L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 118
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Personalmente, il mio è quello di eliminare l'inferno dalla RSI.
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perché è contraddittorio.
Ma se prendiamo semplicemente un prezzo ordinario - diciamo una serie di 20 valori, e il mercato tende al rialzo - allora la tendenza è al rialzo e non c'è una seconda scelta, tutto è inequivocabile e non contraddittorio, capite cosa intendo?
Per essere onesti, non capisco.
L'RSI e il prezzo "normale" (momentum) mostrano entrambi ieri - retrospettivamente. Se il prezzo è salito nei 20 valori precedenti, non significa che ora ci sia una tendenza al rialzo, ed è abbastanza possibile che in futuro ci siano tre possibilità che si escludono a vicenda:
Anche l'inter-esistenza di potenziali eventi futuri è essenzialmente contraddittoria, come nel caso della RSI.
Il passato è un fatto (oggettivamente) e quindi inequivocabile. E il futuro è solo una supposizione (soggettiva) e quindi probabilistica.
Ad essere onesti, non lo capisco.
Sia l'RSI che il prezzo "normale" (momentum) mostrano ieri il senno di poi. Se il prezzo è salito nei 20 valori precedenti, non significa necessariamente che ci sia una tendenza al rialzo ora, ed è abbastanza possibile che ci siano tre possibilità che si escludono a vicenda in futuro:
Esclusività reciproca di potenziali eventi futuri, in sostanza anche contraddittoria, come nel caso della RSI.
Il passato è un fatto (oggettivamente), e quindi inequivocabile. E il futuro è solo una supposizione (soggettiva) e quindi probabilistica.
Non sto parlando di predire il futuro.
prendiamo una serie di 20 candele al momento in questa serie è possibile una forte tendenza al rialzo, la seconda non è scontata, la tendenza è al rialzo e basta, non importa cosa, quello che succederà sulla prossima 21esima candela non è chiaro, questa è una previsione probabilistica del futuro e ci sono molti esiti, sono assolutamente d'accordo con te su questo
e ora prendiamo un indicatore rsi o Momentum, un indicatore con un periodo fisso, diciamo 10, e applichiamolo alla nostra serie di 20 candele dove il trend è al rialzo, e vedremo che sull'undicesima candela l'indicatore inizierà a piegare verso il basso dai suoi valori massimi, perché sull'undicesima? L'indicatore non solo non può descrivere il futuro, ma nemmeno il presente/passato in modo oggettivo, semplicemente mente e confonde, confonde il trader comune e la rete neurale
Non sto parlando di predire il futuro, è un tabù per me, sto parlando della rappresentazione dei dati attuali
prendiamo una serie di 20 candele al momento in questa serie è possibile una forte tendenza al rialzo, non ci sono due candele che tendono al rialzo e basta, non me ne frega niente, quello che succederà sulla prossima candela 21 non è chiaro, questa è una previsione probabilistica del futuro e ci sono molti esiti sono assolutamente d'accordo con te su questo
e ora prendiamo un indicatore rsi o un indicatore Momentum, un indicatore con un periodo fisso, diciamo 10, e applichiamolo alla nostra serie di 20 candele dove il trend è al rialzo, e vedremo che sull'undicesima candela l'indicatore inizierà a piegare verso il basso dai suoi valori massimi, perché sull'undicesima? L'indicatore non solo non può descrivere il futuro, ma nemmeno il presente/passato in modo oggettivo, semplicemente mente e confonde, confonde il trader comune e la rete neurale
Gli indicatori e gli oscillatori dell'AT descrivono il passato esattamente quanto è specificato nei loro algoritmi. E hanno un ritardo, a causa del quale si perdono bruschi movimenti di prezzo, e se guidati da loro, si può saltare sul "treno che è già partito da tempo" o "saltare fuori dal treno che andrà presto nella direzione giusta". Come risultato di ritardi nell'AT ci sono anche divergenze, quando il prezzo va in una direzione e l'oscilloscopio disegna nella direzione opposta.
Quindi non c'è niente da discutere: i codici della maggior parte degli strumenti di analisi tecnica sono aperti e non è difficile capirli, se si conosce bene la matematica.
Ma non è questo il punto, perché tutto ciò non ha nulla a che fare con l'argomento dell'apprendimento automatico. L'apprendimento automatico nella parte predittiva riguarda le relazioni passato-futuro, non il tentativo di "capire" solo a posteriori.
Gli indicatori e gli oscillatori dell'AT descrivono il passato esattamente per quanto specificato dai loro algoritmi. E hanno un ritardo, quindi si perdono i bruschi movimenti di prezzo e se li usi, puoi saltare sul "treno che è partito molto tempo fa" o "saltare giù dal treno in anticipo, che andrà nella giusta direzione". Come risultato di ritardi nell'AT ci sono anche divergenze, quando il prezzo va in una direzione e l'oscilloscopio disegna nella direzione opposta.
