[Qualsiasi domanda da principiante, per non ingombrare il forum. Professionisti, non passate. Non posso andare da nessuna parte senza di te. - pagina 773

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e un più grande slittamento solo nel caso in cui sia 0 o 1 :)
 
sergeev:
Normalizzare i prezzi di stop.

Ti dispiacerebbe entrare un po' più in dettaglio su questo, preferibilmente con un esempio,

NormalizeDouble(); come e dove inserirlo?

 
Techno:
E un più grande slittamento solo nel caso in cui sia 0 o 1 :)


int Slippage = 3; // slittamento del prezzo

Hai pensato a 3 o non abbastanza?

 
FoxUA:


int Slippage = 3; // Slippage del prezzo

Pensavo che 3 valesse la pena, o è troppo poco?

Metti 5 e vedi se cambia.
 
Techno:
Mettetene cinque e vedete se fa la differenza.
Non confondetevi. 0 slippage va bene anche per un tester. L'unico problema qui è la normalizzazione.
 
FoxUA:


int Slippage = 3; // slittamento del prezzo

Pensi che 3 valga la pena o non è abbastanza?


È meglio legare lo slippage non al numero esatto di punti, ma al valore dei punti per 1 tick fatto da uno strumento di trading. La questione è che, per esempio, l'indice Dax fa 5 punti per tick - questo è il suo minimo. Quindi, specificare uno slittamento di 3 punti per esso è lo stesso che non specificare nulla. Significa che è necessario calcolare quanto fa il minimo dello strumento commerciale per 1 tick e moltiplicare questo numero per i tuoi tre (per il tuo int Slippage = 3).

Lei sta chiedendo se tre punti sono tanti o no - la domanda può essere fatta solo da qualcuno che non è consapevole dello slippage e non capisce la sua importanza nei mercati veloci e calmi. Leggi lo spam del terminale.

 
sergeev:
Non confondetevi. 0 slippage va bene anche per il tester. L'unico problema qui è la normalizzazione.

Sì, deve essere nella normalizzazione perché cambiare lo slittamento non ha dato nulla, ma dove e come inserisco questo normalizeDouble(); ?

 
drknn:


Lo slippage è meglio essere legato non al numero esatto di punti, ma al valore dei punti per 1 tick fatto da uno strumento di trading. La questione è che, per esempio, l'indice Dax si muove di 5 punti per tick - questo è il suo minimo. Quindi, specificare uno slittamento di 3 punti per esso è lo stesso che non specificare nulla. Significa che è necessario calcolare quanto fa lo strumento commerciale in 1 tick minimo e moltiplicare questo numero per i tuoi tre (per il tuo int Slippage = 3).

Stai chiedendo tre punti se è molto o no - il tipo di domanda che solo qualcuno che non è consapevole dello slippage e non capisce la sua importanza nei mercati veloci e calmi può fare. Leggete lo spam del terminale.


Non ho problemi con gli arresti come mi è stato detto, ma come normalizzarli?

  
PR=Ask;
PR=NormalizeDouble(PR,Digits);
TicketBuy=OrderSend(SMB,OP_BUY,StartLot,PR,Proskalz,0,0,NULL,MAGIC,0,CLR_NONE);
if(TicketBuy<0){
  Print("Ошибка № ",GetLastError()," при установке бай-ордера");
}
 
eugggy:
Sembra funzionare, solo i>=2, se 0 o 1, restituisce rispettivamente -1 e 0. Grazie.
Sbagliato, non ha funzionato. Ora è la situazione opposta, ora la prima barra deve soddisfare i criteri.
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