Filtri digitali adattivi - pagina 19
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EMA è EMA.
Zia Ema non è un filtro adattivo, l'esponente è solo una stupida funzione statica.
nel sistema EMA+neuronet, la mia comprensione è che l'adattamento avviene a livello post-filtraggio
Non c'è nessun paradosso.
Non si tiene conto dell'effetto Gibbs (chattering), che è la natura della finestra finita (nessun punto a destra) della media quando si fa il backtracking sul bordo destro di BP. Questo porta ad un inevitabile ritardo di fase (solo sugli ultimi conteggi a destra) e, di conseguenza, ad un paradosso immaginario - guardiamo in un posto e contiamo in un altro.
информации довольно много на эту тему, например, тут: http://prodav.narod.ru/dsp/index.html (раздел "адаптивная фильтрация цифровых данных")
Спросите так же Prival-а, он кажется, единственный специалист по ЦОС из нас, думаю, поможет в теории.
PS: что такое JMA?
Oh, sì. :) Andate sul "mio sito" e leggete fino a quando non sarete illuminati.
L'area di sosta, ahimè, è (o potrebbe non essere) in preda a pericolosi deliri. :) Sulla Fourier, per esempio, e su tutto ciò che riguarda il DSP. :)
Con mio rammarico ho anche dovuto una volta (non per mia volontà :) ) dimostrarlo.
Leggi lì la tesi del signor Deburg. :) Capire dove è possibile applicare qualcosa e dove no.
Per me in generale è sorprendente - che non già tutto quello che ho detto qui è volato oltre le orecchie. :) Bene, signori "Insegnanti" così bassa fede nelle loro capacità di non provare nemmeno a trovare la verità e guadagnare su questo nel mercato. Continuiamo a dire la stessa cosa. Lo dirò di nuovo per la 200esima volta, dannazione - è molto facile fare soldi sul Forex. Non c'è niente di comprensibile qui. Perché ti stai divertendo con dei problemi virtuali?
Читайте там дисертацию господина Дебурга. :) чтобы понять то куда можно что-то применять, а куда нет.
.......
Повторю, уже в 200-раз, блин - заработать на форексе очень просто. Тут нет ну ВООБЩЕ ничего не понятного.
Questa dissertazione ?(http://sepwww.stanford.edu/data/media/public/oldreports/sep06//)
Che interessante! Può dirmi di più? Con riferimenti? Non c'è bisogno di dirmi tutto, ho una laurea in una TU (scuola professionale).
Grazie in anticipo.
SProgrammatore è arrabbiato con me per qualcosa. Nessuna risposta.
Этот диссер ? (http://sepwww.stanford.edu/data/media/public/oldreports/sep06//)
Ой как интересно! А поподробнее можно? Со ссылками? Всё можно не рассказывать, у меня есть диплом ТУ (ПТУ).
Заранее спасибо.
Beh, penso che tu abbia capito :)
Vi ho già detto la parte "non tutti". :)
Вот шаблон индикатора, как прикрутить сюда расчеты по заданному периоду (1, 5, 15, 30 и т.д). Подскажите пожалуйста.
Sostituire Bars con iBars(), Time[] con iTimes(). E ottenere l'accesso ad altri TF
Парадокса нет.
Вы при обратном проходе на правом краю ВР не учитывате эффект Гибса (болтанка), имеющий своей природой конечное окно (справа точек нет) усреднения. Это приводит к возникновению неизбежной фазовой задржки (только на послених отсчётах справа) и, как следствие, возникновение мнимого парадокса - смотрим в одном месте, а считаем в другом.
Si trattava di sapere se conosciamo già il valore finale del filtro. Cioè non cambia e non c'è chattering. Conosciamo il filtro lungo, ma non conosciamo quello corto, e potremmo ottenere quello corto se conoscessimo quello lungo, ma sapevo del chattering io stesso)))))) c'è un presupposto nel problema che non abbiamo chattering su quello lungo, per così dire.