E quindi non c'è niente da discutere: i codici della maggior parte degli strumenti di analisi tecnica sono aperti e facili da capire se si conosce la matematica.
Ma non è questo il punto, perché tutto ciò non ha nulla a che fare con l'argomento dell'apprendimento automatico. L'apprendimento automatico predittivo riguarda l'interconnessione del passato e del futuro e non il tentativo di "capire" solo la retrospettiva.
Questo articolo è piuttosto un esempio di creazione e utilizzo di reti neurali (MLP, CNN e LSTM) utilizzando il pacchetto Keras (Python). I risultati ottenuti senza la regolazione degli iperparametri non possono essere considerati rappresentativi. A proposito, l'autore lo dice anche alla fine dell'articolo.
Personalmente penso che abbia fatto un errore. La prima rete MLP addestrata - addestrata sui prezzi grezzi che è una pura assurdità metodologica, improvvisamente inizia a mostrare un accordo quasi esatto con la serie di prezzi originale, mentre il resto delle reti che prevedono il prezzo mostrano esattamente ciò che dovrebbe mostrare - la previsione ripete il valore precedente; zero informazioni. Penso che il suo MLP sia spostato indietro di una barra, per coincidenza o no. L'ho fatto io stesso alcuni anni fa per un malinteso, e il risultato è sempre lo stesso - R^2 <= 0.
Ma l'accuratezza della classificazione direzionale è del 54% - questo sembra essere vero. Con questa precisione, tenendo conto delle spese generali del mercato americano, si può ottenere un profitto del 10-15% all'anno.
Che cosa ha a che fare questo con la regolazione degli iperparametri e la leggibilità? Si può fare senza sintonizzazione, se si è bravi. Con il tuning è possibile riqualificare così tanto il test che sarà una sofferenza.
Ma nel complesso, il suo esperimento è un po' zoppo.
Personalmente ci vedo un errore. La prima rete MLP addestrata - addestrata sui prezzi grezzi, che è una sciocchezza metodologica, improvvisamente inizia a mostrare una coincidenza quasi esatta con la serie di prezzi originale, e le altre reti che predicono il prezzo mostrano ciò che si suppone mostrino - la previsione ripete il valore precedente; informazione zero. Penso che il suo MLP sia spostato indietro di una barra, per coincidenza o no. L'ho fatto io stesso alcuni anni fa per un malinteso, e il risultato è sempre lo stesso - R^2 <= 0.
E cosa c'entra il tuning degli iperparametri e la leggibilità? Si può fare senza sintonizzazione, se si è bravi. Ma con il tuning può essere così riqualificato sul test che ci si può sentire insufficienti.
Si tratta delle conclusioni dell'articolo: 1. Il problema della regressione è risolto meglio; 2. MLP mostra risultati migliori.
L'ultima volta che questo pensiero mi è stato espresso in una discussione simile è stato da Matemat il 4.
Era scontato - il tè, ancora in cerca, povero ragazzo....
Quindi sto già scrivendo qui di queste dipendenze. Eccoli qui. Il problema è che gli zii intelligenti mettono uno spread tale sul commercio che quasi sempre compensa il margine.
E ci vogliono anni per trovare quelli forti e redditizi, questo è sicuro.
Ho già scritto qui di queste dipendenze. Esistono. Il problema è che gli zii intelligenti impongono uno spread tale sul commercio che quasi sempre compensa il margine.
E ci vogliono anni per trovare quelli forti e redditizi, questo è sicuro.
) Nessuno discute che ci siano dipendenze! L'argomento riguarda le strategie redditizie.
Un semplice albero darà il 65-70% di definizioni corrette dei colori delle candele - non puoi usarlo. Anche nella strategia binaria il vantaggio è troppo piccolo
la regressione funziona meglio? dalle sue scoperte
Guardate attentamente 3 dei suoi grafici:
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I suoi numeri lì non corrispondono ai grafici. Lo stesso RMSE è dichiarato per un grafico che presumibilmente ha una forte corrispondenza tra prezzo previsto e prezzo reale, e altri due in cui la rete non impara nulla. E anche i grafici sono gli stessi.
Deduco che la classificazione dia almeno qualcosa.
Non fa affatto male la regressione dei prezzi. Non si possono alimentare i prezzi grezzi in NS (e il ridimensionamento non risolverà il problema). La sua non staticità sarebbe terribile. L'output è un cosiddetto "shift" - la previsione è un valore leggermente modificato dell'ultimo prezzo di chiusura.