Potete dirmi quali sistemi di trading qualcuno conosce? Sono stufo di Metatrader! - pagina 11
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1 Sbagliato, si sta già lavorando per introdurre un tumbler in MT. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13075&page=8
2. L'affidabilità è prima di tutto il luogo in cui il denaro viene conservato. Banca e CC hanno gradi di affidabilità completamente diversi.
3 Non sto discutendo, ho solo cercato di dare esempi di soluzioni di maggior successo per altre piattaforme. E mi piacerebbe molto che le banche e le borse iniziassero a usare la MT. Penso che ci saranno problemi, perché le istituzioni finanziarie serie non useranno software con codice chiuso (e a loro sconosciuto) per gestire le loro attività finanziarie.
Perché un codice chiuso dovrebbe far paura!
Le banche e non solo, usano WINDWOS che ha un codice segreto!
Seryoga (Prival), ci sono dei bei Kagi (o Renko?) qui. Non sto chiedendo un link a un broker. Non posso credere che siano così belli. C'è un bug nell'algoritmo che li rende così belli.
strano che il mio post sia stato cancellato ))). C'è una storia di zecche lì, quindi tutto si costruisce correttamente.
Le altre piattaforme non sono una discussione di VC, cioè non possono cadere sotto il divieto. Questi sono nuovi orizzonti di miglioramento per la stessa MT. Portateli qui.
Si scopre che non si può, cancellato. E ho provato a scrivere. Peccato.
La statistica del tick flow, anche se fosse bernoulliana, non permetterebbe più di disegnare realisticamente (ridisegnare) una tale bellezza. In realtà è non bernoulliana con la frequenza delle serie più piccole come <1,-1> molto sovrastimata rispetto alla bernoulliana. Una serie così lunga di "barre" nella stessa direzione come nel tuo disegno è estremamente improbabile.
Vedere qui. È vero, è un Renko. Ma l'indicatore è sbagliato, è sovraccarico. Realisticamente non sarà così bello.
Le statistiche di tick-flow, anche se fossero bernoulliane, non permetterebbero più di disegnare realisticamente (ridisegnare) una tale bellezza. In realtà è non bernoulliana con la frequenza delle serie più piccole come <1,-1> molto sovrastimata rispetto alla bernoulliana. Una serie così lunga di "barre" nella stessa direzione come nel tuo disegno è estremamente improbabile.
Vedere qui. È vero, è un Renko. Ma l'indicatore è sbagliato, è sovraccarico. Realisticamente non sarà così bello.
Vi sbagliate. Non può essere implementato in MT. Bernalis non c'entra niente. C'è un flusso di zecche. È disponibile, sia la storia che i dati in entrata. Se un tick ha superato i 10 punti in alto (o in basso), abbiamo costruito una barra e ne abbiamo iniziato una nuova. Finché gli N punti non sono passati (10 nel mio esempio), la barra non parte. Se c'è stato un gap di 100 pip, si aprirà una barra di 100/N. Se la storia non cambia, non rimbalza.
Sergey, analizzare l'algoritmo dell'indicatore Renko del collezionista, è semplice. Lì sulla storia le reneko-bars sono costruite sulla fine della barra sul grafico di trading. Questo non è un algoritmo corretto perché il movimento del prezzo è modellato come lineare all'interno di una barra. Questo accade molto raramente.
Esempio: se prendi un giornaliero, e il Renko è di 10 pip, se hai avuto un giorno di tendenza da qualche parte intorno alla fine di ottobre 2008, potresti ottenere 40 barre di Renko in una direzione (mossa incredibile). La realtà non sarà mai così (un movimento di 400 pips senza un solo pullback di più di 10 pips non succede). Le lacune non c'entrano niente.
Sergey, analizza l'algoritmo dell'indicatore Renko di Collector, è semplice. Le barre di Renco sulla storia sono costruite dalla fine della barra sul grafico di trading. Questo non è un algoritmo corretto perché il movimento del prezzo è modellato come lineare all'interno di una barra. Questo accade molto raramente.
Esempio: se compri un giornaliero e il Renko è di 10 pip, se era in tendenza da qualche parte intorno alla fine di ottobre 2008, potresti ottenere 40 barre di Renko in una direzione. Realisticamente non sarà mai così. Le lacune non c'entrano nulla.
Alexei di nuovo. È lì che vengono conservate le zecche. Prendo le zecche e formo tutto da loro. Non posso farlo in MT perché devo ricostruire i tick dalle barre e modellarli linearmente, non linearmente, non importa.
La base non è un daley (barra), ma ticks. Tutto si costruisce correttamente trattando le zecche. Guarda il post
Certo che sono d'accordo, Sergey (ho solo sottolineato l'inesattezza dell'algoritmo dell'indicatore Codabase). In MT ho la discrezione minima disponibile della storia - i minuti. Sono abbastanza per costruire un Renko più o meno corretto. OK, guarderò la posta, grazie.
1 Sbagliato, si sta già lavorando per introdurre un tumbler in MT. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13075&page=8
2. L'affidabilità è prima di tutto il luogo in cui il denaro viene conservato. Banca e CC hanno gradi di affidabilità completamente diversi.
3 Non sto discutendo, ho solo cercato di dare esempi di soluzioni di maggior successo per altre piattaforme. E mi piacerebbe molto che le banche e le borse iniziassero a usare la MT. Penso che ci saranno problemi, perché le istituzioni finanziarie serie non useranno software con codice chiuso (e a loro sconosciuto) per gestire i loro fondi.
1. 1. Alcune aziende ambiziose possono gestire (e guidare) qualsiasi cosa.
Ma la questione di come riempire la tazza rimane aperta per loro... ;)))))
(stiamo parlando di forex e immagino la maggior parte dei CFD)
2. Naturalmente sono diversi... è solo che nel contesto era una questione di banche,
e stavo solo menzionando il fatto che anche le banche usano i MT. Quindi il flusso di fondi è diverso.
Se ci sono dubbi: usiamo una banca, non ci sono dubbi o c'è un rischio, allora trattare... tutto è semplice ...
3. Le istituzioni finanziarie serie e meno serie sono più propense a leggere le loro regole interne,
Le istituzioni finanziarie serie e meno serie sono più propense a leggere i loro regolamenti interni, che non sono nemmeno scritti su tutto, quindi prendiamolo come un assioma: non permesso, ma anche non vietato - in giardino!
Facciamoci da parte, e poi vedremo...
O l'obbligo di usare solo software di produzione nazionale, per esempio.
E non tutti possono essere usati... Ho letto qualcosa a riguardo una volta...
*
Beh, e fattori come l'abitudine e il "lavoro per il software".
Fin.institution: funziona e va bene...
I software non hanno nemmeno il desiderio di scivolare via dal trogolo della manutenzione. Per sempre.
;) Finché la banca è in piedi e il software funziona, lo sviluppatore di Hitrine è felice e pieno...