Per favore, ci dica la sua opinione.
Ai prezzi di apertura sul marcatore orario per 3 mesi...
Non si sa se funzionerà o meno (nella nostra esperienza è al 99% che non lo farà), ma in ogni caso è necessario testarlo per un periodo più lungo e almeno per i punti di controllo. È necessario selezionare le sezioni redditizie e quelle in perdita, analizzarle e selezionare le impostazioni universali. Ed eseguire nuovamente i test.
Ai prezzi di apertura sull'indicatore dell'ora per 3 mesi...
Non si sa se funzionerà (per esperienza è al 99% che non lo farà), ma in ogni caso è necessario testare per un periodo più lungo e almeno per i punti di controllo. È necessario selezionare le sezioni redditizie e quelle in perdita, analizzarle e selezionare le impostazioni universali. Ed eseguirlo di nuovo.
Il punto è che il periodo di ottimizzazione era alla fine del 2007 (3-4 mesi), e questo periodo (2008.01.02- 2008.04.22) non è stato osservato dal TC. Cioè il 2008 è fuori campione.
Bene, allora, "sabsam drugoi business, slushai...eh?"
In poche parole, qual è l'idea tecnica dietro l'algoritmo? Solo un'approssimazione?
Probabilmente è la prima volta che vedo un risultato così buono fuori dal campione.
Nel complesso, l'impressione è più positiva che negativa. Soprattutto sul fuori campione. La strategia sembra avere un margine di sicurezza: un buon rapporto tra operazioni redditizie e perdenti, e i loro valori medi si correlano molto bene. Ma ci sono alcune sottigliezze:
1. Per il primo rapporto non ci sono ovviamente abbastanza scambi per trarre delle conclusioni.
2. C'è uno skew verso accordi lunghi. Ma non suggerisce nulla di speciale.
3. Perché un deposito iniziale così grande? È chiaro che un prelievo di 1000 dollari sarà più grande.
4. Qual è la vera MM?
Bene, allora, "sabsam drugoi business, slushai...eh?"
In poche parole, qual è l'idea tecnica dietro l'algoritmo? Solo un'approssimazione?
Probabilmente è la prima volta che vedo un risultato così buono fuori dal campione.
Rete neurale probabilistica adattiva.
Nel complesso, l'impressione è più positiva che negativa. Soprattutto su una base fuori campione. La strategia sembra avere un margine di sicurezza. Ma ci sono alcune sottigliezze:
1. Per il primo rapporto non ci sono ovviamente abbastanza scambi per fare delle conclusioni.
2. C'è uno skew verso accordi lunghi. Ma questo non significa nulla di speciale.
3. Perché un deposito iniziale così grande? È chiaro che il drawdown sarà maggiore su 1000 dollari.
4. Quale sarà il vero MM?
1. Non molto, ovviamente. Ma non mi piace che sia parziale.
2. C'è un'asimmetria, ma questo perché prevale il movimento verso l'alto. E non ci sono molti altri lunghi.
3. Sì, l'ho lasciato a default.
4. Più aggressivo, ovviamente.
Nel complesso, l'impressione è più positiva che negativa. Soprattutto su una base fuori campione. La strategia sembra avere un margine di sicurezza. Ma ci sono alcune sottigliezze:
1. Per il primo rapporto non ci sono ovviamente abbastanza scambi per fare delle conclusioni.
2. C'è uno skew verso accordi lunghi. Ma questo non significa nulla di speciale.
3. Perché un deposito iniziale così grande? È chiaro che il drawdown sarà maggiore su 1000 dollari.
4. Quale sarà il vero MM?
1. Non molto, ovviamente. Ma non mi piace che sia parziale.
2. C'è un'asimmetria, ma questo perché prevale il movimento verso l'alto. E non ci sono molti altri lunghi.
3. Sì, l'ho lasciato a default.
4. Più aggressivo, ovviamente.
Risultato eccezionalmente casuale. Da quasi tre mesi a questa parte, di tutti gli strumenti solo l'euro è in costante rialzo, ed è per questo che hai ottenuto un risultato positivo.
Provatelo su altri (solo non sulle croci) e lo vedrete voi stessi. E in generale H1, secondo me, non è serio, un pullback dal trend principale di 100-200 p. è più una regola...
Risultato eccezionalmente casuale. Da quasi tre mesi a questa parte, di tutti gli strumenti solo l'euro è in costante rialzo, ed è per questo che hai ottenuto un risultato positivo.
Provatelo su altri (solo non sulle croci) e lo vedrete voi stessi. E a mio parere, l'H1 non è grave, il pullback di 100-200 punti dal trend principale è piuttosto una regola.
Accidentale? Almeno nel 2007 non perde. Sta facendo soldi, ma non così tanti. Secondo me, è impossibile fare un TS universale che funzioni per tutti gli strumenti, per tutti i timeframes e in tutti i tempi (2000-2008). Ogni strumento ha le sue peculiarità nel tempo..... O mi sbaglio?
Risultato eccezionalmente casuale. Da quasi tre mesi a questa parte, di tutti gli strumenti solo l'euro è in costante rialzo, ed è per questo che hai ottenuto un risultato positivo.
Provatelo su altri (solo non sulle croci) e lo vedrete voi stessi. E a mio parere, l'H1 non è grave, il pullback di 100-200 punti dal trend principale è piuttosto una regola.
Accidentale? Almeno nel 2007 non perde. Sta facendo soldi, ma non così tanti. Secondo me, è impossibile fare un TS universale che funzioni per tutti gli strumenti, per tutti i timeframes e in tutti i tempi (2000-2008). Ogni strumento ha le sue peculiarità nel tempo.....
Esattamente, quindi finché l'euro e, al momento, le quattro onde stanno guardando con fiducia verso l'alto, sentitevi liberi di mettere questo consigliere sul reale - i profitti sono garantiti...
Il risultato è ottimo, e non c'è nessuna distorsione nel numero di scambi. Potresti essere più specifico: cosa significa adattivo, qual è l'input o almeno qual è la dimensionalità del vettore di input, qual è la dimensione del secondo strato, l'output è uno o due (quattro), su cosa è stata costruita la rete (è chiaro dall'avatar), come differisce il secondo test (rete) dal primo, quali sono le soglie di decisione (o hai un flip), hai provato con altri TF e strumenti? Sono interessato, poiché io stesso sto torturando PNN, ma non ho ottenuto tali risultati. Non ho ottenuto alcun effetto, grazie.
P.S. Per rispondere alla tua domanda: non ho dubbi che funzionerà in futuro.
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