come scritto in "Statistics for Traders" di Bulashev, ci sono due tipi di rappresentazione della legge di distribuzione NE: integrale e differenziale. La legge integrale si chiama in realtà NE funzione di distribuzione delle probabilità, e lei ha assolutamente ragione. Una legge differenziale è chiamata funzione di densità di probabilità (in senso lato, una funzione di densità di probabilità ). Neutron e io l'abbiamo capito da tempo tra di noi, quindi vi suggerisco di lasciar perdere il dibattito sulla terminologia e di entrare in una discussione sostanziale.
L'arbitraggio è la proprietà del mercato di produrre un rendimento statisticamente valido. Può essere causato, per esempio, dalla stazionarietà dei valori non nulli della funzione di autocorrelazione, dalla presenza di tendenze deterministiche o stocastiche o altro. La cosa principale è che il mercato dell'arbitraggio permette di selezionare le situazioni con la probabilità di qualche risultato stabilmente diversa da 0,5
Le speculazioni sono operazioni sul mercato, la cui essenza è solo "comprato più economico, venduto più caro" o prima "venduto più caro", poi "comprato più economico". L'arbitraggio, come operazione di mercato, consiste nel comprare e vendere simultaneamente lo stesso bene su mercati diversi, ma a prezzi diversi. Questa è la definizione classica. Recentemente, ci sono stati tentativi di chiamare arbitraggio anche le transazioni speculative. Dopo tutto, qual è la differenza tra l'acquisto simultaneo su diversi mercati o la vendita sullo stesso mercato in momenti diversi? Il principio principale è lo stesso.
Per quanto riguarda la tesi di Pastukhov dissipa i tuoi dubbi - è un buon lavoro. La matematica è elementare e il contenuto principale dell'opera è la dimostrazione di teoremi che giustificano effettivamente il metodo. Per qualcuno che vuole guardare il mercato da un punto di vista statistico - esperienza molto utile. Per me, un totale ignorante di statistica matematica, questo lavoro mi ha portato ad un livello in cui so di cosa sto parlando. :-))
L'equità può, ovviamente, essere un indicatore dell ' arbitraggio (se aumenta costantemente :-), ma non può mai esserlo. L'essenza dell'indicatore è un riflesso qualitativo e quantitativo di qualche proprietà, un aspetto. Indipendentemente dal TS, dal trader, dal broker, dal tempo e da altre cose. E l'equity, in presenza di arbitraggio, potrebbe non crescere.
Capisco che possiamo parlare di qualcosa solo se siamo d'accordo sui concetti e sullo stesso linguaggio. Perciò, se qualcosa vi sembra scorretto, poco chiaro o sbagliato, parlate, chiedete e lo risolveremo. Purché dia un impulso costruttivo al lavoro di tutti noi.
1. l'arbitraggio o l'inefficienza del mercato è caratterizzato dall'emergere di correlazioni significative tra gli incrementi di prezzo che hanno avuto luogo e i movimenti attesi.
2 Io sostengo, senza prove, che il modo naturale e ottimale di suddividere i BP è quello di suddividerli su una scala di prezzo, perché per noi speculatori, solo il valore assoluto dell'incremento di prezzo è interessante, e il tempo in cui questo incremento è avvenuto non è una preoccupazione. Esiste quindi una ripartizione ottimale (nel senso di massima redditività possibile) di una serie di prezzi, la struttura Kagy. Permette anche di definire naturalmente il livello di arbitraggio per un trend (strategia H+) così come per un flat (strategia H-).
Penso che sia l'indicatore più efficace dell'arbitraggio di mercato. Ma come essere sicuri che non mi sbaglio, è possibile provare rigorosamente questa affermazione?
Nei punti 1 e 2 ho lasciato fuori quello che capisco e su cui sono d'accordo.
Segue da 1 che un modo naturale per identificare queste dipendenze potrebbe essere ACF. Restano tuttavia questioni aperte sui parametri dell'ACF, la loro natura (valori costanti o adattivi), il parametro di cagy-partitioning, la misura della "significatività" ...
Anch'io ritengo che il partizionamento furtivo sia ottimale, ma è difficile dimostrarlo. Un'altra cosa è se spostiamo l'enfasi. Kagi è la base dell'approccio, e sopra di essa si deve costruire una sovrastruttura tale che il TS sia ottimale.
Come "dà una definizione naturale di arbitrabilità", non capisco? Se lo fa - dai questa definizione.
Non posso dire nulla sul tuo indicatore. Non lo sento fisicamente o matematicamente. E lo capisco male, ahimè :-(.
Inoltre, è un indicatore grafico e sono attratto dalla caratteristica numerica.
Yurixx
Il mercato non ha questa proprietà. È una proprietà del sistema di trading (il trader). Il mercato (flusso di quotazioni) non si preoccupa del tuo o del mio reddito. Forse questo rende più chiaro che non si può applicare questo concetto al mercato.
La mia opinione, scusate, non è un'autorità, ma il concetto di efficienza è filosofico. Per favore, provate a spiegarmelo, come ho fatto a picche (vedi esempio sopra). Per favore, non fate riferimento a qualcun altro, ma come lo capite e non calpestate di nuovo lo stesso rastrello, non attribuite le stesse proprietà al flusso di quotazioni (mercato) di un sistema di trading che in realtà ha un'efficienza fisicamente comprensibile per me (se (TS) mi porta reddito, o mi lava i soldi dalle tasche).
Non fraintendetemi, voglio aiutarvi. Lei ha giustamente detto "che possiamo parlare di qualcosa solo accordandoci sui concetti e nella stessa lingua". Inoltre vorrei aggiungere che si possono studiare (indagare) solo le proprietà di un oggetto (fenomeno) che ha. Solo una volta, molto tempo fa, mi è stato insegnato a condurre una ricerca e ho salutato il mio dingle. C'è una semplice regola quando si inizia una ricerca, la prima è definire le proprietà fisicamente comprensibili del fenomeno (oggetto, processo...), lo scopo della ricerca e come raggiungerlo. In secondo luogo, si cerca di descrivere queste proprietà matematicamente e numericamente. E il terzo porta la metodologia (l'algoritmo, le formule) in modo che l'altro ricercatore ripetendo tutti i vostri calcoli abbia gli stessi risultati.
È impossibile studiare proprietà che non esistono! Diciamo che l'inefficienza (efficienza, arbitraggio) del mercato ora = 9, un minuto fa era 32, e ieri era -15. Signori, prendiamo la formula. Non c'è una formula - lasciamo che i filosofi si occupino di questo concetto. Non c'è niente da calcolare, niente da studiare e ricercare IHMO un suono vuoto che in nessun modo avvicina me e voi alla costruzione di un buon TS.
Neutrone
Skype, è un programma per la comunicazione veloce. Come ICQ, ma più ripida e supera (ICQ) sulle capacità come un filtro Butterworth Mashka :-). Ecco un link per ottenere la versione business.http://www.skypeclub.ru/skype_windows.htm