Filtri digitali adattivi - pagina 38

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mikfor:
Mislaid , se l'uomo avesse un graal, non sarebbe su questo forum. Il 99% è perdente qui. E l'1% con successo misto. Come me.

Mi sono un po' confuso con l'argomento del forum - il 99% qui sono persone che imparano la programmazione. L'altro 1% sono coloro che li aiutano.

E non saltate alla conclusione che siete al di sopra del 99% degli altri. È ridicolo.

 
Hai bisogno non solo di uno swing senza inerzia, ma di uno che giri solo in caso di un nuovo movimento imminente in cui il prezzo passi almeno un certo numero di pip, permettendo un profitto non in pip. Ma penso che questi siano solo sogni irrealizzabili:))) Chi si impegnerebbe a progettare una tale macchina:)))
 
Sì, e per inviare i soldi sul conto stesso.
 
khorosh:
Hai bisogno non solo di uno swing senza inerzia, ma di uno che giri solo in caso di un nuovo movimento imminente in cui il prezzo passi almeno un certo numero di pip, permettendo un profitto non in pip. Ma penso che questi siano solo sogni irrealizzabili:))) Chi si impegnerebbe a progettare una tale macchina:)))
hai bisogno di due bacchette... e non corto... ma lungo.... su 15mTF circa 1500-2500 periodo... da qualche parte laggiù.... e poi dopo l'incrocio, il prezzo passa almeno un certo numero di pip, permettendoti di fare un profitto non-pips
 

mashka, come il limite dei sogni :)))

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E se l'auto è adattiva... e uno digitale...

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c'è una categoria di persone che è affascinata da termini belli ma incomprensibili :))))

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ma guarda le notizie qui

 
mikfor:
Sorento , mettere fuori per il piacere del pubblico un tale indicatore, che non ridisegna, non ritarda, e anche REVERSE da 0,5 bar.

E anche le chiavi, cafone, su un piatto d'argento?

DDD

Intelligente, per voi, e per il divertimento del pubblico - una citazione.

La procedura iterativa Levinson-Durbin ha mostrato un'ottima convergenza, che dimostra il fatto che la fluttuazione di EUR/USD è una serie temporale di tipo autoregressivo ed è generata dalla seguente relazione ricorsiva

dove {f(n)} è il rumore bianco normalizzato e il fattore di normalizzazione b 0 è scelto in modo che la prima componente del vettore sia uguale a 1. Questo è un effetto collaterale molto importante dell'analisi spettrale da cui segue che un filtro di predizione in avanti di un passo è possibile per la serie temporale di fluttuazione del tasso di cambio EUR/USD.
;)
 
Sorento:

Intelligente, per voi, e per il divertimento del pubblico, una citazione.

Usare la "buona convergenza" per determinare se un processo è autoregressivo è una completa assurdità.

 
lea:

Usare la "buona convergenza" per determinare se un processo è autoregressivo è una completa assurdità.

No, in linea di principio la conclusione è corretta - il processo di citazione è effettivamente autoregressivo con una certa certezza. Ma non c'è modo di prevedere nulla basandosi su di esso, almeno con i metodi conosciuti, a causa del RMS molto basso. A causa di questo la varianza della stima del valore futuro della serie è così grande che riduce il beneficio della previsione a quasi zero, mentre il resto è mangiato dallo spread. Questo è già stato verificato in molti giornali, sono troppo pigro per cercarlo...
 
khorosh:
Non hai solo bisogno di uno swing senza inerzia, ma di uno che giri solo in caso di un nuovo movimento imminente in cui il prezzo passa almeno un certo numero di pip, permettendo profitti non-pip. Ma penso che questi siano solo sogni irrealizzabili:))) Chi si impegnerebbe a progettare una tale macchina:)))

Perché non considera i mash-up di lungo periodo?

qui, ne abbiamo già uno... Ora aggiungetene un altro... con un periodo più breve...... e questo EA darà più del 70% degli input corretti.....


 
Aleksander:

Perché non consideri i mash-up di lungo periodo?

qui, ne abbiamo già uno... Ora aggiungetene un altro... con un periodo più breve ...... e questo consulente darà più del 70% degli input corretti.....



non ci sono uscite secondo la vostra metodologia, e la pesca a strascico scelta male è un suicidio per ATC
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