Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 5
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Interessante. Sembra che conoscendo la leva, lo spread e le caratteristiche di comportamento del TS in diverse parti del grafico, possiamo determinare il range di stop e take che è il più adatto per il TS in questione. E da questa gamma dovremmo distinguere quelli più soddisfacenti in termini di rapporto profitto/rischio. Giusto?
Se la leva Lever è strettamente impostata, allora possiamo trovare il livello ottimale del payoff medio dS (livelli TP e SL) in questo caso particolare, sulla base dell'espressione:
Ricordate, però, che il tasso di profitto in questo caso non sarà il più alto possibile. È collegato a quella leva che è stata forzatamente selezionata a causa di alcune altre considerazioni (per esempio, la limitazione di una dimensione di deposito o il superamento del livello massimo per una società di intermediazione) e molto probabilmente non è un ottimale. Tuttavia, è il miglior insieme di combinazioni possibile e certamente migliore di quello che l'intuizione può consigliare.
Neutron, il p conta senza tener conto dello spread?
Sì, certo. È una caratteristica del TS (le sue qualità predicative) su un dato strumento. Pertanto, lo spread non dovrebbe distorcere questo parametro. A proposito, nel rapporto del tester, il valore di "Profitable trades. Percentuale del tutto" tiene conto della commissione delle società di intermediazione. È un peccato, potremmo prendere questo importante valore senza stress.
Sì, certo. È una caratteristica del TS (le sue qualità predicative) su un dato strumento. Pertanto, lo spread non dovrebbe distorcere questo parametro. A proposito, nel rapporto del tester, il valore di "Profitable trades. Percentuale del tutto" tiene conto della commissione delle società di intermediazione. È un peccato, potremmo prendere questo importante valore senza stress.
Sì, ho anche pensato di calcolarlo usando i risultati dello Statment, ma ho bisogno di conoscere il numero di perdite all'interno dello spread o qualche altro parametro.
Neutron, il p conta senza tener conto dello spread?
Sì, certo. Si tratta di una caratteristica del TS (le sue qualità predicative) su un determinato strumento. Pertanto, lo spread non dovrebbe distorcere questo parametro. A proposito, nel rapporto del tester, il valore di "Profitable trades. Percentuale del tutto" tiene conto della commissione delle società di intermediazione. Sarebbe un peccato, potremmo facilmente prendere questo importante valore.
Ok, basta. Cosa vuol dire senza tener conto dello spread?
Senza spread, con spread ci sono alcuni valori, con doppio spread ce ne sono altri, per ogni caso c'è una percentuale.
Neutron - Propongo di creare un software. Scopo - in base al rapporto con lotto minimo senza MM, il software darà la percentuale ottimale. È realistico?
Perché il software? L'articolo uscirà presto, ci sto lavorando da un po'. Dati di input - intestazione del report con MM=0.1. Dati di output - stima delle probabilità che, diciamo, il R.O. del trade non superi il limite su un certo numero di trade. È possibile applicare la stessa procedura non solo al prelievo.
È qualcosa come una stima di esperti sulla base di informazioni minime. Ma penso che la stima sia migliore di quella degli esperti, perché si basa sulla nuda statistica, non su cifre prese dal soffitto. E non è solo lo spread un parametro critico per la valutazione, ma anche altri parametri. Naturalmente, il sistema deve essere bernoulliano.
Perché il software? Pubblicherò presto un articolo, ci sto lavorando da molto tempo. Dati iniziali - intestazione del report con MM=0.1. Output - stima delle probabilità che, diciamo, il trade non sia fuori dal limite su una certa quantità di trade. È possibile applicare la stessa procedura non solo all'RP - diciamo al drawdown.
Beh, è una sorta di valutazione esperta basata su informazioni minime. Ma penso che sia meglio della stima di un esperto, perché la base è pura statistica, non numeri presi dal soffitto. E non è solo lo spread che è un parametro critico per la valutazione, ma anche altri parametri. Naturalmente il sistema deve essere bernoulliano.
Questo è un po' fuori luogo.
Per quanto ho capito, il vostro output è una stima della stabilità, della robustezza del TS.
Propongo di scrivere un software che calcoli la percentuale ottimale per la MM proporzionale, supponendo che il TS sia robusto.
Capisco. Dovresti chiederlo a Vince. Beh, l'assunto è bello e mieloso.
Beh, l'ipotesi è bella e mielosa.
Sì, ma ha senso. Per il montaggio della percentuale ottimale di MM è una scossa vuota e inutile dell'aria.
Perché il software? Pubblicherò presto un articolo, ci sto lavorando da molto tempo. Dati di input - intestazione del report con MM=0.1. Dati di output - stima delle probabilità che, diciamo, il m.o. di un affare non superi il limite su un certo numero di affari. È possibile applicare la stessa procedura al prelievo e non solo al prelievo.
Beh, è una sorta di valutazione esperta basata su informazioni minime. Ma penso che sia meglio della stima di un esperto, perché la base è pura statistica, non numeri presi dal soffitto. E non è solo lo spread che è un parametro critico per la valutazione, ma anche altri parametri. Naturalmente il sistema deve essere bernoulliano.
Anche io ho iniziato a indagare su questa domanda. Forse scriverò anche un articolo. :) Il risultato è inaspettato, per me. La questione della legittimità dell'esistenza di "F ottimale" si pone in piena crescita.